Алготрейдинг

Снимок от 17 мая 2012 года ДВА СТРАЙКА PUT 120 и 130 ЗА ОДИН ДЕНЬ ДАЛИ 60% к счёту… У вас есть шанс познакомится с этим великолепным инструментом прямо сегодня.

На вебинаре будут перечислены все преимущества опционной торговли перед остальными методами и продемонстрированы примеры реальных сделок.

http://www.ilearney.com/elearning/details.php?ID=15567 
План вебинара

1. Базовые определения и понятия.
2. Опционы на фьючерс индекса РТС – в чём фишка? 
3. Почему я стал торговать опционы. 
4. Какие преимущества получает трейдер, торгуя опционами. 
5. Принципиальная разница между опционами и фьючерсами. 
6. Демонстрация на примерах конкретных сделок.
7. Как можно автоматизировать свою торговлю на опционах и что уже для этого есть из программных продуктов. 
8. Вопросы от участников вебинара.

Всех приветствую!

Я уже писал, что обзавелся мощностями и софтом для проведения обширных тестов. Также все тесты должен был проводить обученный мной работник, приехавший из недальнего зарубежья.
Что касается работника, то тут мы не сошлись, как говориться — я ожидал, что я его обучу за 2 дня и будет он делать мне эту однообразную работу, он же ожидал, что я обучу его магии создания денег из воздуха, о которой пишется во всех книгах по трейдингу. В общем, спустя день моего терпеливого объяснения, что грааля нет и не будет и мы расстались.
Но что касается исследования, все-таки одно было проведено! 40  разных трейлингов на 3х входах на 4-х инструментах, ну и тайм-фрейма 2 (60 мин и 15 мин).
Вот как могут выглядеть разные трейлинги при абсолютно одинаковых входах в одинаковых условиях:




( Читать дальше )

Стратегия на РИ

Индийский рыночный регулятор пересмотрел правила автоматической торговли, введя такие меры как временный бан брокера (приостановка торговых операций) и повышенные штрафы для ограничения попыток манипуляций.

Брокеры, предлагающие услуги алгоритмического трейдинга, должны проводить аудит своих систем каждые полгода, сообщил индийский надзорный орган. Регулятор также обязал биржи удвоить штраф трейдинговым компаниям, которые выставляют большое количество ордеров, не приводящих к заключению сделок. Правила вступают в силу 27 мая.

Регуляторы по всему миру исследуют рыночные структуры и электронную торговлю после серии крахов. 5 октября торговля индийским индексом CNX Nifty была остановлена на 15 минут после того, как его слили на 16%. «Поскольку падение возникло не вследствие сбоя торгового софта, новые правила созданы для предотвращения подобных ситуаций», — говорит Deven Choksey, управляющий директор компании K.R. Choksey Shares & Securities.

«Очевидно, меры приняты вследствие рыночного краха, приключившегося в конце прошлого года», — сказал он по телефону из Бомбея. «Увеличение ответственности говорит о том, что регулятор стремится к контролю за спекулятивной торговлей, процветающей на рынках».

Резкое падение индекса CNX Nifty произошло спустя всего лишь два месяца после того, как американский маркет-мейкер Knight Capital Group атаковал биржу ошибочными ордерами в первые минуты торгов; в мае 2010 года высокочастотные ордера усугубили так называемый флэш-крэш (молниеносный крах), в короткие сроки сдувший капитализацию американского рынка на 862 миллиарда долларов. А спустя две недели после индийского инцидента произошел внезапный всплеск торгов по 12 австралийским акциям, что подтолкнуло национального регулятора к началу расследования.

Сложные рынки

В последние 15 лет мировые фондовые рынки стали преимущественно электронными, поскольку технологии подешевели, правила изменились, а компьютеры, сводящие ордера, заменили «ручных» трейдеров. Вследствие того, что сложность и скорость рынков увеличилась, торговые алгоритмы автоматизировали процесс, которым ранее управляли люди.

( Читать дальше )

Моя работа над персональным граалем вышла на финишную прямую, но  вдруг случился конкрус. Как истинный смартлабовец, я тут же все бросил и вознамерился поучаствовать в соревновании. Решил развить тему, которую озвучивал вот тут: http://smart-lab.ru/blog/115469.php, в этой коротенькой заметке я делал умозрительный вывод о несостоятельности горизонтальных уровней. Но такой маленькой статьей на iPad не заработаешь, поэтому идея заключалась в том, чтобы при помощи робота показать, что горизонтальные уровни не работают. Было даже придумано громкое название «Алгоритмическое доказательство несостоятельности горизонтальных уровней с последующим сеансом одновременной игры на 160 досках». Очень быстро был написан простенький робот, но человек предполагает, а Бог располагает. Робот вдруг начал показывать хорошие результаты, которые никак не укладывались в концепцию несостоятельности уровней. Тогда я решил хотя бы написать статью о состоятельности горизонтальных уровней и даже начал готовить материал, но тут я обнаружил, что все не так однозначно, как хотелось бы. Истина оказалась, как и всегда это бывает на рынке и в трейдинге, в полной неопределенности.

( Читать дальше )

Вчера состоялась онлайн встреча с поклонниками алгоритмической торговли, в ходе которой Дмитрий Власов и Игорь Чечет подробно отвечали на множество вопросов по программе Wealth-Lab.

Вот неполный перечень вопросов, на которые мы подробно ответили:



К сожалению, времени для ответов на все вопросы нам просто не хватило несмотря на то, что встреча длилась более двух с половиной часов.

Поэтому мы решили провести дополнительную встречу, на которой доотвечаем на оставшиеся (кстати, самые интересные вопросы). 

Предварительно мы не планировали выкладывать видео прошедшей встречи в публичный доступ. Но раз уж будет часть №2, то предлагаем посмотреть видео этой встречи:




Приглашаю всех желающих  посетить первый день курса до результата «Wealth-Lab.Components». Вы можете посетить этот день бесплатно (не забудьте сохранить эту ссылку), чтобы оценить  качество выдаваемого материала…

Сегодня (23.05.13) в 20-00 (а лучше  минут за 20 до начала) переходите по этой ссылке
 

 
Если вам покажется, что вы меня поняли, то это значит, что вы поняли меня неправильно
                                                                А. Гринспен

Это краткое

( Читать дальше )

Тенденция такова, что автоматизированная торговля занимает все большую долю рынка. Возникает опасение, что роботы вытеснят человека из процесса биржевой торговли. Публикуются тревожные передачи о бесчувственных алгоритмах, вызывающих флеш-креши. Жалостливые интервью трейдеров из ямы, не нашедших себе место в изменившемся мире.

Я думаю, что никогда автоматизация не изменит природу рынка. По большому счету робот может существовать в двух проявлениях. Либо он подстраивается под существующий рынок со всей его иррациональностью, пытаясь подражать поведению человека, тем самым лишь подтверждая существующую природу рынка. Либо он действует строго рационально, исходя из собственной, заложенной в него логики, а следовательно детерминировано. Любая определенность на рынке нивелируется соответствующими действиями спекулянтов, цена может быть стабильна лишь условиях неопределенности, и соответственно рынок остается таким, каким он и был с древнейших времен.

Например, давайте представим робота, торгующего новость. Да, он может многократно быстрее человека обработать вышедшие макроэкономические данные, быстрее открыть позицию, но он никогда не сможет предсказать поведение тысяч аналитиков, которые через некоторое время вывалят на рынок свои мнения относительно этих данных и двинут рынок в произвольном направлении. Это приводит к тому, что робот вынужден также быстро фиксировать свою позицию, как он ее и открывает. А раз робот вынужден предсказуемо действовать в каких-то жестких рамках, значит либо на него найдется другой робот, нивелирующий его влияние на рынок, либо найдется человек, который будет торговать против робота, также, как он это делал раньше против другого человека.

Конечно, может случиться так, что роботы будут полностью контролировать рынок, настроения не будут оказывать влияния, реакция на те или иные события будет всегда однозначно детерминирована, а рынок сверхэффективен. По поступлении новой информации рынок мгновенно переходит в новое состояние. Ну и что? Тенденции никуда не денутся, потому что информация поступает частями. Черные лебеди никуда не денутся, потому что всегда будут происходить события, не случавшиеся раньше. Следовательно найдутся и люди, которые захотят зработать на этом, а следовательно и сделают рынок, который существовал испокон веков.

Статья для любителей индикаторных систем!

       При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа: 
        Первые используют индикаторные торговые системы
        Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

       Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

       Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
      Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
     

( Читать дальше )

Сегодня выпустили 4.1.13. Достаточно много нововведений, но отдельно напишу про Forex.

Судя по активности Forex компаний, деньги у них не заканчиваются, а наоборот, люди к ним идут. Есть некий тренд. Конечно, хотелось бы пуститься во все тяжкие, и предложить коннектор для MT4, но репутация важнее.

Мы сделали к одной из наиболее крупной Forex площадке коннектор — LMAX Exchange. Крупнее наверное только межбанк (который у нас давно есть через Interactive Brokers).

В скором времени выпустим релиз Студии, где будет уже поддержка всех новых коннекторов, в том числе и LMAX.

Приятно осознавать, что опять мы первые среди софта для трейдинга. Да, именно для трейдинга, потому что Студию сейчас развиваем как ручной терминал с возможностью алго торговли. Последнее, конечно же, мажорный приоритет для нас (вдруг кто испугался моих вышеприведенных слов, и решил, что мы отказываемся от роботов).

Да, LMAX коннектор в свободном доступе (в отличие от IB).