Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikАрбитраж
Индикатор Арбитраж для QUIK
- 11 декабря 2014, 12:44
- |
Уже полтора года здесь не писал, а только немного подглядывал со стороны за страстями, происходящими на СмартЛабе. )
Сейчас появилось свободное время от ведения своего микро- нище- бизнеса. Решил создать что-нибудь вкусненькое. QUIK предоставил возможность создавать пользовательские индикаторы. Интересно было опробовать. Не в восторге, но кое-что получилось. В общем, представляю...
Индикатор Арбитраж для QUIK
Страница программы: http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html
Видео:
- комментировать
- ★34
- Комментарии ( 22 )
Арбитражный автомат. Часть вторая.
- 10 декабря 2014, 13:35
- |
В первой статье, я описал арбитражную стратегию Call Put паритет и способы её торговли, учитывая недостаток ликвидности опционов. В этот раз более практический подход, расскажу как я торгую.
Для тех, кто подзабыл, напомню, что основной моей концепцией является исполнение заявок на вход в опционный паритет в определённой очерёдности. Так как издержки накладываемые стоимостью транзакций и комиссиями биржи и брокера слишком высоки, что бы одновременно выставить на рынок и перемещать до исполнения, заявки по трём инструментам.
Для тех, у кого есть возможность торговать на сервере расположенном на расстоянии вытянутой руки до ядра биржи, тем самым уменьшив время отклика на передвижении заявок, можно использовать схему уменьшения транзакций, при которой мы будет двигаться только фьючерс базового актива, из ходя из расчёта исполнения опционов по рынку.
Можно даже посчитать экономику этой стратегии при торговли паритетом на фьючерс РТС:
( Читать дальше )
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
- 09 декабря 2014, 18:58
- |
как проще всего сделать технически арбитраж российского и американского индекса?
- 08 декабря 2014, 13:40
- |
Предпосылки вопроса — глядя на то, что Эппл стоит как вся наша фонда, складывается впечатление что с фундаментальной точки зрения это неправильно, и в перспективе полгода-год либо мы будем расти, либо амы падать.
Отсюда, хочется вложить без плеча денежку — в лонг российского рынка и шорт американского.
Как это технически лучше всего сделать? Есть счёт на ФОРТСе в Финаме, и всё.
Но ФОРТС не хочется, тк полгода-год это несколько экспираций, а хочется тупо вложить деньгу и пусть лежит.
По нашему рынку — можно в принципе взять набор акций которые в основном формируют индекс. А по амовскому как сделать?
Подскажите, умные люди, буду благодарен и рад!
АРБИТРАЖ на AAPL SPB exchange
- 01 декабря 2014, 18:23
- |
5$ на 30 акций. (Изначально стояло 70)
Без комментариев!
Все на SPB exchange!!! Звоните нам чтобы узнать как подключиться. 8-800-333-66-81
источник: http://utmagazine.ru/posts/5301-post-547c816973fd7
Познаем суть трейдинга через арбитраж и опционы
- 26 ноября 2014, 12:14
- |
Арбитраж это наиболее распространенные системы торговли — даже обычная направленная сделка есть арбитраж цены во времени.
Над такими вещами вообще нужно медитировать, чтобы понять глубоко ибо в них скрыто думаю очень многое.
Обычная торговля опционами это по сути торговля с поводырем, где роль поводыря играет определение справедливой стоимости актива по неким формулам, то есть если опционщик видит, что уровень заявок выше теоретической стоимости то продает, а если ниже то покупает, то есть занимается арбитражем.
Тут интересно то, что некоторые опционщики придумывают собственные формулы определения справедливой цены… по сути это ничем не отличается от обычного прогнозирования, определения ситуации с помощью индикаторов — например ставим скользящую среднюю и смотрим убегает от нее цена или наоборот, это собственно говоря и будет сильно упрощенный вариант определения волатильности или справедливой стоимости (например у того же Элдера) — хотя этот метод с моей точки зрения не правильный, поскольку справедливая стоимость может быть как ниже цены, так и выше нее при движении например вверх, а машка в этом случае будет корректно (более менее) показывать лишь перекупленность, а недокупленость )) уже не будет.
( Читать дальше )
Кредитование реза рублем тут под обеспечение еврооблигаций у нереза там....
- 16 ноября 2014, 00:51
- |
- Sergio Fedosoni
в итоге при отросте курса получим астрономический профит, если дефолта не возникнет ??? ;)
Арбитраж фьючерса РТС против корзины фьючей, в индекс входящих - грааль или очередной "тухлый" развод?
- 27 октября 2014, 12:06
- |
Вот нас учат - появилась раздвижка в столько-то пунктов (процентов) — собираем конструкцию и вперед на экспирацию, но как эта раздвижка появится если мы правильно подобрали веса для всех компонентов? И обратное: если есть эта самая раздвижка — то где гарантия сходимости к экспирации? Думал опционы могут помочь, но тоже как-то не вижу чем, или я просто не умею эту кашу «готовить»?
Арбитражная сделка по МТС, послесловие
- 13 октября 2014, 11:35
- |
В основном обсуждался тот факт, что фьюч на МТС является Carry. Это действительно так, НО :-)
Перед дивидендами фьюч должен был стоять на уровне +1% (своп к декабрьской экспирации) за вычетом дивидендов или +2.3руб.-6.2руб.=-3.9руб.
А стоял он в итоге даже чуть выше спота!!! см. скриншот
Т.е. по факту +1.9% к нормальному закрытию рынка (такой раскосяк связан с общей паникой по Евтушенкову, МТС заливали прилично, а фьюч на МТС неликвид полный, поэтому серьезных арбитражный систем там, похоже, не было.
Это как биржевой баг, немного халявы для тех, кто в теме)))
( Читать дальше )
Арбитраж товарных фьючерсов
- 07 октября 2014, 17:43
- |
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс