Алготрейдинг

Вчера состоялся вебинар, который организовали я и Игорь Чечет на котором Арсен Яковлев рассказывал об алготорговле, о принципах тестирования, оптимизации торговых систем, о проверке их робастности и еще о полной автоматизации торговли...

Кроме того, Арсен показал как организовано его рабочее место, как он использует IPad для контроля за торговлей в моменты нахождения вне офиса, ответил более чем на 50 вопросов участников.

На вебинаре присутствовало около 100 участников, и еще довольно большое количество не попали в комнату из-за ограничений на количество присутствующих.

В общем, кому любопытно — смотрите видео



Кто хочет получать анонсы о предстоящих вебинарах и видео прошедших — подписывайтесь...

Вчера робот прервал минусовую серию этой недели.

Всего совершено 4 сделки. Первые две были весьма хороши. По сути, они взяли в начале все восходящее движение дня, а потом всё нисходящее.

Уже на вечерней сессии система дважды вставала в лонг, но всё выбивалось стопами. А жаль — в принципе вставала верно.

Итог дня: 0.24%.

Собрал еще один алгоритм, в программе TSLab по просьбе одного из участников Смарт-Лаба, цель была в следующем: обьяснить роботу, чтобы на дневном таймфрейме создать фильтр и применить его на меньшем таймфрейме в частности часового графика. 
 
 
Новый видеоурок будет или по запросу участников, если же не поступит предложений, то сделаю очередную импровизацию.

Пока на этой неделе результаты ходят в районе небольшого минуса.

Вчера были две хорошие сделки. Первой взяли нисходящее движение. Потом развернулись в лонг в районе дневного лоя, а вот вышли рановато. И пошли контрендовые входы. 

Итог дня: -0.06%.

 

В понедельник ситуация была аналогично пятничной. Снижение в первой половине дня, неудачные попытки встать в лонг. Вытягивание ситуации последней сделкой. Однако в этот раз чуть хуже.

Итог дня: -0.08%

 

Ребят , помоему хороший опрос, поставьте, чтоб подольше на главной повисело)

Торговый робот для торговли по сигналам индикатора баланса объёмов доступен в разделе "скачать" Условия распространения: Платно, в составе пакета QuikOrdersDOM+. Демо-версия бесплатно, с искусственным замедлением работы. Удачной торговли и больших профитов!

Как повысить эффективность алготрейдинга? или размещение свободных остатков в безрисковых активах.

В сети доступно достаточно много полезных информационных статей из области управления рисками, мани-менеджмента, эффективного управления капиталом, построения торговых систем и т.п. Однако, вопросам эффективного использования рабочего капитала (особенно когда дело касается размещения свободных остатков) внимание фактически не уделяется. Хотя именно отдел управления ликвидностью и свободными денежными остатками (в миру называемый казначейством) является ключевым звеном во всех банковских и финансовых организациях. Даже известная всем объединенная «Московская биржа» более половины своей прибыли зарабатывает за счет депонирования свободных средств клиентов, и лишь порядка 40% — за счет «комиссионных» со сделок. Таким образом, при правильном подходе любой биржевой трейдер способен повысить «отдачу» от своего рабочего капитала, не неся при этом никаких дополнительных расходов и неудобств. Ключевым моментом в данном случае является используемая торговая площадка. Важно понимать, что для эффективного управления свободными остатками необходимым условием является наличие этих самым остатков. Например, в случае торговли акциями в фондовой секции ММВБ — невозможно купить ценных бумаг на 1 млн. рублей, имея на счете меньшую сумму («плечо» в расчет не берем, т.к. за него брокер берет дополнительную плату), если же проводить сделки в срочной секции биржи, то для покупки фьючерсов на те же ценные бумаги на сумму 1 млн. рублей по факту будет достаточно всего 100 000 рублей (что составляет величину т.н. «гарантийного обеспечения»), а 900 000 рублей будут для нас теми самыми свободными остатками, которые можно прибыльно разместить в безрисковых активах.


( Читать дальше )

Итак, робот в пятницу.

4 раза входил в сделку. 4 раза контртрендово лонговал. 3 первых раза не вовремя. Стопился. Последняя сделка вытянула день практически в ноль.

Общий итог пятницы: -0.03%



Теперь перейдем к объемным уровням на конец недели.

РИ. 17 февраля я писал, что РИ вышел на оперативный простор с ожидаемой целью 151900 — здесь долгое время находился объем текущего контракта. В пятницу РИ наконец-то дошел до ожидаемого уровня. Уверенно его пробил и ловко протестировал его снизу.

Следует отметить, что в настоящее время объем контракта находится в районе 158800. Следующий по значению уровень — объем текущей недели 152800. 

Еще хочу обратить внимание на поведение ОИ. С 18 февраля интерес планомерно рос на снижении цены. В пятницу на пробое локальных минимумов ОИ резко подскочил, что объяснялось активным входом в бумагу шортистов. Был достигнут рекордный максимум интереса на контракте. Но самое интересное — резкое снижение ОИ на вечернем повороте вверх.

( Читать дальше )

Четверг.

Одна сделка в рамках вечерней сессии. Итого: +0.06%.