Алготрейдинг

TSLab конечно супер-бизнес! Прям круто что они сделали это. 
Сидишь в этой программе и думаешь — вот это чуваки реально дело сделали!
Еще бы им пожелать проникнуть на международный рынок с этим софтом, ибо штука-то вообще отличная и уникальная!

По поводу моих тестов, расскажу пару впечатлений.

• Это не ново, но снова почувствовал: самую простую вещь, кажущуюся нереально простой в ручном трейдинге может быть вообще невозможно жестко запрограммить.
• Пока сидишь ботаешь — время летит быстрее чем во время компьютерных игр=)))
• Пока тестируешь самую тупую идею, в голову приходит множество других идей.
• В авто-режиме поражает легкость того, как можно просмотреть эффективность любого параметра через оптимизатор. С феноменом переоптимизации все понятно, я не об том, а о легкости и скорости, с которой можно проверить — работает или нет.
• Результаты тестирования быстро дают понять — есть ли под идеей вообще какое-то стат. преимущество. Потому что если результат неочевиден, то добавить к сделкам комиссию и проскальзывания — и система моментально уходит в минуса. 
• Очень прикольно наблюдать за сделками системы, смотреть на прогон на графике и удалять ошибки, добавляя фильтр за фильтром. 
• Прикольно смотреть работоспособность одних и тех же вещей на разных инструментах — быстрее понимаешь их свойства и особенности
• Да и в целом — такая деятельность заставляет тебя думать и что-то исследовать. Потому что когда я просто смотрю на график и пытаюсь на нем что-то найти, мне быстро становится скучно, потому что все и так кажется очевидным.  

p.s. позавчера был на крокодиловой ферме в Хомстеде))
 

Продолжаем двигаться по пути строительства коммунизма простейшего собственного бэктестера.

Поскольку оказалось что инструмент для загрузки свечей (Bar) из текстовых файлов уже существует в проекте ru.sazan.trader, то в этом видео мы смотрим как реализовать пробойный обработчик на открытие позиции, который как мы и договаривались реагирует на добавление новых свечей в контекст торговых данных.

Вопрос, который я вынес в название этой записи периодически возникает в разного рода обсуждениях. Мне его предложили в комментарии к одному из моих последних видео, приложив попутно пару ссылок на онлайновые ресурсы, которые возможно предоставляют услуги, позволяющие генерировать и трансформировать автоматизированные торговые системы из неких модулей, обходясь при этом без написания исходного кода. С одним из ресурсов я знакомился сегодня в течение пары часов. Удалось ли мне создать мою собственную торговую стратегию, не написав при этом ни одной строчки на каком-нибудь языке программирования? Ответ в приложенном видео.

Продолжаем рассматривать контекст торговых данных (ru.sazan.trader.Data.TradingDataContext). В этом видео показано как пользоваться вызовами методов расширения GetTrades для того, чтобы получить коллекцию (IEnumerable<Trade>) сделок для торгуемой стратегии или для конкретной заявки.

Кроме того, в видео показано как пользоваться одним из методов, позволяющих эмулировать комплект, содержащий сигнал (Signal), заявку (Order) и сделку (Trade), которые могут потребоваться в тестовых классах для проверки правильности срабатывания обработчиков на вход и выход.

Приветствую!

Мне интересно как кто выбирает заявки для мува.
Ну например стоит у меня на продажу
 
1 лот по 100
10 лотов по 99
100 лотов по 98
 
А я хочу поставить
 
111 лотов по 97
 
Значит мне надо замувить одну заявку, а две заявки заканселить.
Ок, допустим я отправляю одновременно мув 1 лота до 111 и cancel 10 и 100 лотов.
Но тогда может получится так что мув уже начинает «блокировать» 111 лотов, а заявки 10 и 100 лотов ещё не сняты. А в сумме тогда надо будет 111 + 10 + 100 = 221 лот.
А на мамбе например есть куча бумаг которые в шорт вообще не дают, и если у меня на счету ровно 111 лотов, то есть большой риск того что транзакции вообще не пройдут.
А если бумаг/ГО хватает то есть риск того что будет продано 221 лот, ведь может получится так что 2 заявки не могут быть сняты по причине того что они исполнены.
Логичным тогда кажется разбивать транзакцию на 2:
1. Снять 2 заявки (проверить что они сняты, если они исполнены, то нужно что то переиграть, возможно уменьшить объём мува)
2. Произвести один мув.


( Читать дальше )

Этот топик о том, как искать условия для входа на одном графике, торгуя при этом на другом. Также здесь я покажу, как открывать позицию в программе Multicharts не «по рынку», а по стопу или по лимитному ордеру.
 
Использование нескольких графиков одновременно – это может быть как один инструмент с несколькими открытыми таймфреймами, так и несколько инструментов. Например, можно торговать расхождение Си и Ри. Или смотреть на Америку, торгуя Россию. Правда, во втором случае, придется попариться с первоначальными настройками инструментов – так, чтобы разное время свечек американских инструментов и российских совпадали по моменту, когда они реально торгуются. Для этого в настройках биржи и инструментов указываются часовые пояса, правила перехода на летнее/зимнее время. А поскольку наш любимый МирДверьМяч отменил перевод часов, делать всё автоматически сложно. Наверное. Скажу честно – сам я никогда этим не занимался. Когда будет необходимость – буду постигать. А пока что мне хватает сравнения разных инструментов на одной площадке.


( Читать дальше )

Вот у меня возникла идея, например, buy the dip.
Я начинаю тестировать её на стандартном наборе — RI, GAZP, SBER и т.д.

При этом для каких-то инструментов это прям чуть ли не грааль (прям хоть завтра запускай), а для других 50/50 с эквити около 0, а для третьих это сливная стратегия.

Вот собственно и вопрос к зарабатывающим алготрейдерам — ранжируете ли вы как-то инструменты, перед тем как применять ту или иную стратегию? Или тупо собираете корзину из всего, что есть — и вперед? :)

Второй вопрос — есть ли смысл ранжировать ряды каким-то простым набором параметров, например, центральными моментами? Вообще, можно ли ранжировать ряды так, чтобы понять — эти минревовские, эти момо?

Третий вопрос — природа минрева и момо я так понимаю в зрелости рынка? Чем больше народу начинает следовать тренду, тем быстрее рынок начинает переходить к минреву?

Почему спрашиваю — вот простейшая стратегия с 1 параметром оптимзиации:

( Читать дальше )

20 декабря 2013 года стал особенным днем для многих, и для меня в частности. Про всем известного Михаила уже много кто говорил. Писанины на эту тему было море, с различными вариациями, как политическими, так и рыночными, и вперемешку. Но расскажу не о том, кто в пятницу обрел свободу, а о своем первом торговом роботе «Мише» :-)


( Читать дальше )

На данный момент проводим серию вебинаров «Роботы в режиме реальных торгов»:

1. Трендовые роботы
2. Контртрендовые и импульсные роботы
3. Опционные роботы
4. HFT роботы
5. Арбитражные роботы
6. ЛЧИ 2013 + ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ = +3 051 445,73 р.
Более подробно с расписанием можно ознакомиться у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html
и на сайте биржи
http://moex.com/e6338

Запись первого вебинара уже доступна.



Запись второго будет выложена после обработки.