Алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 15.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Скажу так. Считаю данную книгу одной из самых полезных, потому что в ней нет туфты, только математическая точность и строгач. Читать можно примерно первые сто страниц. Дальше начинается больше математики, — я бы не сказал, что там что-то сложное, типа интегралов или дифференциальных уравнений, но рядовому человеку читать будет тяжело.

В принципе, эта книга годится только лишь для системных трейдеров, поскольку для несистемного подхода данные методы управления капиталом вряд ли покатят… Основная идея книги — это то, что существует оптимальная доля счета для осуществления торговой операции, которая будет способствовать максимизации геометрического роста депозита. Логичным кажется только то, что если вы будете торговать слишком маленькой долей счета (как Шадрин), то вы недозаработаете. Но не совсем очевидно то, что есть вы переберете кол-во контрактов выше нормы, то вы тоже будете зарабатывать меньше. 

Чтобы не парить вас деталями, я лишь дам ссылку на две статьи фин. словаря, в которых это все описано:
Критерий Келли
Оптимальное F

Основную идею, описанную в этой книге, еще в 2012 году рассказывал Алексей Каленкович на встрече смартлаба:
 

В общем, я точно могу сказать, что эта книга обязательна к прочтению всеми системными трейдерами и алготрейдерами. 

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 14.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Уровни

          Выше  85460-  лонг
          Ниже  85200— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 13.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!

Представляю перевод статьи Mark Paddrik, Roy Hayes, William Scherer, Peter Beling — Effects of Limit Order Book Information Level on Market Stability Metrics, в которой есть много полезных сведений об электронной очереди заявок.

6 мая 2010 года американский рынок пережил одно из самых больших падений цен в его истории. Индекс Доу-Джонса упал на 5 процентов менее, чем за 5 минут. Цепь падений произошла в следующие 15 минут торгов. Это падение поставило вопрос о стабильности рынков капитала и привело к расследованию SEC.

Падение 6 мая было особенным в смысле того, что не было похожих по глубине, объему и скорости падений цены. Обвалы меньших масштабов, тем не менее, случаются часто. Между 2006 и 2012 годами было около 18 520 случаев мини-обвалов, в которых отдельные активы испытывали резкое снижение и несколько обновлений цены за короткий период времени. Хотя случаи таких падений отличаются один от другого, они несут определенные единые стрессовые маркеры, которые, если их распознать заранее, могут быть основой для воздействия на рынок с целью увеличения его стабильности.

( Читать дальше )

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.



Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>

Уровни

          Выше  87770-  лонг
          Ниже  87510— шорт

Профит не менее 1000 п

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 12.10.2015
Начало проекта тут.




Профитов Вам, коллеги!