Волатильность

🔥 СЕГОДНЯ ВЗРЫВ! CPI США в 15:30 МСК! 🔥

 

⚔️ КЛЮЧЕВЫЕ УРОВНИ

 

 ✅ ПОДДЕРЖКА: 3319 (СЕГОДНЯШНИЙ ФОКУС!)

 🎯 ЦЕЛИ РОСТА: 3327 (вч. фиксация), 3340+

 ⛔ СТОП-ЗОНА: Ниже 3304 (вч. база)

 📍 ТЕКУЩАЯ ЗОНА: ~3319-3325 (Ожидание импульса!)

 

📈 ТРЕНД И ДРАЙВЕРЫ

 

 1️⃣ ВОСХОДЯЩИЙ ТРЕНД от 3247 (май) + вчерашний скачок до 3327

 

 2️⃣ DXY В ЛОВУШКЕ:

 ▪️ Не может пробить 99.60 (ключевое сопротивление!)

 ▪️ Слабый доллар = топливо для золота! 🔥

 ▪️ Риск: Пробитие 99.60 → давление на XAUUSD!

 

 3️⃣ СЕГОДНЯШНИЙ ВЗРЫВ: CPI США (15:30 МСК):

 ▪️ Инфляция > прогноза = Рост DXY → Давление на золото 📉

 ▪️ Инфляция < прогноза = Обвал DXY → Рост XAUUSD 🚀

 

 4️⃣ 📈 КОРРЕЛЯЦИИ-ПОМОЩНИКИ:

 ▪️ Серебро (XAGUSD) > 36.00 = ✅ Сигнал к покупкам!

 ▪️ Фондовый рынок (Доу) >42,600 = «Риск-он» = Поддержка золоту

 

УРОК ВЧЕРА (10 ИЮНЯ):

 ✅ Точечный вход в 3304-3305! → Фиксация на 3327 = +23 пункта!

( Читать дальше )

Привет, спекулянты! Может эта притча кого-нибудь вразумит...

В одной далёкой деревне под названием Пампганг стоял дом, в котором жил старик. Он был седой, вечно задумчивый и немного фаталист. Его звали Дед Холд, и он гордо носил футболку с надписью:«Плечо — моё второе имя».

Старик был легендой. Говорили, что в прошлом он поймал самый жирный памп на монете под названием FOMOcoin, на которой он сделал х100. С тех пор он не признавал графиков, не признавал TA, и особенно — не признавал стопов.

—«Если ставишь стоп — ты уже проиграл», — говаривал он, куря воображаемую трубку и глядя на свечи с видом провидца.

Молодые трейдеры приходили к нему за советом.

— Дед, куда биток?

—Вверх. Или вниз. Не важно. Главное — без стопов.

И все такие: «ОГО», «Какой мудрый!», «Настоящий альфа-холдер!» — и записывали это в тетрадки.

Но был среди них один юнец по имени Тейк-Профитович. Он читал книги, ставил скромные стопы, торговал с дисциплиной. Старик презирал его.

( Читать дальше )

25 мая, в воскресенье я участвовал в забеге «Беги, герой». Дистанция не самая длинная, но и не самая короткая — 10 км.
Чтобы как минимум не развалиться на середине, а как максимум показать свой лучший результат — постоянно следишь за своим темпом и другими показателями.

И где-то на пятом километре, в очередной раз взглянув на часы, чтобы посмотреть пульс, темп и другие показатели, я вдруг поймал себя на мысли:
а ведь это все очень похоже на торговлю волатильностью в опционах.

Есть старт — как начало серии,
есть финиш — экспирация.
Есть темп — реальная волатильность (HV),
и есть желаемый результат — ожидаемая волатильность (IV).
А между ними — сплошная работа: анализ, корректировки, планирование усилий.

Так родился этот пост. О том, как бег помогает лучше понять опционы, и как трейдинг, в свою очередь, учит бежать с умом.

Когда ты бежишь, твоя главная метрика — темп. Это понятная цифра, отражающая реальность: если у тебя темп 5 мин/км, значит ты пробежишь 10 км за 50 минут. Всё просто и объективно.

( Читать дальше )

Все говорят — на рынке важна психология.
Дескать, если тебя шатает от жадности до паники, значит, надо качать дисциплину, медитировать и вести дневник эмоций.

А я скажу по-другому:
Если тебя «колбасит» — возможно, ты просто не понимаешь, что делаешь, либо ты делаешь что-то не то.

Не потому что ты слабый. А потому что:

• не знаешь, как работает инструмент,
• не умеешь управлять рисками,
• не понимаешь, что делать в изменившихся условиях рынка,
• не знаешь финансовой математики.

И никакая психология это не починит. Потому что это не психологическая проблема, а фундаментальное непонимание процесса.

На рынке твой уровень спокойствия всегда прямо пропорционален твоему уровню понимания и подготовки:

• Если ты знаешь, что делает твоя позиция при росте, падении или боковике — ты спокоен.
• Если понимаешь, какие риски ты несешь и как ими можно управлять — ты не паникуешь.
• Если у тебя есть план действий под разные сценарии — тебе не страшно, что рынок пошёл «не туда».

Еще раз хочу подчеркнуть,

( Читать дальше )

Во всех инвестициях — от акций до недвижимости — главный вопрос всегда один:
Какой риск вы готовы взять ради потенциальной прибыли?

Если этот риск не рассчитан заранее — это уже не инвестиция, а лотерея. Именно поэтому любые риски и потенциальную доходность нужно просчитывать заранее.
И только после этого решать: входить в сделку или нет.

Есть оправданный риск, а есть неоправданный.

Опционы, благодаря встроенной математике и статистике, позволяют заранее оценить и просчитать риски при открытии позиции.

И что самое важное — управлять этими рисками уже после открытия позиции при изменении условий на рынке.

На линейном рынке вы всегда делаете ставку — вверх или вниз и для вас вероятность выигрыша/проигрыша практически всегда 50/50. Угадали направление — заработали. Не угадали — скорее всего поймали стоп-лосс и потеряли деньги.

В опционах же:

1. я могу более точно определить, нужно ли мне входить в сделку или нет, т.е. я не пытаюсь угадать направление, а смотрю на математику и статистику, которые подсказывают, что делать — и делать ли вообще.

( Читать дальше )

Перспективы мирных переговоров: новый этап в российско-украинском конфликте.

Как было замечено ранее многократно, лучше отдыхать на майских, а не в пустых терминалах сидеть.
Важно было дождаться развития событий без спешки и паники.
Сейчас мы видим подтверждение этого подхода.

Парад в Москве и Путин на всех обложках — это настоящий мировой фурор без преувеличения.
Впервые за последние три года обе стороны конфликта теперь демонстрируют реальную готовность к переговорам,
о чем свидетельствуют уже два состоявшихся перемирия.
Год назад о таком и речи не было.

Еще в марте Зеленский отказывался от переговоров с Путиным и возможности мирного соглашения,
а Россия настаивала на включении всех четырех регионов.
Сегодня ситуация изменилась: Зеленский подписал ресурсную сделку и готов к прямым переговорам,
на кону с США чуть ли не признание Крыма и частичное снятие санкций👀
Россия представила конкретное предложение по формату переговоров в Стамбуле 2022 года.

Вероятный компромисс может включать особый статус Крыма и решение судьбы четырех регионов через референдумы.

( Читать дальше )

Немного очевидной информации. Наблюдая за индексом волатильности МосБиржи, можно заметить условные 3 области, за которыми стоит следить.

Первая область – значение волатильности выше «60». Можно использовать для подтверждения сигналов на покупку. Хотя в ноябре 2024 года был еще почти месяц на раздумья.

Вторая область – значение волатильности ниже «20». Такое сильное снижение волатильности вкупе с движением самого индекса может говорить о близости локальных максимальных значений.

Третья область – окрестность значения «45». Самое противоречивое значение. Ниже него находится условно нормально-низкая волатильность, выше него – нормально-высокая. Дальше уже нужно рассматривать тенденцию волатильности по тенденции индекса МосБиржи.

 

 

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Друзья,
в день 80-летия Победы хочу Вам искренне пожелать здоровья, мира и успеха.

Все мы живём на 1 планете и мы влияем друг на друга,
всё в мире взаимосвязано.
Поэтому хочется пожелать взаимопонимания и мудрости, чтобы учиться на своих ошибках.
Как говорится, «ломать — на строить».
Каждый раз после глобальных конфликтов люди верят, что это не должно повториться.
Хочется пожелать, чтобы человечество всё-таки, становилось мудрее
(я про менталитет, который меняется очень медленно, от поколения к поколению).
Люди становятся мудрее очень медленно, постепенно, от поколения к поколению.

Эволюция людей и финансов.
Современный человек так же далёк от идеала, как
этот человек с копьём от нашего представления о действительно мудром человеке.







Анализ настроений

Россия

Вверху — РТС
Внизу RVI (вола, индекс страха)
Постепенно, RVI падает, но высокий уровень, около 50
Россию интересуют мир, геополитика


( Читать дальше )

https://youtu.be/qzUqhlyumTA

на все вопросы оперативно отвечаем в ТГ канале t.me/+DZKVPsxJH7A0YzEy
оригинал youtu.be/Sw_nNPR7h84?list=PL9Hyy4Quy-NGcmRHaH4MUgditox3jnDl7
Это видео является частью мини-серии, в которой мы рассказываем обо всех деталях, которые вам нужно знать, чтобы понять, как формируется рынок, что очень важно для большинства компаний, занимающихся quant trading.
тайминг
0:09 одним из основных факторов, влияющих на прибыльность фирмы, занимающейся маркет-мейкингом, является волатильность
1:45 волатильность связана с более высокими объемами продаж и, по логике, торговая фирма предпочла бы зарабатывать на спреде 1 миллион раз в день, а не 100 000 раз в день
2:06 во времена повышенной волатильности мы обычно сталкиваемся с большей неопределённостью что подразумевает увеличение риска для участников рынка и заставляет их расширять свои спреды для учёта этого риска и это также оказывают положительное влияние на прибыльность маркет-мейкеров поскольку более широкие спреды означают, что они могут зарабатывать больше денег на каждой сделке

( Читать дальше )