Методы прогноза улыбки волатильности

bar$, наверное, любую модель можно каким-нибудь «изощренным» способом использовать для прогноза. Например, зная текущие значения и время «в лоб» поставить в BS будущее время и получить что-то.
Остануться все те же вопросы поста: уместно или не уместно использовать эту модель и такой подход для данной задачи?

Поэтому предлагаю сфокусироваться на ответах на них.
Даже если сейчас прогноз улыбки не применяется, то задачи то как минимум никто не отменял.
Так вот, для их решения чтобы Вы выбрали?

unforgiven, а цель/прикладная область какова?
для какой задачи или для задач кого Вы рекомендуете использовать эти методы?

unforgiven, имел ввиду более приземленное применение.
В моем понимании, основных задач всего две:
— вычисление «справедливой» цены для «арбитража» между ней и факт. котировками и
— оценка рисков позы с учетом возможных изменений улыбки

О первой, имхо, стоит задумываться, если Вы позиционируете себя ближе к маркет мейкеру, т.е. у Вас для этого есть необходимые ресурсы
Ну а вторая для осталных простых смертных.

Возможно, есть и др. задачи. Вот их то и хотелось бы обсудить, и уже в их рамках оценивать применимость (и вообще необходлимость) методов прогнозирования улыбок.
Если Ваш подход к выбору методов основан на др. логической цепочке, то поясните его пжл.

bar$, повторюсь, на мой взгляд есть те самые два подхода:
— модельный: учесть много факторов и получить цифру
— статистический: сравнить со средним от предложений др. компаний

Вопрос поста в том и состоит: Какой из подходов уместнее и для какой задачи/ситуации? И какую модель брать или как считать среднее?

bar$, Как много Вы сразу вопросов затронули, попробую по очереди…
1. Если и тем и тем, а потом придется сравнивать, то не понятно как выбирать, т.к. если сравниваем, то предполагаем, что они равно правильные. Имхо, есть время выбирать, а есть время применять методы — и «не смешивайте» как говаривал еще Диоген )))
2. Требования к точности определяются задачей, именно поэтому и настаивал на обосновании уместности метода относительно задачи. Для своей задачи оценки позы посчитал погрешность уместной, т.к. на горизонтах времени и движениях цены для управления позой она составляет приемлемую величину, и самое главное позволяет уйти от оценки позы по текущей улыбке — т.е. получить более объективный профиль пусть и с погрешностью.
3. IV по своей сути, имхо, является придуманным/искусственным измерением. Если мы взамен придумаем др. измерение, то оно будет иметь свои особенности-улыбки и… таки будет ли хрен слаще редьки и когда он еще будет? Нам пока от этого явно не слаще и приходится намазывать-прогнозировать то, что имеем

Хоть и др. путем пришел к использованию того же стат. метода. Как говориться, у дураков мысли сходятся… а если их становится много и они знают др. о друге, то… мы уже вполне можем считать себя умными )))

Жаль одного — так никто и не написал: а нафига ему этот прогноз? Ради чего и за чей счет этот банкет?

bar$, имхо, гениально и наконец-то! согласен оч. во многом.

Имхо, действительно значимость прогноза улыбки растет с кол.ног в позиции и «сложностью их переплетения».
Пришел к этому же выводу с др. стороны: искал позу с наилучшим соотношением риск/доходность и конечно же для этого хотелось все возможные варианты «перебрать» и не руками.
Но кроме такого подхода существует множество др. ТС, в которых улыбка по-большому и не важна.
Надеюсь, именно это и является причиной того, что так долго никто и не отвечал на вопрос необходимости прогноза улыбки.

Вывод: перестаньте лохматить бабушку, если у Вас простая поза — бабушке таки не до улыбок )))

bozon,
1. HV — посомтрите мой ЖЖ, там несколько «опусов» по методам вычисления HV, если найдете ч.н. интересное и/или модернизируете буду рад и обсудить в том числе.
2. с «машинизаций» тоже много интересного в процессе ваяния для себя открыл — задача постепенно приобретала «выпуклый» вид, пришлось под это отдельные классы ваять и в библиотеку складывать. Натолкнетесь на эту тему или выбора/использования платформы — пишите, было бы интересно познакомиться с др. путем.
3. никак — америка круче )))

bozon, спс, знаком
Тут, имхо, приемлема та же последовательность рассуждений:
1. зачем нам HV? т.е. по сути с чем мы ее потом будем сравнивать?
2. первое определит метод — «как считать?»
3. и первое и второе определить «как вычисять?» — сколько раз, по каким наборам и т.д.

Пояснение(имхо):
2. Важнее метода расчета (по Close, GARH и т.д.) устоявшиеся/проверенные коэф. при сравнении результата по тому методу с тем ради чего считаем
3. А уже в устоявшемся методе важно понимать как вычислить «полную картинку» без потерь и случ. всплесков. Например, если Вы считатся по дневкам, то явно теряете внутридневные особенности волатильности, которые могут оказаться важными, если поза корректируется хотя бы раз в день и/или Ваша ТС ловит внутредневные всплески.

К сожалению, все известные мне методы однотаймфреймовы — плосские, поэтому в ЖЖ не стал заморачиваться на их рассмотрение…
… и придумал свою оценку, но это уже др. сказка )))

bozon, м.б., но что-то мне подсказывает, что все меньше становится тех, кто торгует HV vs IV
хотя, и это тоже может быть )))

bar$, Вы второй раз публикуете «мои» мысли — торговать можно только то, что повторяется каждый день с вероятностью близкой к 1.

Что арбитражите?

unforgiven, для любого, кто обеспечит ликвидность, т.е. у него есть нужное колич. денег.

Давайте обсудим требования к маркетмейкеру в др. посте. А здесь предлагаю придерживаться темы поста и вопросов выбора методов прогнозирования улыбки для конкретной задачи.

Вам зачем/почему актуален этот прогноз?

unforgiven, интересная гипотеза
но с др. стороны (в качестве оппонирования), если бы она была уж совсем стохастичной-стохоастичной, то, наверное, не существовало бы правило «цена вверх — волатилность вниз и наоброт».
Если принять на веру это утверждение + Вашу гипотезу, то встанет вопрос границ стационарности/стохастичности свойств IV. А эта сказка… еще чудесатее )))
Предложение: жить в массовой вере «цена вверх — волатилность вниз и наоброт» — стационарность в улыбке присутствует.

bozon, это только предположение о наличии стационарности

bar$, брокеров — 2 основных
пользуюсь четырмЯМИ терминалами, т.к. каждый из них дает то, что не дают остальные — такая она Омерика )))
у каждого терминала, имхо, есть свои особенности АПИ — долго и много писать нужно )))
написал уже пост про некоторые приключения на америке в этом году — попозже выложу.

Дмитрий Солодин, этот пост о подходах и методах прогнозирования улыбки
если Вам есть что сказать по данному вопросу — милости_просим
если Вы хотите сказать о своих навыках отработки улыбки или по др. теме — сделайте это пжл. отдельным постом, наример как это сделал Илья optiontraders.ru/2012/12/08/vliyanie-volatilnosti-na-vremennoj-profil-slozhnoj-opcionnoj-pozicii/ Думаю, многие с интересом почитают.

Заранее спасибо за понимание

AlexeyT, спс за оч.интересный на мой взгляд нюанс — модельные улыбки.
Можете вкртаце описать приципы, которые заложены в форму улыбки и ее значение АТМ?