SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. INTELLEKTTRADE
Несколько вопросов от чайника.
- 14 января 2015, 12:11
- |
1. Вопрос арбитражерам.
1) Есть здесь те, кто занимаются арбитражем давно и много, то есть арбитражные стратегии — у вас основные.
2) Действительно ли, что чтобы торговать арбитраж — нужно крупные суммы?
3) Можно ли арбитражить ЛЮБЫЕ инструменты или только какие то определенные пары?
4) Есть ли внутридневной арбитраж? Спасибо.
2. Вопрос по облигациям.
1) Кто нибудь покупает офз или корпоративные и муниципальные облигации? Я смотрю сейчас некоторые из них показывают хорошую ликвидность и доходность.
2) Некоторыми облигациями можно спекулирувать внутри дня? Приведите примеры пожалуйста. Спасибо за ответ.
1) Есть здесь те, кто занимаются арбитражем давно и много, то есть арбитражные стратегии — у вас основные.
2) Действительно ли, что чтобы торговать арбитраж — нужно крупные суммы?
3) Можно ли арбитражить ЛЮБЫЕ инструменты или только какие то определенные пары?
4) Есть ли внутридневной арбитраж? Спасибо.
2. Вопрос по облигациям.
1) Кто нибудь покупает офз или корпоративные и муниципальные облигации? Я смотрю сейчас некоторые из них показывают хорошую ликвидность и доходность.
2) Некоторыми облигациями можно спекулирувать внутри дня? Приведите примеры пожалуйста. Спасибо за ответ.
теги блога INTELLEKTTRADE
- ATAS
- Адам Смит
- Акции
- алготрейдинг
- американский рынок
- Ахтунг
- Бакс
- биржа
- бонды
- брокер
- брокеры
- будущее
- Будущее финансовых рынков
- Валюта
- Война
- вопросы
- газпром
- госдолг
- ГП
- Границы
- график
- Греция
- гэп
- девальвация рубля
- дефолт
- Доллар
- Евро
- жизнь
- Золото
- Инвестиции
- индекс доллара
- интервенции
- История
- Китай
- книга
- котировки
- Кризис
- Кукл
- лонг
- ЛЧИ
- ММВБ
- москва
- население
- НГ
- Нефть
- Новости
- НРД
- Облигации
- общество
- опрос
- оффтоп
- пенсионеры
- Письмо
- Планка
- платформа
- Поза
- позитив
- позиция
- Политика
- политика ФРС
- пост
- Прибыль
- Приватизация
- Привод
- профессия
- Психология
- работа
- разворот
- РИ
- Россия
- Рост
- РТС
- рубль
- РФ
- Рынок
- сбербанк
- Сбой
- СИ
- Сиу
- Скальпинг
- скорость
- софт
- Ссылки
- Стакан
- статистика
- США
- Терминал
- торговля
- торговые сигналы
- Трейдинг
- троллинг
- Украина
- ФРС
- фРТС
- ЦБ
- ЦБ РФ
- цена
- Ценные бумаги
- Шорт
- Экономика
2) да. Чтобы в абсолютном значении получать прибыль хотя бы 100 000 рублей в месяц, торговать нужно суммой не менее 10 млн рублей.
3) только зависимые пары. в этом суть арбитража.
4) есть. если цель достигнута внутри дня, то можно брать профит. аналогично скальпингу на малом таймфрейме.
Data Mining вам в помощь.
Можно и простой логикой некоторые вещи понять.
Например, RTS-3.15 зависит от Si-3.15, так как рассчитывается в долларах. Соответственно, если есть движение по Si и нет движения по бумагам и по RTS, то это можно арбитражить. Либо Si вернется, либо RTS сходит в противофазу -> профит!
Здесь сложность в расчете корзины бумаг входящих в Индекс RTS и их коэффициентов. Вот, как-то так.
Да, никто и не говорил, что будет легко! =))
Литературы на англицком — хоть учитайся. Беда только в том, что большая часть методов для этой задачи не годится, а что годится — можно узнать методом проб и ошибок. Палить грааль никто не станет. Тем более, что грааля, возможно, и нет, а есть отдельные люди, которые находят отдельные неэффективности в рынке.
допустим, деревня виллабаджо держит 3/4 в долларах в банке под 9% и 1/4 в шорте Си с 4ым плечом с контанго 20% годовых.
в итоге у виллабаджо доходность 9%*3/4+20%=27.25% годовых(после ндфл 25% годовых).
а деревня вилларибо держит деньги на депозите под 20% в рублях.
если возить деньги из вилларибо в виллабаджо, будете получать 5% годовых без риска. но чтобы семьей прожить на 5% годовых, нужно возить очень большую сумму.
провезли деньги из одной обменки в другую — вот профит без риска.
если не ограбят по дороге.
в википедии тоже «it is the possibility of a risk-free profit after transaction costs».
например, была корреляция между ртс и медью, но она разошлась и и многие «арбитражеры» на этом полегли. значит, из этих двух активов нельзя собрать безрисковую позицию.
во временном есть риск процентной ставки — когда цб повышает ставку, если ваши пассивы и активы имеют разную дюрацию, Ваш счет может убиться.
Оттого, что кто-то где-то взял на грудь непросчитанный риск, ничего, кроме того, что не надо так рисковать, не следует.
Прибыли без риска не бывает, не важно, что там пишут в энциклопедиях. Если Вы думаете, что в операции типа «купил золото в Лондоне продал золото в Париже, но дороже» нет риска, то Вы глубоко ошибаетесь. Там нет риска только одного, очень формального вида.