Постов с тегом "Волатильность": 2221

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

Опционщики!!! Никого не смущает 32-ая "вола" на индекс ртс???

Сегодня все идет крайне эмоционально, даже слишком я бы сказал.
В связи с этим индекс волатильности подскочил до рекордных значений с декабря 2010.  Странно, что при этом улыбка волатильности не сместилась горизантально, хотя по идее должна была. Кто что думает по этому поводу?

Лично мне кажется что уже завтрра если не будет нового взрыва, мы увидим падение волатильности на 3-5%. У кого какие мнения как бы на этом заработать. Я думаю, что логичнее продавать путы на цетральном страйке и динамически хеджить их фьючем. Было бы лучше конечно собрать что-то типа _/\_, но на спредах сложно не потерять, а найти контрагента на площадке, который бы согласился по таким ценам держать такую конструкцию мне кажется не реальным.

Риск-менеджмент+волатильность - всем известный инструмент, не теряющий актуальность со временем.

Большинство трейдеров пытаются найти так называемый грааль на графике цены. Истинный грааль находится совсем в другом месте. Дело в том, что практически для любой торговой системы есть рынок, на котором она заработает огромные проценты. Что нужно трейдеру? Лишь дожить до того периода, в который его система сделает деньги. К сожалению, многие капиталы так и не доживают до этого периода. Есть ещё одна серьезная причина, почему риск-менеджмент не в почете. «Математика управления капиталом» Ральфа Винса куда сложнее в понимании, чем любая книга по тех. анализу. Да и вообще, среди трейдеров алхимия до сих пор остается в намного большем почете, чем теория вероятностей и статистика. 

По сути, все торговые системы и методы можно разделить на два типа.

  1. Первый — системы работающие на отбой от уровня, экстремума и т.д.
  2. второй-трендовые системы или системы работающие на пробой и безоткатные движения.
Некоторые фазы могут длиться достаточно долгое время и единственное, что может спасти ваш счет в период неудач — это грамотный риск-менеджмент. Совсем необязательно чтобы он был слишком сложным. Один из простейших вариантов — это выбор размера позиции с точки зрения риска. Я не стал изобретать велосипед и взял так называемую методику черепах. То есть риск на каждую сделку с учетом проскальзывания и комиссионных  = 1%. В случае просадки счета на 10%, риск по всем сделкам автоматически срезается до 0.5% на сделку. В случае продолжения серии убытков еще на 10% снова риски делятся пополам и становятся 0.25% на сделку. Возвращение к прежним рискам происходит, только при возвращении депозита на прежний уровень (если была резка рисков до 0.5% на сделку, то только при достижении максимумов по счету, можно вернуть риск 1%). Чем удобен данный подход?

Во-первых, в каждой сделке вы потеряете точно известную сумму, вне зависимости от временного масштаба и инструмента, которым вы торгуете, во-вторых, если у вас трендовая система, а на рынке боковик, вовремя уменьшенный размер позиции поможет вам дождаться жизненно-необходимого тренда, который вытащит Ваш депозит на новые высоты. 

( Читать дальше )

Волатильность: реакция рынка на новости (ввп)

Ктот вот мне в аске написал ктот какая волатилность на седняшнем ввп. А я скажу вот что какая к черту волатильность, ее уже давно нет на статах одна хрень да у сбера диапазон целый рубль но попробуйте пропихнуть там хоть какой то приличный объем хрен там ну 10-20т ну 30 если уж совсем и все причем количество сделок ерунда так же как и стоящие объемы в стакане. Вспомните 2008-2009 г когда на обычной безработице кидали по 0.5-1% а про ввп и всякие нонфармы я уж ваще молчу там было золотое дно. можно было кидать тупо в сктакан 150-200-300т акций сбера и брать свою копеечку (при условии канечно что вы знаете куда лупить). 2008г я брал на статах по 10-15т иногда и по 40, 2009г так ваще показательный я кидал на ввп да нонфармах от 150 до 250 тыщ акций, а один раз в июле 2009 так вообще сунул на ввп 380 тыщ акций сбераи брал уже от 50 до 150 к за несколько секунд, + после стат всегда можно было скальпить на приличный объем.....


( Читать дальше )

2010-11-16

10:33. Рынок мне не нравится. Мне не нравится то, что участились гэпы, которые съедают потенциал дневного движения. Общий потенциал снижения пока тоже выглядит ограниченным, поэтому можно пытаться играть против гэпов. Я очень удивлюсь, если рынок не попытается еще раз сходить на максимумы. В качестве полодительного момента отмечу, что мне видится небольшой рост волатильности, хотя я могу заблуждаться.

dr-mart

2010-11-10

10:57. Движения вниз пока не вижу. Думаю, что потенциал снижения сильно ограничен. Думаю, ниже 164000 пойти не должен. После двух дней бездействия уже чешутся руки что-нибудь предпринять. Но если вы четко понимаете свою цель, то вы можете спокойно сидеть в ожидании лучших возможностей и не тратить маржу напрасно. Сейчас внутридневная волатильность немножечко подросла, поэтому стопы срываются легче.

dr-mart

2010-08-24

10:19. Пытаемся подвинуть нижнюю границу канала волатильности. Мышеловки расставлены, можно отдыхать. Думать в данной ситуации вредно. Если буду думать, то до целей точно не додержу

dr-mart.

Волатильность на часовиках не спадает.

13:24
Волатильность на часовиках не спадает. Даунтренд доминирует, но больших движений вниз пока не вижу. Нарисовали диапазон волатильности, в котором, судя по всему, какое-то время продержимся. 140500-142500. Кто его знает, может, и не пойдем уже ниже.

dr-mart

2010-08-19

21:32. Плохо конечно, что падаем так вяло. Продаж особых нет. Запад падает намного активнее. Наш рынок пока еще в спячке. Я же, и наши "резвяковцы" горячо бы приветствовали горячий рынок и большую волатильность.

dr-mart

2010-08-19

15:54. Васяня, хорош елозить на этом говнорынке! Волатильность схлопнулась, вектор отсутствует. Ждем стату. В рост верится все меньше.

dr-mart

2010-08-13

15:15
* Василий ждет неплохую статистику и надеется, что рынок пойдет наверх. Америкосы падали уже слишком долго, поэтому ждет отскока. Василий отмечает, что наш рынок держится искуственно наплаву.
* Сергей затрудняется давать прогноз по рынку. Ждет импульса на статистике.
* Михаил думает, что сходим в район 145000, а там все решится.
* dr-mart думает, что внутридневная волатильность падает. Надежды на рост в текущий момент все меньше. Вне рынка.

полезные записи за 24 часа

★8 4 Бесплатное ГО на едином брокерском счете
★7 26 О грядущем повышении налогов. Что раньше говорил про это президент?
★7 11 Массовые льготные ипотеки скоро F, а Москва и Сочи дорожают. Что произошло с ценами на недвижимость в этих городах за месяц?
★6 99 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
★5 6 Книга по трейдингу
★5 17 Что сейчас купил бы Баффет на российском рынке
★4 14 ⚡️Рост дефолтности. Иксы не неизбежны
★4 48 Ситуация на текущий момент
★4 35 Покритикую WB и OZON немного.
★3 22 Компания, которая растет как OZON, но прибыльна, маржинальна и стоит дешевле!
+212 99 Блин, мало лайков стало на смартлабе, куда все делись!
+203 48 Ситуация на текущий момент
+117 21 Итоги 34 конференции Смартлаба
+103 2 Рынок топчется на месте🔥Акции и инвестиции
+91 46 Индекс МБ сегодня
+73 35 Покритикую WB и OZON немного.
+67 13 История одного портфеля #9 Капитуляция Туза 
+63 7 Немного фоток с 34-й конференции Смартлаба
+62 0 Хороший удалённый сервер в Японии для торговли криптой.
+61 16 Азия. Среда.

самые обсуждаемые сегодня

71к Численность языковых групп России.
48к Ситуация на текущий момент
46к Индекс МБ сегодня
28к Вечный фьюч и сентябрь на Si - торговая идея
19к Замкнутый инфляционный круг при ставке 16%.
17к Полиметалл: конец истории. Сколько я потерял
16к Азия. Среда.
21к Какую дивидендную акцию я выбрал для инвестирования на коррекции нашего рынка!
14к 14% ВВП — госдолг России — самый низкий показатель среди стран G20.
14к ⚡️Рост дефолтности. Иксы не неизбежны

Календарь: акции | экономика | облигации

26/06 BANE: ГОСА по дивидендам за 2023 год в размере 249,69 руб/акция
26/06 TORS: последний день с дивидендом 0,0236 руб
26/06 TORSP: последний день с дивидендом 0,0325 руб
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

12:47 0 #BNBUSDT
12:40 0 🎟️ Полюс. Первый этап роста? Важное:
11:48 0 DOTUSDT | DOT | POLKADOT | Криптовалюта
11:33 0 ✅Яндекс
11:25 0 ✅CNYRUB
11:15 0 XAUUSD | GOLD | FOREX | Торговый сигнал
11:07 0 Фьючерс на индекс РТС | RTS - 9.24 | FORTS
10:56 0 ✅ММВБ
10:30 0 Совкомфлот у поддержки
10:02 0 #USDCHF
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+395940 Иволга Капитал
+251200 Mozgovik
+95530 Tickmill
+67152 Os_Engine
+59350 Т-Инвестиции
+52079 БКС Мир инвестиций
+50238 Московская Биржа
+27286 LiveInvestingGroup
+25925 Финам Брокер
+25079 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн