Вот так вот развлекаюсь!

На прошлой неделе натолкнулся на интересную особенность ActiveTick, связанную со склейкой баров. Результатом этих вычислений будет являтся несоответствие бумажных данных тестирования и реальных, если Вы собираете тики в бары, как это делаю я. 

В общем я получаю данные одноминутных баров на истории, а в процессе торговли я клею бары по поступающим тикам, и если стратегия использует Close бара, а мои его используют достаточно активно, оказывается, что данные будут различаться. В общем, ActiveTick, похоже, не добавляет в значение Close цену сделки менее 100 акций, при этом, дробная сделка попадает в Open.

Ну это так, если кто пользуется, есть над чем задуматься. 

Данные:

( Читать дальше )

И так, я окончательно и бесповоротно решил перкратить все потуги сделать из моего торгового робота для  NYSE массовый программный продукт. Объясню почему:
1)  Идея простых торговых систем жизнеспособна, однако, для торговли внутри дня этого мало. Портфели жизнеспособны очень короткий промежуток времени, их надо постоянно пересчитывать. Как это делать — я не знаю. В смысле, алгоритм действий непонятен.
2) На саппорт я убью все свое время.
3) Я с головой ушел в самообучающиеся системы и датамайнинг. Алгоритмы обработки данных получаются очень крутыми, однако, все равно это очень напоминает танцы с бубнами. Надо либо понимать, что происходит, и доверять результатам — либо не лезть в это вообще. Я не смогу объяснить, что и как считается и почему надо ставить на это деньги. Да и, честно говоря, мне просто не хочется этим делиться. 

2014 был супер. Сложным, но очень позитивным. Он сделал мне несколько очень серьезных подарков. По работе много сделано, еще больше не сделано. Создание роботов — бесконечный нескончаемый процесс. Я знаю на год вперед, что можно сделать, что добавить, что исследовать, какие инструменты хотелось бы еще торговать. Это очень большой объем информации для одного человека. К сожалению, под конец года я перестал писать вообще, и мне до сих пор не удается вренуться к торговле, собрать всю конструкцию заново и начать торговать. Я много исследую но до запуска руки не доходят. Наверное, в опредленный момент я перенапрягся. 

( Читать дальше )

Снова погряз в R. Чем больше забираюсь в дебри, тем быстрее хочется вылезти оттуда. Найти что-то ценное в море цифр оказывается очень сложно. 

По ходу получилась пара наглдяных картинок на тему движений SPY внутри дня и с учетом гэпа. Просто статистика, ничего особенного. 


Картинка 1: путь SPY за два годя с гэпом (наверху) и без гэпа (внизу). Ось Y — изменение цены в долларах.

Гистограмма внутридневных движений. Ось Y — количество дней, ось X — изменение цены за день в долларах.



Гистограмма движений с гэпом. Перекос сильнее.

( Читать дальше )

Медленно но верно, мой алгодвижок становится многопоточным. 

Что это значит на практике? Одной из фишек моего движка — тестер-оптимизатор с визуальным представлением всех кривых эквити. Один год минутных данных на 80 инструментах робот считал примерно пять минут, пятиминутки считались около минуты. Это было сопоставимо с производительностью Wealth-Lab, и в общем, приемелемо, однако задача стоит более глобальная, и она потребует много исторических расчетов. 
В связи с тем, что мне пришлось работать с многопоточностью для Takion, я решил попробовать использовать подобную технику для оптимизатора, и результаты меня порадовали. 
После добавления многопоточности и небольшой оптимизации алгоритмов скорость на i7-3770K увеличилась в десять раз и стала более чем приемлема. Минутки — 30 секунд, пятиминутки — 6. 

На этом я не успокоился и собрал сервер с двумя Xeon X5650 2.6GHz, 6 ядер в каждом. Итого у меня появилась возможность запускать сразу 24 потока. 

Прирост скорости не впечатлил, если честно. Вместо планируемого ускорения в два с лишним раза я получил прирост в районе 20%.  Думаю, надо лучше работать с данными, на картинке внизу видно, что процессоры загружены не полностью, и в какие-то моменты, очевидно, находятся в режиме ожидания очереди. В общем, есть над чем работать.

( Читать дальше )

Позитивное. 

Переделал немного структуру, теперь новые брокеры и датафиды должны подключаться быстрее. 

Почти закончена работа по поддержке терминала Takion. Почему Такион? 
1) Дешевые данные, включая Level2.
2) Режим Simulation. Честно говоря, отлаживать баги на реальных деньгах немного надоело. 
3) Заявлено быстрое исполнение. По факту — посмотрим, как это будет в моей связке.
4) Если захочется сделать что-то быстрое, Такион, похоже, не самый плохой вариант. GT говорят, что аренда сервера обойдется в районе 500$/месяц, в Такионе быстрый многопоточный движок,  чистый C++ . 

Сайт QuantumOutfit.com переписал нейтив, стало приличнее.  

Преордеров еще добавилось. 


Негативное.

Слишком много времени потрачено на Такион.  Очень долго разбирался в вопросе передачи данных между процессами, разбирался в многопоточности. Решение получилось не супер красивое. Данные передаются через Active X.

( Читать дальше )

Пару дней назад появилась статья, про проп-трейдинг, которая, на мое удивление, была сегодня скопирована главным инвестором Смарт-лаба под видом сенсации или чего-то в этом духе. 

На самом деле, вещи описанные в статье — это банальности, понятные любому немного думающему человеку. Давайте разберемся по порядку относительно Российских пропов. 


Торговля на капитал фирмы — на самом деле торговля с плечом. Плечо может ударить слишком сильно. В начале торговли я терял до 30 процентов от счета за день, но этот риск зависит от Вас. Хотите рискуйте, хотите нет. Никто не заставляет. Плечо, кстати, только внутри дня, инвесторам не подходит.

Комис реально жесткий. Он состоит из комиссии пропа, комиссии ECN, комиссии SEC и еще чего-то. Когда я запустил активную торговлю, я понял, что на 50 сделок (открыл-закрыл) по 100 акций в день я плачу почти 100$, и это не считая потерь на спрэд. То есть, от бумаги отличается конкретно. Первое что я сделал — начал заходить лимитами, что приблизило результат к бумаге, потом сменил тариф, потом разобрался с рибейтами, что сократило комиссию ECN с 60 центов на круг до 7. В общем, с почти двух долларов на круг, у меня стало что-то в районе 40 центов, думаю, можно еще поработать с лимитным выходом, и еще сократить издержки. Это реально важно, это очень большой процент, который складывается м месяц в очень серьезную сумму. А парный трейдинг для брокера — золотая ниша. Клиент долго не умирает, комис гигантский.

( Читать дальше )

Добрый день, друзья!

После отпуска очень тяжело продолжить кодить в том темпе, который я набрал к середине августа, однако есть пара существенных вещей, которые происходят сейчас. 

1) По преордерам на данный момент я имею зарезервированными чуть менее 2х миллиона долларов Buying power из планируемых 10 к концу года после одной публикации на смарт-лабе. Интерес есть, проболжаю работать в этом направлении.
2) Для того чтобы параллельно торговать и кодить во время сессии открыл еще один счет. Чтобы было полезно — сделал это для Takion, что в конечном итоге позволит мне плавно перевести архитектуру на одновременную поддержку разных брокеров и поставщиков данных. Парни из GT, с которыми мы сейчас плотно общаемся, открыли счет на следующий день, после поступления денег, что меня лично сильно удивило и порадовало. 
3) Первые ощущения от Takionа — проблем с работой через их API в C# будет много. 
4) Сайт в процессе перевода и доработки. На неделе подправлю окончательно и начну потихоньку дальнейшие движения в интересующем меня направлении. 

А так все достаточно позитивно. На связи! 

PS: хотел доехать до Москвы 20го, но как-то времени совсем нет.

Доброе утро, друзья.

Довелось мне совершить недельное путешествие по греческим островам на небольшой пятидесятифутовой яхте в компании десяти человек. В общем, хочу рассказать об этом контексте трейдинга.

Так или иначе, какой-никакой интернет присутствует в море если не удаляться слишком далеко от островов, коих тут бесчисленное множество. Местная симка стоит муку, на айпаде работает 4G. 
При заходе в марины на ночные стоянки можно использовать бесплатный вайфай, который иногда работает очень хорошо, а иногда совсем плохо.
Во время переходов работать тяжело даже при небольшой волне, в каюте может укачать, на палубе тоже. Привыкание занимает три дня, больше не тошнит. Меня не тошнило вообще, ни в каюте за компьютером, ни в двухметровые волны на палубе, пока я одним вечером не перепил.
Работать не хочется вообще. Я предпринял единственную серьезную попытку именно в тот день, точнее ночь, когда много выпил.
Компания очень важна, за неделю люди начинают уставать друг от друга, начинается усиливаться взаимный негатив. Мне повезло, компания была супер, а так, идеальный вариант — четыре человека и капитан.

( Читать дальше )

В июне я сделал достаточно интересный модуль к своему роботу, после чего появились достаточно серьезные ребята, которые захотели адаптировать моего робота под их торговые стратегии. Сразу скажу, что ребята очень продвинутые, не раз пытавшиеся запустить алгоритмы на Нью-Йорке. К сожалению для них и к счастью для меня, успеха в этом они не добились,  из-за невозможности нормально контролировать отработку ордеров. В общем, я ухватился за эту возможность прежде всего для того, чтобы мой робот из разряда «и так сойдет» превратился в продукт.
Дальше были два месяца тяжелой работы по 10-12 а иногда и 14 часов в день. Был тяжелый период, когда на реальном счете и достаточно большом объеме проторговки мне приходилось тестировать и устранить баги в реальном времени, но когда все начинает оформляться и получаться ты испытываешь нереальную радость.
Пришлось поработать и над их алгоритмами, наблюдая различные неприятные ситуации в реальном времени и пытаясь придумать что-то, что сделает торговлю приемлемой на новых данных в различных неблагоприятных ситуациях. При этом я старался понять, чего не хватает и просто реализовывал это. Объем работы проделан действительно очень большой, но то что еще задумано и должно быть сделано еще меня не расслабляет. 

( Читать дальше )