Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 2-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +16,3%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на валюте и на акциях, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF на индекс ММВБ и Золото.
Доходность за 12 месяцев составила 49,3%.
Напоминаю, что в данной стратегии торгуется алгоритмический портфель из 30-ти торговых роботов на российских фьючерсах и акциях, а также часть средств размещается в инвестиционном портфеле (акции, золото, облигации). Сейчас на Комоне это моя флагманская стратегия Alfa-Quant Capital:
https://www.comon.ru/strategies/109402/
Мой телеграм-канал: @alfa_quant
Всех приветствую!
Второй квартал закончился с результатом + 43,2%. Торгую трендовые алгоритмы на фьючерс USD/RUB (Si).
Мониторинг счета в реальном времени, здесь.
Общий доход за полугодие составил 50,6%. Просадка от апрельского максимума составила 12,9%, от майского 20,3%.
Текущая волатильность позволяет зарабатывать, обычно летом затишье.
Алгоритму для обучения исполнился один год, познакомиться можно здесь.
Всем добра и профитов!
Ситуация: тестирование на М5 и на М1 дает разное количество входов за 1 и тот же период времени. В результате анализа входов выясняется ситуация, что некоторые минутные свечи отсутствуют в данных. Например, отсутствует свеча в 09:49. И все бы ничего, если Вам не надо было войти точно в 9:50.
TS Lab видит, что свечи в 9:49 нет, и не входит на открытии свечи в 9:50. «Не запостил — не было». Вы, задавая вход, как бы задаете свечу закрытия и входите на открытии (надеюсь, правильно объясняю) следующей свечи.
Но если заданной свечи не было, то на следующей Вы не сможете зайти. Вход пропущен. Или выход.
Как решить такую проблему? Ведь она может случиться и в реальности. Ну не будет сделок в течении минуты и что? Куда крестьянину податься?
А если надо будет использовать ещё более мелкий ТФ? что делать там?
Мне представляется, что надо бы формировать виртуальную свечу в заданный момент времени из нескольких периодов времени назад так, чтобы среди этих периодов времени гарантированно была хотя бы одна реальная свеча.