Анализ Рынка

Привет друзья трейдеры. Прошлая неделя (23.11 — 27.11.2015 г.) для валютной пары EURUSD прошла, если можно так сказать, ровно — вяло. Если в предыдущие дни, для пары было нормальна волатильность в 100 — 120 пп, то за прошлую неделю, пара всего на всего смогла сделать 130 пп.

Стоит ли воспринимать данный факт, как отсутствие полного интереса к данному инструменту? Я бы так не сказал.

Все мы знаем, что самые сильные движения, начинаются с узкого флета. Не стану утверждать, что в данный момент ситуация такая же и следует ждать со дня на день фантастического движения, но факты указывают именно на это.

Давайте рассмотрим некоторые скрины.

На недельном графике следует обратить внимание на явный тренд вниз, дальнейшую консолидация, в которой 100% был набор позиции и дальнейшее продолжение нисходящего движения. Для полной картины, остается пробить мартовский минимум и закрепиться ниже него.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Давненько я ничего не выкладывал, поэтому буду исправлять ситуацию. Как и говорилось ранее. я постепенно перехожу от общего к частному, что касается моей методики нахождения уровней поддержки и сопротивления. Так как есть все-таки трейдеры, которых заинтересовал мой подход, я снял видео со сделками еще прошлой недели, на которых можно видеть отработку таких уровней.

В первой части видео я мельком упоминаю про способ, так сказать, «от обратного». Его замысел как раз в том, чтобы торговать уровень после подтверждения его отскоком. На первых порах, когда вроде бы понятно, но пока-что не «ВИДНО» — самое оно))

Во второй части я внес немного конкретики — а именно описал модель «ВЫХОДА» покупателя на уровне. Почему я начал с ВЫХОДА? Потому что так удобнее. Когда видишь выход, вход «подстраивается» автоматически и вам не нужно прилагать усилий, чтобы найти его. Поэтому при анализе рынка, я советую в первую очередь помнить про модели ВЫХОДА. Приведу здесь рисунок, который использовал в видео:

( Читать дальше )

Продолжение ... 

Первая часть здесь: "Отраслевой анализ российского рынка облигаций" 

Часть II

...

Отраслевая доходность размещения облигаций по сроку в 2015 году выглядит следующим образом:

 
Анализ размещения по сроку в отраслевом разрезе текущего года уже даёт разброс средней доходности в 7 процентных пункта — от 9,3%  до 16,5%.

При этом не менее, интересным выглядит общая картина исторической средней доходности в отраслевом разрезе за весь анализируемый период:

( Читать дальше )

Редакция международного новостоного издания о финансовых рынках CoinTelegrpah.com

Ищет Блогера-Контрибутора для написания аналитических статей (технический анализ) о курсе Биткойна и других криптовалют.

В стиле Бизнес-ФМ с упрощением для непрофессиональных читателей.

Выводы, бычий-медвижий сценарий, позитив-негатив прогноз.


Писать можно по Русски. Редакция переведет.

Будет преимуществом, если у вас есть свой блог, и вы заинтересованы в прокачке его англоязычной аудиторией тематики «Финтех».

Редакция международного новостоного издания о финансовых рынках CoinTelegrpah.com

Для написания аналитических статей о курсе Биткойна и других криптовалют.

В Стиле «На рынке заметны увеличения объема на фоне роста курса, базовый сценарий — рынок быков с возможнсотью пробоя уровня сопротивения» бла-бла-бла.

Писать можно по Русски. Редакция переведет.

Будет преимуществом, если у вас есть свой блог, и вы заинтересованы в прокачке его англоязычной аудиторией тематики «Финтех».

В какой-то момент стало интересно взглянуть на российский рынок облигаций шире, чем просто анализ торгуемых бумаг в настоящее время.

Рынок облигаций в России достаточно молодой, тем не менее, далеко не каждый кто давно работает на рынке инструментов фиксированной доходности (fixed income), сможет рассказать о таких общих аспектах рынка как: общее количество выпущенных облигаций; количество уже погашенных и непогашенных; количестве представленных на рынке эмитентов и их отраслевой принадлежности, а также об общем размещенном совокупном размере обязательств в прошлом и в настоящем.

Анализ облигаций, находящихся в обращении, несомненно, превалирующий момент в оценке рынка долговых инструментов в целом. Но без учёта исторических данных текущий анализ, будет выглядеть не полным.


1. Анализ общих данных российского рынка облигаций


Анализ рыночных облигаций затрагивает период последних 18 лет (1997- 3 ноября 2015).

Приблизительное количество размещенных рублевых выпусков облигаций за этот период составило ~ 3 167 на общую сумму порядка ~ 31 трлн. рублей. Из которых 59% выпусков облигаций уже погашено.

( Читать дальше )

Всем привет! По просьбам трейдеров решил снять видео с пояснением логики входа в позицию от уровней (st-уровень). 
В видеоролике я старался как можно подробнее объяснить алгоритм нахождения уровня.

Итак,
Первое: ищем точку перелома. Тупо, по классическому тех. анализу. Новый хай — нету обновления — новый лоу — ничего сложного.
Предполагаем, что место перелома — начальная точка продавцов (покупателей). 
Второе: смотрим движение после перелома — цена должна идти вниз (для продаж). Скорость образования баров, размер тел и новые лоу — все должно характеризовать рынок как медвежий.
Третье: Переход цены через точку перелома. Когда цена первый раз вернулась обратно — продавцы выходят, образуя лоу. Второй подход — еще лоу, третий и т.д. Если в диапазоне от первого лоу до последнего мы наблюдаем снижение цены (проведите трендовую) — это и есть те продавцы, от которых нам необходимо встать в позицию. 
Четвертое: Смотрим как цена ведет себя на ре-тесте. Обычно я слежу за повышением волатильности, выходом объема перед уровнем (ретеста), смотрю размер свеч и скорость отрисовки тел и хвостов баров (пин-бар может быть вполне) и вхожу в сделку, устанавливая стоп-приказ четко за образовавшимся экстремумом. Хороший сетап перед входом — дивергенция объема в модели 1-2-3 на микро таймфрейме. 

( Читать дальше )

Могу ли я эффективно работать трейдером? Получится ли делать эффективные сделки? Какой ресурс моего профессионального роста? В каких ситуациях я начну делать ошибки? Что заставит меня спустить все деньги на ветер? Что надо улучшить в себе, чтобы быть эффективнее? – эти и подобные вопросы задают сами себе люди, желающие получить прибыль от вложения своего капитала.

Ответы на эти вопросы дает диагностика трейдера, в результате которой создается  «Карта ресурса трейдера».

ПРОВЕРКА  ТРЕЙДЕРА

После проведения диагностики трейдера с использованием прибора «ИПЭР-1К» (Патент РФ №107482), помогающего проникнуть психологические причины сложностей трейдера, создается развернутая карта ресурса трейдера, по которой можно точно определять: какие области деятельности трейдер игнорирует сознательно и не осознанно; где у трейдера психологические причины его сложности в трейдинге; как будет реагировать трейдер на стрессовые ситуации при взаимодействии с рынком; будет ли трейдер делать эффективные сделки; можно ли довериться этому трейдеру свои деньги;  и многое другое.

( Читать дальше )

Всем привет. В выходные посидел над графиком валютной пары EUR USD и пришел к некоторым выводам. Чтобы боле менее описать свое видение, я сделал скрин и подписал наиболее важные, на мой взгляд, места. Сразу бросается в глаза, мощный уровень сопротивления по цене 1.1450.

Этот уровень очень давнишний и примечательно то, что при каждом подходе, цена отскакивает вниз оставляя постоянно разные свечные разворотные комбинации. Здесь можно наблюдать и медвежье поглощение, и падающую звезду, и доджи, и харами, в общем весь спектр наиболее распространенных разворотных формаций.

Так же, уровень 1.1450 важен тем, что 25 августа 2015 года, здесь произошел ложный пробой уровня с огромным объемом. Разбирая побарно объемы вместе со свечами, я пришел к выводу, что данный объем являлся снятием стопам short`истов, да к тому же, сильные продажи крупных участников торгов.

Новости в четверг подтвердили намерение к down тренду, а посему, планирую увидеть пару EUR USD много ниже. Первой целью ставлю уровень 1.09, далее 1.0650, и третий, далеко внизу (даже не анализировал). На этой неделе, с понедельника, пара показывает небольшое коррекционное движение вверх.

( Читать дальше )

Доброго времени суток! Сегодня решил продолжить тему прайсэкшн. В предыдущих постах я говорил о том, что свечной график структурирует поток ордеров по времени и цене (для временных тф) или по каким-то другим параметрам (тик, рэндж, объем и т.д.). Моя задача, как трейдера, заключается в том, что я должен принимать решение о входе в сделку, используя доступную биржевую информацию – цену, время, объем. Price Action — это анализ, основанный на соотношении ценовых движений. Мы знаем, что цена движется, когда продавцы или покупатели уступают друг другу (кто-то берет дороже – кто-то дешевле). То есть те, кто берет лонг по рынку (могут уступить и купить дороже) сводится с лимитным продавцом, который никак не может уступить, так как выполняется точно по указанной цене. Аналогично с продажей по рынку, которая может пройти дешевле, исполнившись о встречный бай-лимит. Понимая специфику сведения ордеров, нетрудно догадаться, что крупные заявки будут оставлять за собою след в виде быстрых (время) и больших по объему (объем) свеч с крупными телами (цена) и хвостами.

( Читать дальше )