Блог им. yurikon

История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

    • 30 августа 2022, 08:42
    • |
    • yurikon
  • Еще

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

 История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

Что в рублях?

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).

2)      Портфель из направленных трендовых систем на топ ликвидных фьючерсах на МосБирже: фьючерс на индекс РТС, доллар/рубль, акции Сбербанка, Газпрома. Задача алго – генерировать доход на росте и падении рынка и несильно сливать в боковике.

Интересно посмотреть сравнение эквити счета с индексом МосБиржи IMOEX. За весь период индекс упал на 14%, не говоря уже про чудовищную просадку в текущем году под 40%. Наш портфель напротив достойно прошел два кризиса: март 2020 и февраль 2022.

 История одного ИИС под алго управлением: +195% за 3 c половиной года

Детали управления

Стратегия управления отличается от «ортодоксального» алгоритмического подхода тем, что есть лимит на ручные сделки управляющего. Красочный пример, когда этот лимит был эффективно использован – это открытие рынка после паузы в феврале 2022. В какой-то момент евро стал дешевле доллара при котировке на форекс 1,10. Это арбитражная возможность была использована ручными сделками и принесла хороший профит.

Продолжение истории

Начиная с ковидной истории 2020 года позиции алгоритмических управляющих «несколько» улучшились против сторонников пассив инвестирования J. А уж 2022 год так вообще накидал точек над i. История с гибким трейдингом продолжается, за успехами и неудачами можно следить на новом счете на Comon.

Лайкате, подписывайтесь! Увидимся через 3 года или даже раньше!

Всем профитов!

  • обсудить на форуме:
  • ИИС
★2
17 комментариев
ну а у меня ИИС  +0% за три года с учетом конфискации ГДРок в пользу кит финанс (~10% от портфеля). 
Круто!
avatar
Sergey Pavlov, спасибо!
avatar
Круто, молодцы! 
avatar
Igor Chugunov, в годовых вроде не много — 35% на просадку 10, 1 к 3.5 соотношение. Но если на факапах вниз не уезжать, то старая формула 1 * 1,3 * 1,3 * 1,3 и тд работает очень мощно.
avatar
Красивое!
3,5 на горизонте в три года — это просто круто!

Держите уровень. Успехов!
avatar
Amigotrader, будем стараться! ))
avatar
подписка  есть?
avatar
mar, через сервис автоследования самого Comon`а. Там минималка сейчас стоит 400тр., иначе не подключит сервис.
avatar
Юрий, это круто!
avatar
понравился ваш архив стратегий



очередное доказательство того, что профит трейдеров без инсайда на длинном периоде стремится в минус))
avatar
$100, подкол засчитан. Я отвечаю только за стратегию, которую указал. А так, экспериментов много было.
avatar
$100, хорошая заметка к пиару. Но может парень научился судя по последней эквити. 
avatar
Молодец. Подписчиков у стратегии ноль хотя эквити шикарна. Зато у аленки, допускающей просадку по 80%!!! паствы полно. Потому как продает ее финам. 
avatar
Sergey GL, это же ИИС был, счет закрыли и стратегию в архив перенесли.
Продолжаем на обычном счете дальше торговать.  
avatar

теги блога yurikon

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн