Американский рынок

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Берна...
Вниз толкает бакс падучий;
Мутный рынок, не до сна.
Выкупается паденье
Market Bell дилинь-дилинь...
Страшно, страшно против тренда
Кто бы что не говорил!

«Эй возмешь в ДУ?» — «Нет мочи:
Мне своими тяжело;
Как Америка достала;
Вниз все рынки понесло;
Хоть убей, в медвежью фазу
Валимся. Что делать нам!
Голдман Сакс нас за нос водит,
И стреляет по стопам.

Посмотри вон, вон игает,
Стоп срывая у меня;
Вон теперь всех в Sell толкает,
Пробивая bottom дня;
Там он сайзом небывалым
Поморгал передо мной
Там мелькнул объем не малый
И пропал во тьме пустой».

Скачут тики, в ленте буча;
Невидимкою Оба...
Интервирует вербально
Мутный рынок, что за на...?
Сил нет ждать голосованья
Лихтенштайн рычит взахлеб.
Спросят в чате: «Что там в пите?»--

( Читать дальше )

Я думаю, что независимо от решения Америка упадет. А потом все вынесут наверх ('~^*)/$

Прочтите и трезво содрогнитесь: если в 2005-м 43% рынка автомобилей имели под капотом 6 цилиндров, то сейчас те же 43% уже за четырехцилиндровой техникой.

Что? Кто там вспомнил про канонические V8? Эх, были времена… В том же 2005-м один из трех покупателей, подумав, брал себе «восьмерку». Теперь количество этих людей сократилось до соотношения 1/6.

Ничего удивительного в этом нет: никто не говорит, сколько нефти в потребительском эквиваленте утекло за несколько месяцев в Мексиканский залив в результате аварии на платформе ВР, зато топливо дорожает — и приобретение машины с 4-цилиндровой «чахоткой» под капотом выглядит (и является) вполне логичным и выгодным.

Остается вопрос: еще через 6 лет мы будем с грустью вспоминать о старых-добрых «четверках», пересаживаясь на двухцилиндровую технику?

Ждем ли мы дефолт США или все спустят на тормозах? А еще и в Европе проблемы не решены. В сумме рисуется поганая картинка.

Несмотря на вялую движуху американских индексов около нуля, банковский сектор сегодня уверенно плюсует:
Банк оф Америка +3,2%
Сити +1,5%
Голдманы +3,5%
Морганы +1,5%

Кто что думает? Это отскок или какие-то новые настроения?

Мы решили узнать у профессионального сообщества трейдеров, какой может быть реакция на объявление дефолта в США. Тем более, что Moody's и S&P намекают и хотят пересмотреть кредитный рейтинг в сторону понижения. Итак, предположим, наступило 2 августа и Америка объявила дефолт, что сделаете вы? Приглашаем к участию в опросе

• Куплю побольше «путов»
• Куплю металлов или другого сырья (нефти, зерна, сахара)
• «Выйду» из доллара, куплю рублей или швейцарских франков
• Составлю замысловатую корзину структурных продуктов
• Положу деньги в банк
• Вложусь в антиквариат
• Куплю «коллов» — поддержу Америку
• Куплю тушенки и валенки и буду тихо ждать, пока все рухнет

Вчера в последние минуты прошел большой объем по широкому спектру акций, и было высказано предположение что это лонги крыли о биды шортистов.

Взглянем на cot e-mini




Исторически принято считать что small speculators стоят против рынка, и нужно следить за large traders.Если посмотреть на текущее падение, то видно что small стояли на нем в шортах, а large в лонгаз постепенно сокращая их.И самое интересное произошло на прошлой неделе small полностью  закрыли шорты ( взяв цель подход к минимумам года) и начали открывать лонги, large же наоборот открыли шорты.
Есть два варианта: или ритейл в этот раз оказался прав и взяли это  падение
Или на всем этом падении  шла раздача лонгов, и только сейчас происходит открытие шортов и засаживание в лонги ритейла.Соответственно в этом случае нас ждет отскок а затем падение глубого ниже, с финальной высадкой на стопы ритейла.

С января 2011 года я стал разрабатывать ПО для торговля на американском опционном рынке. Раньше я не особо интересовался опционами, но Илья Шабров (nachprod), который начал торговть на этом рынке на полгода раньше, буквально заразил меня возможностями «буржуйских» опционов. 

Первое, что поразило меня это огромный размер этого рынка. Возьмем хотя бы индекс S$P500. Практически все акции, входящие в этот индекс, имеют опционы. Если считать, что на один базовый актив приходится около 200 опционных контрактов (разные даты экспирации, разные страйки), то в сумме мы получаем около 100 тысяч контрактов. А еще есть Nasdaq, опционы на различные фьючерcы и ETF.

Если на российском рынке несколько тысяч трейдеров «насилуют» один базовый актив в виде фьюча на индекс РТС, плюс пара — тройка стоковых фьючей, то здесь мы видим бескрайние опционные просторы.

Следующая мысль, которая приходит на ум, что когда ликвидных опционных активов мало, то все подбирают стратегию для контракта. А когда этих активов много, может быть, наоборот, подбирать активы (контракты) под стратегию. И тут возникает необходимость в ПО, которое может подобрать эти контракты, т.е. потребность в опционных сканерах.

( Читать дальше )

Многоуважаемые форумчане.
Выставляю на обсуждение свое видение механизма торговли гэпов.
Крайне хочется от вас комментариев, уточнений и замечаний (по делу).

Торговля гэпов (америка, ликвидные плотные стаки):
Предыдущий тренд (10-20% веса стака), предыдущий день — разворотная свечная фигура с подтверждением объемами, последний день — открытие гэпа в сторону нового тренда и свеча полная без тени в сторону гэпа, подтверждение объемом (выше среднего). Стоп — под гэп, вход лимитником (до начала торгов — середина свечи или поиск точек на 5М графике последнего дня; с началом торгов — в течение первых двух часов рынка поиск точки). Дополнительный вес (сила) тренду придает его оппозит широкому индексу (SPY/SPX). Дополнительный вес так же придает прорыв дежурных SMA (50,200). Дополнительные параметры — график индекса сектора.