Алготрейдинг

Уровни

          Выше  79690 -  лонг
          Ниже  79430— шорт

Профит не менее 1000 п

Я попытался составить зависимость курса рубля от цены на нефть путем оптимизации линейной функции. 

Итак,

Q(t)*P(t)=1340+40*Q(t),

где P(t) — курс рубля в виде цены на фьючерс Si-9.15, деленного на 1000 (стоимость 1 доллара в рублях в будущем),
Q(t) — цена нефти Brent в виде цены на фьючерс Br-9.15.
Q(t)*P(t) — произведение нефти на доллар

Функция оптмизирована на истории, но к сожалению не работает на 100% точно, так как Si и Br — это все таки разные активы и у каждого из них своя жизнь. Более того, нужно учитывать, что Br — на московской бирже. Si — фьючерс, филькина грамота, а не сам доллар.

График составлен исходя из наблюдей на текущий момент. Экстраполяция вверх и вниз кажется нереальной. Но по ней в следующий раз 49 увидим только если нефть пойдет на 120.

У кого какие мысли на этот счет? От чего еще по вашему зависит курс рубля и какую функцию надо составлять?

UPDATE. Сделал график.

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 8.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

 Уровни

          Выше  78650 -  лонг
          Ниже  78390— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 7.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Уровни

          Выше  79360 -  лонг
          Ниже  79100— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 4.09.2015
Начало проекта тут.




С наступившей осенью, коллеги. Профитов!

Есть серия баров определенного инструмента. Бары нормированы. Т.е. H-L одного бара = H-L другого бара. 

Вопрос в следующем — как заработать денег на этом?  Данные по барам можно качнуть тут. Условия — средняя сделка больше 3 центов. Стопы можно не использовать, время удержания позиции не больше 5 баров и не меньше 1го. Одновременное открытие и закрытие позы внутри одного бара запрещено. Эквити суммарно в плюсе минимум на 300 долларов на 100 шерс. Фикс сайз на позу. 

Лучшему юзеру с количеством сделок 50+ и средней 3 цента+ сброшу пару тысяч рублей на банковскую карту.

Кидайте логику в каменты. Я потестирую и если оно работает, как описано в условиях выше и лучше, чем у других, то вы сможете выпить пивка на «халявные» рублики. 

 

прочитал ерунду тут (от пратрейдера) и тут (от Т. Мартынова). почему ерунда?

Пратрейдер написал (с претензией на истину, типа все остальное — это не трейдинг)):

«Необходимые компоненты для трейдинга: 1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. Вот собственно и весь трейдинг».  

начнем с того что пункт 2 и 3 вообще к трейдингу никакого отношения не имеют, ну объективно так. В итоге вся его торговая парадигма сводится к банальному №1 — найди на чем заработать и типа заработай. Встань и иди! Аллилуйя! Забавно, что и это не специфичная особенность конкретно трейдинга — а цимес любого интернет-бизнеса вообще.

( Читать дальше )

Уровни

          Выше  79570 -  лонг
          Ниже  79310— шорт

Профит не менее 1000 п