Методы прогноза улыбки волатильности

На сейчас выделяю два основных подхода к прогнозированию улыбки волатильности:
— модельный
— статистический

Модельный
Основан на использовании придуманной модели и подборе параметров в нее
Примеры методов модельного подхода: BS, SABR и т.д.

Статистический
Основан на выделение стат. закономерностей в поведении улыбки и использовании их для прогноза будущего её состояния
Примеры методов статистического подхода: система уравнений, нейросеть и т.д.

Видимо и тот и др. методы имеют как свое право на жизнь, так и свои «+» и «-».

Вопросы:
— Какой подход используете (предпочли бы использовать)? Почему?
— Каким методом пользуетесь (предпочли бы пользоваться)? Почему?
— Для решения какой трейдерской задачи ?
— Какие «+» и «-» подхода и метода стали определяющими для Вашего выбора ?
— М.б. возможно применить комбинированный подход? Как ?

PS Мне показался ближе для прогноза улыбки стат.подход с методом близким к нейросетям. Используется для оценки профиля позы в матрице(дереве) возможных ее будущих состояний.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

IV smile volatility forecast прогноз волатильность улыбка опционы options

optionanalyser

Москва

358

с 23 мая 2011

58 Комментариев

bar$
12 декабря 2012, 15:02
Насколько я знаю, модель Б-Ш вообще подразумевает использование единой волатильности для всех страйков. «Улыбку волатильности» придумали именно потому, что модель Б-Ш неадекватно оценивает дальние страйки, т.е. улыбка — это способ подогнать решение под ответ. Поэтому я не понимаю как можно при помощи модели Б-Ш прогнозировать профиль улыбки. В чём я не прав?
0
unforgiven
12 декабря 2012, 15:45
Товарищи), у меня вообще большущее сомнение, что волатильность как функция(Страйк, волатильность) имеет свойство предстказываться!!! По моему глубокому убеждению, она стохастична(лучше всего описывается стохастическим диффер. уравнением ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ). Поэтому как можно спрогнозировать то что случайно?? Ну это моя точка зрения…

А если пытаться её(улыбку) увязать с историей её изменений, да и искусственным интеллектом, это круто. Может что-то интересное и получиться. Как минимум гимнастика для ума…
+2
optionanalyser
12 декабря 2012, 16:14
bozon, могу поддержать Ваше мнение ранее опубликованными картнками в ЖЖ.
Там облака имеют направленность, что может свидетельствовать о значительной доле детерминированности.
0
bar$
12 декабря 2012, 19:12
optionanalyser, а расскажите про америку? :)
Что за брокер, что за софт, удобно ли роботов под него писать?
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

14:48

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

17:12

😎 Дочка SOFL – лидер роста в сегменте ИБ-сервисов

Infosecurity (входит в Группу Софтлайн) получила награду от «Лаборатории Касперского». Компанию признали лидером по темпам роста в MSSP – за последний год ее бизнес вырос в 3 раза! ❓ Что...

Softline

17:58

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...