Улыбка волатильности кто её рисует и чем :)
Я как то рассказывал о том, как чудно менял улыбку волатильности на рублебаксе позой в 30000 рублей, да-да-да 1000-ю долларами я менял картину миллиардного рынка, один из его параметров, причем существенно. Ну Ок Ри самый ликвидный инструмент, ого-го, но вот приходит чуловек, смотрим дальние опции вне денег и покупает скажем 500 контрактов по 250 пипсов ноябрь страйк 175000 колл, хочет купить, но где они продавцы, маркетмейкеры и тд.?, их нет покупатель нервничает и сдвигает заявку на 295, ай-ай-ай, вся улыбка перетряхивается, хм-хм, 500*250*0,02*31=77500 рупликов, такой суммой перетрАхнута улыбка в РИ, многомиллиардном инструменте :)
PS Это чисто подсмотрел, заявка не моя, но улыбнуло, рисуется улыбочка как будто кто то случайным образом пИсает, выводя каракули на снегу :)
22 |
Читайте на SMART-LAB:
Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+
👉 Наш канал в MAX 👈
👉 Чат Иволги в MAX 👈
Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы...
X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза
X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила...
ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов
Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения.
Она построена на...
чем торгуешь сейчас?
торгуешь грю чем щас?
Отрезок улыбки страков на деньгах опционов индексртс да, но отскочите на 15-20 тыр пунктов и эти хвосты периодически легко меняются, пускай и временно, мелкотравчатыми заявками :) да так что на соседних с заявкой страйках, например, теорцена вылетает из спреда, на некоторое время, при неизменном стоячем рынке :) Да по ходу потом все как бы приходит в «норму» но такие фишечки веселят.
Это мелочь, конечно мелочь, но вот очень часто малозначимые, на первый взгляд, мелочи отделяют профитную сделку от убыточной :)