Торговля портфеля внутридневных стратегий на NYSE

Вчера дошли руки прикрутить некоторую визуализацию для торгового привода, что позволило сегодня посмотреть на все это дело под новым углом. 

Ситуация следующая: стратегии выбирались и тестировались на данных вплоть до 1 ноября. Отобрано порядка 30 инструментов. Дальше — out of sample. 
В марте был запуск на реальных данных, на реальном счете с объемом проторговки от пяти до десяти сигналов в день. За две недели результаты не  порадовали, хотя сильно и не огорчили, потом Shut down. Основной задачей, все же, являлось тестирование работоспособности механизма.  Стратегия до предела проста и тупа, что, впрочем, и подтверждает кривая эквити out of sample. 

Однако, выводов из всего сделать можно достаточно много. Основное, о чем хочется поговорить — условия вывода сделок в зависимости от эквити.
Фильтр выпускает только те сигналы, которые за последнее время давали средний положительный результат.



И так немного графики. На первом рисунке мы видим кривые эквити. Напомню, out of sample начался в ноябре 2013. 

 
Пять тысяч сделок. 
По дням:





А теперь сглаженная фильтром эквити.


Три тысячи сделок.

По дням:

 

И так… три вывода которые я сделал для себя. Поделюсь без особых объяснений. С ними можно соглашаться, можно нет. 
1) Применение фильтра снижает комисcионную нагрузку.
2) Применение фильтра in sample и out of sample — дает два серьезно различающихся результата. На положительном In sample фильтр работает круто, так как все сделки и так положительны, на out of sample фильтр будет пропускать положительные сигналы, однако не даст сильно просесть.
3) Применение подобных фильтров для такого стиля торговли необходимо, однако логику вывода сигналов надо развивать. Простой торговли по equity недостаточно.

А теперь еще пара графиков по нескольким инструментам. Сначала без фильтра, потом с фильтром. Чтобы нагладно увидеть, как он работает на плюсовых и минусовых данных.