Волатильность

Биржевой канал от 13.12.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 13.12.201
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Биржевой канал от 13.12.2012
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

 

Биржевой канал от 12.12.2012
В эфире: Владимир Волков

 

Биржевой канал от 12.12.2012
В эфире: Владимир Волков

 

На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.

Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.

Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».

Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи ?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора ?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как ?

PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.

Биржевой канал от 12.12.2012
В эфире: Иван Заражевский, Александр Лобов

 

Биржевой канал от 12.12.2012
В эфире: Александр Сукач, Владимир Волков

 

Если оценить волатильность индекса ММВБ по месяцам за всего годы существования этого индекса, то можно заметить, что декабрь исторически является самым наименее волатильным месяцем в году. Если точнее, то он делит последнее место по волатильности с апрелем.
 


( Читать дальше )

Биржевой канал от 11.12.2012
В эфире: Владимир Волков