Алготрейдинг

Торговля по данной ТС ведется на моем реальном счете с 2010 года. На скрине фьючерс SI февраль 2013.



Система дает в среднем 6 тысяч пунктов на 1-н контракт в год. Показатели системы с начала 2013 года по н.в.:

( Читать дальше )

В четверг был не совсем удачный день с точки зрения торговой системы. Затухающее направленное движение с отсутствием глубоких откатов. Трижды проходили сигналы на лонг, трижды робот заходил в покупки. Но все позиции были закрыты с убытком.

Итого по дню: -0.63%

 

Среда. Продолжаем помаленьку щипать.

Первый лонг был хорош — взяли лой дня. Вышли разворотом с результатом более пол-процента. Шорт же был поспешен, посему закрыт с убытком.

Итог дня: 0.32%

 

Категорически всех приветствую.

Вчера в делах, в заботах. Отписаться не успел.

В понедельник робот был весьма активен — 4 сделки. Вытянул практически все лонговое движение. В итоге взял 0.45%. 

Вторник хуже.

Вечерка изрядно подпортила картину. Пошло всё по самому неудобному для робота сценарию — обновление максимуму, естественно, меньшими силами, чем днём. Отсюда — шортовый вход. И дальше вялое поступательное движение вверх. Тем не менее день прибыльный.

Итого по дню: 0.31% 

 

  Последнее  время, периодически  читаю  о том, что бывшие алготрейдеры  переходят в ручную торговлю. Да и вообще различные бытуют мнения на этот счет.
 
Среди знакомых трейдеров мнения тоже разделились, кто то обеими руками против роботов, имея на это свои причины, кто то  успешно торгует алгоритмами, при этом  вспоминает ручной трейдинг как страшный сон.
 
РЕАЛЬНО хотелось бы выслушать ваше мнение  на эту тему, особенно интересно мнение бывших алготрейдеров  сменивших религию.
 
  Я сам с недавнего начал изучать программирование ,  для меня это давно было в списке  TO DO, и в процессе обучения я начал  рассуждать на тему конкретного применения алгоритмов в торговле, а именно торговля роботами.
Мои мысли вслух  по этому поводу, возникли  некоторые противоречия и неоднозначность, так сказать мои ЗА и ПРОТИВ
 
ЗА _ Алготрейдинг позволит  быстро профильтровать  массу идей, скопившихся за годы торговли, отбросить мусор, рабочее попробовать  запустить в реал, я знаю, что многие алгоритмы не слишком сложны по  своей сути, можно запустить несколько алгоритмов в работу одновременно, тем самым добиться некой диверсификации,  в то время, как руками  за всем уследить будет довольно сложно


( Читать дальше )

      Рынки движутся так, чтобы нанести максимальную боль ее участникам, а боль и последующие эмоции ведут нас к принятию таких решений при которых рынки опять стараются максимально нам досадить. Так не лучше ли довериться торговому алгоритму, который на долгой истории обыгрывал поведение рынка(эмоций благодаря чему рынок и живет), чем поддаваться сиюминутным решениям на основе этих эмоций и поступать как примитивная личность и отдаваться её первобытным инстинктам ?!

На данном занятии продемонстрировал, как собрать собственный индикатор в программном комплексе TSLab
В ходе занятия использовались математические классы, связанный параметр, и возвращаемое значение, смысл которых многие раньше не понимали или просто не знали как его правильно использовать.

 Вопросы, предложения, пожелания как обычно в личку или коменты!
 

Неделю завершили на мажорной ноте.

Робот в пятницу дважды отрабатывал в лонг. Сперва неудачно. Но вторая попытка вывела день в хороший плюс.

Итого по дню: 0.72%



И стандартные объемные уровни на конец недели.




( Читать дальше )

и вот что вышло 

по-моему красиво

( Читать дальше )

Робот прервал убыточную череду дней на этой неделе.

Удачно шортанул на хаях и вышел в кэш перед рывком вверх.

Итог дня: 0.71%



Ну и десерт.

Красными вертикальными линиями обозначены дни за последние 5 лет, когда индекс РТС опускался ниже индекса ММВБ. Ловите момент.



П.С. Не все линии отобразились. Вот ссылка на полный размер: https://lh6.googleusercontent.com/-6rkSoSXScTU/UV4n6M6JxLI/AAAAAAAAA1M/8SuU5k1pDvA/s1424/mmvb10.gif 

( Читать дальше )