Алготрейдинг

Кто еще не в курсе, сегодня проходит I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организовывают мероприятие холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. 


Портал iLearney выступает официальным партнером онлайн-трансляции, в течение всего дня вы можете задать вопросы ведущим разработчикам, представителям биржи и брокерским компаниям. 


Подключайтесь к онлайн-трансляции бесплатно!
www.ilearney.com/projects/online-29nov

Нашел закономерность, которая периодически совершает абсолютно немыслимые сделки, подбирая экстремумы внутри дня! Но общий перфоманс оставляет желать лучшего. Никак не найду подходящие условия (фильтр), позволяющие отключать систему в неправильные дни…
 

Подскажете, пожалуйста, где взять историю по опционам, для прогона алгоритма и проверки его эффективности?

   В последнее время среди моих знакомых всё больше и больше набирает обороты тема с алготрейдингом, не путать с “аЛкотрейдингом”. Кто то устал эмоционально, у кого не хватает времени, ну а кто то  хочет просто изобрести вечный грааль и больше в жизни не работать ))).  Сам уже начал задумываться, ввиду своей занятости и небольшой усталости, про написание алгоритма, чтоб доверить всю свою работу на рынке роботу.  Но так ли это просто и какие здесь есть нюансы? Начал потихоньку изучать и тестировать разные стратегии, благо есть к кому обратиться за подсказками и помощью, однако и здесь столкнулся с целой кучей подводных камней.
 
   Сегодня в гости заехала, многим известная, Яроцкая Майя, пардон, теперь Зотова-Яроцкая Майя.  Если кто не знает, то она уже многие годы практикует именно алгоритмическую торговлю и причём  вполне успешную и поэтому, пользуясь случаем, решил у неё выяснить некоторые секреты.
 
   В первой части получилось много воды и споров, я с ней уже не первый год только и делаю, что спорю,  ну а во второй уже ближе подошли к делу, хотя  и не удалось у неё выпытать параметры алгоритма и на чём основаны входы,  но это, я думаю дело времени ))) как узнаю отпишусь, тока тсссс.

   Небольшое напоминание!!! 29 ноября 2012 года состоится главное для отечественного алготрейдинга событие —I Всероссийская конференция по алгоритмической торговле. Организаторы мероприятия: холдинг «ФИНАМ» и онлайн брокер ITinvest при поддержке Московской Биржи. Подробности здесь  www.itinvest.ru/conference/
    Прямая трансляция вроде должна быть от iLearney  — smart-lab.ru/profile/iLearney/.
 



 

Всем привет!

      После добавления в Грааль нового алгоритма для Ri и GAZP на часовом таймфрейме, был неприятно озадачен сигналами на шорт и того и другого, а вчера шортить совсем не хотелось… почему-то хотелось ралли =)  А вот… получилось всё как всегда… а Грааль офигенно всё угадал, жаль, что я не возпользовался его сигналами, упёрто веря в ралли которое вот-вот начнется… эх… ну зато приятно, что программа, которую сам написал, становится умнее тебя самого =)

Для тех, кто ещё не скачал — скачивайте.
(ограничения 14 дней не пугайтесь, кто попросит — продлю срок) 


шорт Ri



( Читать дальше )

В общем понятно что для арбитража нужен хоть какой-то полуавтомат. Тем арбитражникам кто юзает Smarttrade как я понял повезло гораздо больше, чем тем кто работает с квиком.

Я тут поразмышлял)) порисовал маленько))… и решил что для арбитража через КВИК не помешала бы такая софтина



 Возможно ктото уже заказывал у программистов чтото подобное? возможно что-то посоветуете… Ну и конечно от помощи и советов программистов нашего смартлабика я не откажусь))

Если реализовать такой привод окажется слишком дорого, можно будет собрать группу заинтересованных лиц, возможно не я один нуждаюсь в такой проге… так что все кто заинтересован, велком в личку или комментарии

Вариант на картинке, лишь набросок на скорую руку…  Так что предложения, замечания и критика приветствуются. Правда чегото сверх сложного изобретать не хочется (люблю минимализм)).

В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

Решил свой пост отсюда http://stopmoose.livejournal.com/343958.html копипейстнуть

В общем попал я довече на загадочную комиссию от брокера, не скажу какого.
Идёт оно вот так:

Комиссия Брокера за прием поручения посредством ИТС QUIK -102,66
-102,66 Комиссия за транзакции QUIK за 19.11.2012

Расследование выяснило, что:

Это дополнительная комиссия Брокера за подачу поручения Посредством ИТС QUIK в секции срочного рынка FORTS и секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ»
Комиссия Брокера за подачу поручения посредством ИТС QUIK, общее число которых превышает 20 шт. в секунду — 1,18 руб. с НДС. Комиссия взимается с 21-го и каждого последующего поручения. Комиссия взимается как с поручений на Сделку, так и поручений на отмену и/или изменение ранее поданного поручения.

А теперь представьте себе жизнь простого алготрейдера. стоит у вас 100 заявок например активных. У тут трахтибидох робот сказал до свидания а заявки остались. Конечно вы бежите спотыкаетесь к терминалу и быстрее в квике шмакаете по кнопке «снять все заявки».

( Читать дальше )

Приглашаю всех желающих на сегодняшний вечерний вебинар, который состоится на Smart-Lab. Этот вебинар будут вести Дмитрий Власов и Игорь Чечет.
Название вебинара: «Wealth-Lab Strategy Ranking — ищем лучшую МТС».
О чем будет идти речь — можно увидеть из интеллект-карт предстоящего вебинара:
Разберем сущность инструмента Strategy Ranking:


Также подробно вспомним, что обозначают и для чего нужны отчеты об эффективности:

( Читать дальше )

Всем привет!
Давно не писал… с Вашего позволения чуть-чуть снова о своём)

      Решил сделать бесплатный ознакомительный период — 2 недели, в течение которых моя программа — биржевой советник полнофункционально пашет, и можно её полноценно потестировать.
      Своим существованием программа «Грааль» показывает, что построение торговых алгоритмов для среднесрочной торговли вполне себе возможно, и никакой это не миф. 
      Не могу удержаться и всё-таки приведу несколько примеров её работы за 2012 год на некоторых инструментах:


Сбербанк  — грамотно вошла в шорт около 90 рублей



( Читать дальше )