Алготрейдинг

Доброго вам дня, Друзья!

Никому не секрет, что для стабильной работы необходимо диверсифицировать риски. Способов уйма! К примеру одну и туже стратегию использовать на различных инструментах с низкой корреляцией. Или по тайфрейму (т.е. одня и та же стратегия но на разных таймфреймах) или по стратегиям(алгоритмам).
Чем выше диверсификация тем более красивую эквити мы увидим, может быть и не сверх доходную, но зато гладенькую как… как что то очень гладкое))

Так вот, с алгоритмами то и проблемка у меня. Точнее не так идей то тьма, но все они оказываются очень уж скоррелированны, т.е. нужно применять принципиально разную логику((
Для себя выделил несколько оcновных стратегий:
1. Пробой уровней (классика трендовой стратегии)
2. Отбой от уровней (калика контр тренда, так ничего хорошего и не написал)
3. Всевозможные паттерны(тоже контр тренд, у меня это пока всем известные сочетания свечных формаций, типа молот, дожи и т.п… )
   Паттерны на основе логики (Что то я для себя понял из поведения толпы и выразил это в алгоритме… )
4.????

Друзья что еще то?

ОЙ чувствую начнут меня сейчас троллить… )))) 
Напомню для троллей, я примерно в начале лета только начал изучать рынок, так что будьте подобрей!)
Всем спасибо!  

Всем привет.
По результатам голосования победила стратегия RSI Strategy. Как и обещал, привожу ее тесты, на незначительном промежутке. Но его достаточно, что бы понять, имеет ли вообще смысел ее дальше изучать.

Стратегия использовалась реверсная, т.е. всегда в рынке. Где вход в лонг, там же выход ищ шорта, и наоборот.

Итак начнем RTS-9.14 15мин со дня существования по текущий момент:



( Читать дальше )

Не знаю как и зачем, но финам организовал возможность наблюдать за чужими трансляциями сделок (роботов на TSLab). Ко всему графики сами онлайн обновляются. 

tslab.comon.ru/

Подскажите как достать ОИ и информацию о том, в какую строну был сдtлка (по биду или по аску). Причем как бы достать эту накопленную историю?
Приму любой совет или файл с вышеописаной инфой).

Есть система, отлично работала в РИ с 2009 и  практически до прошлого года. Затем сломалась. Какие-то частные случаи системы остались, но не хватает времени и сообразительности чтоб разобрать принцип до болта, кое-что кое-где переработать и собрать новую рабочую систему. Принцип работал не только в РИ.
Эквити случайного фрагмента с случайными параметрами (облако рабочих параметров достаточно широкое) выглядит так



 


так выглядит какой-то другой кусок

( Читать дальше )

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

Ищу человека в команду для разработки алгоритмов. Требования: знание C#, R, Python (хотя бы 2 языка из списка), понимание инфраструктуры американского рынка, опыт разработки своих ТС (даже неуспешных), готовность работать на результат. Что нужно будет делать в команде: реализовывать алгоритмы по ТЗ в коде, тривиальные задачи по бектестингу и оценке систем (опционально). Условия обсудим лично. Пишите в личку, все подробности там) Идей и исследований очень много, для этого и нужна команда. 

Работать нужно будет на результат!  

P.S. Плюсы помогут донести информацию до нужных людей)

Доходность могла бы быть положительной, если бы не два фейла:
1) 2-го июня не хватило свободной маржи на проливе фьючерса ртс (робот был в лонге). Пришел дядя Коля. После этого я уменьшил загрузку депозита.
2) 16-го июня произвелась поставка фьючерсного контракта на акции сбербанка, лол. После этого, поговорив с брокером, я сменил категорию риска в ФР секции на "100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)", вроде теперь автоматической поставки быть не должно.



Прикрутил к счету мониторинг — www.myfxbook.com/members/funky_dennis/forts-max/937730

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости



На чемпионате мира по программированию среди студентов ACM ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) победила команда из России, сообщает официальный сайт Минкомсвязи. Первое место досталось Санкт-Петербургскому государственному университету.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял второе место. Третьим стал Пекинский университет, а четвертым — Национальный университет Тайваня. Вся первая четверка получает золотые медали. Также в десятку вошли команды Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Команда, занявшая первое место, объявляется чемпионом и получает Кубок чемпиона мира и вознаграждение в размере 12 тысяч долларов. Каждая из трех других команд, завоевавших золотые медали, получит по шесть тысяч. Команды, ставшие серебряными медалистами, получат вознаграждение в размере трех тысяч. Награда бронзовых призеров – полторы тысячи.


( Читать дальше )