Алготрейдинг

Управляемый счет апрель +8.21%, с начала года +15.57%, за 12 месяцев +40.62%, с начала работы фьючерсной программы в августе 2011 +160%.
Среднегодовая 42.90%, просадка в марте -11.16%, максимальная -15.60%.
Эквити в профиле, детальный отчет по запросу.
При необходимости отчеты брокера с печатями, НДФЛ, можно в личный кабинет зайти с моего ноутбука.

Запустил мониторинг реального счета (риски побольше) на изимани mfd.ru/tradingsignals/strategies/view/2622
Для понимающих как оно работает стартовая сумма и все сделки из Квика с реального счета, это не демоторговля и не ручной ввод сделок.
Также на конкурсе БКС на копеечном счете broker.ru/promo/battle (смотреть статистика конкурса, весь рейтинг, никнейм qt) но думаю дисквалифицируют,
правила у них не для моего стиля торговли.

Сижу пишу.....
Старая избитая стратегия, ваял выходы и тут раз получил интересный результат.
Выход адаптивный к волатильности, как и ранее но добавил некоторою изюминку и вот что получилось:


ИНструмент РИ. Интрадей. Не преношу на сл. день ни при каких условиях.

Результаты на истории с 2010-го года по текущй день. Оптимизировал на истории с 10-го по 12. проверил на новой итории. Отоптимайзил отдельно за 13-14год(по текущий) Оптимизируемые параметры почти не изменились.

Комис и проскольз при оптимизации учитывал но небольшой 30пн на трейд 1-м лотом

Оптимизируемых параметров всего 5-ть. 

Ниже приведены скрины без учета комиса. 



( Читать дальше )

Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.

( Читать дальше )

Посветуйте плиз, люди знающие — есть ли под Квик где-то в дебрях интернета уже сущетсвующий робот, если нет — где посоветуете его заказать и сколко будет стоить примерно.
Робот очень очень простой.
На минутках, покупаем когда в стандартном Квиковском индикаторе МАСД 12периодная пересекает 26периодную снизу, продаём когда наоборот.
Всё время пока нажата кнопка «вкл. робота» — в позиции, с переворотом.
Количество контрактов вводится руками.

Хочу проверить живыми деньгами, на истории вроде работает.

Я тут давал задачки к олимпиаде по математике для 8 класса. Лично у меня ушло почти 2 часа на раздумья, и то, 1 решить не смог, а 2 решил неправильно из-за невнимательности. Но прикол в том, что есть люди, которые такие задачи решают все сразу в течение 5-10 минут. (Такие например сразу нашлись в моем фейсбуке).

И вот я сейчас сижу, пытаюсь понять, как можно алгоритмизировать одну мою идейку. Задачка чуть сложнее, чем обычно.
Сижу, мозг кипит, тратит ресурсы, а КПД нулевой. Не могу понять и все. Я могу часами сидеть, прежде чем пойму, как это делать.
А ведь кто-то такие вещи в уме решает почти мгновенно, потмоу что мозг привык работать в таком цифровом режиме (ну типа там Ерешки, Медведевы, Фишманы и т.п.)

С другой стороны — чем больше сидишь в напряженных раздумьях, тем больше тренируешь мозг. Потому что, мы ж привыкаем с возрастом думать все меньше и меньше, отдавая решение задач на откуп привычным рефлекторным шаблонам, которые уже сложились в голове. И еще такой момент: чем больше бухаете и курите, тем сложнее будет включать соображалку, ту самую, которая решает сложные задачи.

Приветствую,


если кто то следит за сигналами тут, а в особенности торгует по ним, отпишите пожалуйста есть ли положительные результаты?
 
Так же можно написать предложения пожелания и впечатления и тд, чего бы хотелось увидеть еще и тд и тп


Если не хотите афишироваться то хотя бы в ПМ напишите.

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

1. Валерий Абрамов, управляющий директор КИТ Финанс Брокер рассказывает о новостях компании.
2. Александр Копытов (КИТ Финанс Брокер ) рассказывает про торгового робота 



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге

Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 
Видео №4: Марсель Тазетдинов. Датамайнинг в алготрейдинге

Конференция смартлаба в Санкт-Петербурге 05.04.2014.

Марсель Тазетдинов. Датамайнинг



Предыдущие видео с конференции в Санкт-Петербурге
Видео №1: Вадим Писчиков: о глобальной экономике 
Видео №2: Александр Шадрин. Про инвестирование
Видео №3: Андрей Беритц. Разговор о жизни, о трейдинге, о бизнесе 

Странная такая штука получается… вот люди продают паттерны, продают системы и прочее.
Вот лично я прямо таки паттерна, чтобы он был статистически обоснован: чтобы было настоящее смещение вероятности на истории не видел. Нет, были конечно технические статегии всякие вроде за SnP или от больших лотов торговля и т.п., но не «паттерны».
Что есть «паттерн»? Грубо гворя это какая-то рыночная ситуация, которая прогнозирует дальнейшее движение.

Вот тут у меня начинается не понимание, а именно:

1. Очевидно есть группа трейдеров, торгующих свои паттерны и стабильно зарабатывающие. И глупо утверждать, что их результат случаен.
2. Что то я не слышал от знакомых алготрейдеров (профессиональных) про какие-то паттерны и т.п. да и сам когда тестил что-то получал вероятности 50 на 50.

В чем противоречие?)
PS.
То есть такое ощещение, что трейдер, зная паттерн и видя ситуацию дальше включает интуицию или начинает перебирать в голове более сложные варианты и комбинации и именно это смещает вероятность в итоге. 

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:

и второй 


( Читать дальше )