Алготрейдинг

Ребята, наши кудесники всех видов спецопераций, в т.ч. дивидендных проводят опыты по левитации предметов. Данный экземпляр в буквальном смысле весит в воздухе. 

Единого мнения научного сообщества по сему факту не сформулировано. Ведущая версия, что фокус основан на бесплатном использовании  умов и денег бесправных участников торгов.

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

 

Что в рублях?

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).

( Читать дальше )

Доброго времени суток, смартлабовцы!

Как Вы уже поняли из заголовка, в данной сфере (алгоритмического трейдинга) я нахожусь уже около 1 года. Хочу поделится своим путем самообучения! 

Так уже сложилось, что я сразу нашел и начал изучать TSLab. До этого я немного торговал руками на крипто-рынке. И очень доволен что нашел средство для автоматизации своей торговли. 
В первое время я сразу же начал тестировать различные стратегии: сначала простые индикаторные. Потом уже более сложные, с множеством фильтров. Я уже молчу о всяких пирамидингах, мартингейлах. Дальше пошли сеточники, рыночно-нейтральные стратегии (арбитраж, парный трейдинг, или даже баскет-трейдинг). На одной находке в парном трейдинге удалось прилично даже так заработать. До сих пор работает, но в данный момент стоит практически на месте уже. И не знаю хорошо это или нет, но я еще не слил свой первоначальный депозит ))

Продолжил свой поиск Грааля дальше, пошло в тестирование уже все в перебор. HFT для меня что-то непонятное и сложное. Складывается такое чувство что все идеи из интернета уже перепробовал. И той идеальной эквити все нет и нет. А куда не посмотри то все вокруг рассказывают как они все зарабатывают.Один я что-ли не могу?

( Читать дальше )

Как и многие тут новички напишу и я вступительный пост с кратким рассказом как тут оказался.



На рынке оказался через крипту. В 2017-м когда активно все зазывали народ в крипту я купил Bitcoin по 3700. Правда спустя 2 недели уже продал по 5200. ;) Потом, на бурном росте много раз то продавал, то закупался и торговал в основном альткоинами. Тогда мне казалось, что я очень успешный трейдер ;). Получилось достаточно легко разогнать депозит в 3 раза. И на падении так же успешно слить депозит до 1/8 части того, что заносил на биржу.

В следующие 4 года разрабатывал и доводил до ума свою торговую систему, благо до этого был закончен провинциальный универ по специальности «инженер-программист». Получилось отыграть потерянный депозит и со дна сделать 32 иксов на депозите (в том числе благодаря булрану). Сейчас торговая система более-менее отлажена и в среднем генерирует +3.5% в месяц (с учётом того, что бывают и месяца с просадками до 10-12%). Также есть несколько клиентов, для которых торгую на их счетах по API за процент с прибыли. Торговая система достаточно простая. Алгоритм можно описать как «покупка ниже MA, продажа на MA».

( Читать дальше )

Давно читаю СмартЛаб и вот наконец-то решил завести свой личный блог(несмотря на то, что в последнее время здесь яро обсуждается политика, хотя правилами она запрещена). 

Закончил школу, получил образование в интересной мне сфере, работаю, как большинство на обычной работе за оклад (системным администратором) и подрабатываю в свободное время (алготрейдинг). 

Прошёл путь обычного новичка, посливал малость, познакомился лично с форексом, в общем ничего сверхъестественного, зато все знаю не по наслышке, а по собственному опыту. 

С годами стал умнее (и опытнее), торговлю автоматизировал, ночами пытаюсь найти Грааль. Интересно он есть? Думаю, да, только для каждого он свой.

Сишка пилит неделю, депо дергается около нуля. Из 3-х алгоритмов включен один, с завтрашнего дня включу все.




( Читать дальше )

Как в Excel сделать прогнозирование: