Блог им. AleksandrBaryshnikov

Можно ли заработать 53% за неделю?

Оказалось, что можно и 70%.

В июне я это сделал. Вошёл в 5% лучших трейдеров Binance. Рост моей эквити оказался лучше, чем у 95%.
Можно ли заработать 53% за неделю?


5000+ сделок за неделю.

Можно ли заработать 53% за неделю?



Торговал с плечом 10 фьючерсы, комиссия там 0,05% на одну сторону.

Однотипный подход (но не алгоритм) на МосБирже, на акциях, где такая же комиссия и нулевое плечо, давал 3 — 15% в месяц в декабре 21, январе и феврале 22. 15 февраля испытания были прекращены, в ожидании апокалипсиса.

Бинанс работает 24*7, МосБиржа — рабочие дни и неполные сутки, так что доходность сильно коррелирует. Что как бы намекает, что подход работает.

Удалось такое за счёт того, что изначально стратегически принял решение, что не буду писать сам алгоритмы, глазами просматривать графики, подстраивать индикаторы и вот это всё. Это можно и должно было быть автоматизировано. А так же за счёт массовой торговли. Топ 11 криптовалютных фьючерсов, на каждом 5 алгоритмов в лонг, 5 в шорт. График эквити сильно приближен к прямой, с выбросами-ступеньками вверх.

Принял допущение, что подавляющая масса трейдеров, торгующих по индикаторам, просто набрасывает их на график, не подстраивая параметры, со стандартными значениями. Оказалось, что это отлично работает. Там, где толпа просаживает, я зарабатываю. Логично, так и должно быть.

Что делал вручную — раз в пару дней включал перспективные алгоритмы и отключал те, которые стали убыточными. Вот это мне ещё надо автоматизировать и работа 3-х лет будет завершена.

53 / 7 = 7% в день
1,07^90 дней = 441

$1000 за 90 дней должны превратиться в $441.000

Посмотрю на результаты через полгодика.
★2
39 комментариев
Посмотрю на результаты через полгодика
ждем
avatar
Да а теперь хотя бы 3 месяца так поторгуй)))
Комис на круг 0.1% от суммы сделки 10 плечо отдаешь от 10тыщ уже что очень много.  10 баксов от твоих 1000 ЭТО ПРОЦЕНТ ЗА СДЕЛКУ)))
10 раз зашел вышел отдай 10% от депо)))
Вола по крипте упала в разы делать там давно уже нечего.
avatar
Байкал, мне похер комиссия, я о чистой прибыли тут написал. То, что бинанс получит примерно столько же, сколько я заработаю, мне пофиг
avatar
bascomo, дело не в бинансе)))

цена 30тыщ по битку примерно тебе надо что бы цена прошла в твою сторону 30пп что бы ты только вышел в БУ 

avatar
Байкал, ну так проходит, и торговать одним инструментом и одним алгоритмом — плохая практика.
У меня 

ADAUSDT
BCHUSDT
BNBUSDT
BTCUSDT
ETCUSDT
ETHUSDT
LINKUSDT
LTCUSDT
TRXUSDT
XLMUSDT
XRPUSDT

avatar
bascomo, а какое матожидание примерно у стратегий в пунктах? Комиссии съедают половину?
avatar
Xaba3abr, это нерелевантный показатель и я не рекомендую им пользоваться. Почему? Потому что он сильно зависит от числа сделок. 30 сделок в месяц дадут 16, а 800 — 1,06. То же касается и комиссий. Много сделок — доля комиссий в Gross Revenue растёт и может быть и 80%, мало сделок — и доля комиссий на пункт прибыли становится очень низкой. Важно найти такое окно по числу сделок в единицу времени, которое было бы адекватным. Для меня это от 1 часа на сделку до 24 часов на сделку. И это на бинансе, что до мосбиржи — нужно исследовать отдельно.

Вот два примера. ExpectedValue в показателях справа — это матожидание.
А по кривой доходности видно количество сделок.
Мало сделок:
мало сделок

Много сделок:
много сделок



avatar
bascomo, а не расскажите по технической части? На каком языке писали роботов? Какие платформы использовали? На каких серверах гоняете роботов?
avatar
Xaba3abr, c#, я всё писал сам, ничего мне не подошло. Сейчас на 8 ноутбуках всё за пару часов обрабатывается. Раньше были 9 промышленных серверов и на расчёт сутки уходили. Но всё зависит от настроек алгоритма поиска. А всё остальное работает гораздо быстрее.
Правда, массовый поиск я давно не запускал. Уже куча алгоритмов найдены, их хватает. Оказалось, что не нужно их искать каждую неделю.
avatar
Появилась надежда на то что хоть один трейдер станет миллиардером, а то сегодня слушал видеоролик с участием инфо-барона Евгения Когана, который утверждал что ни разу не видел трейдера который стал миллиардером. 
JC-trader ☮, в целом он и трейдеров скорее всего не видел )
avatar
JC-trader ☮, большие деньги — большие проблемы, у меня нет таких амбиций, после некоторого порога я уменьшу плечо и торгуемый объём. У меня нет клиентов, я ничьим капиталом не управляю и не собираюсь, только свои деньги и семья. Не работать и не зависеть от государства и жить как хочется — вот цели.
avatar
50% в неделю любой дурак сделает.
Ты 50% в год сделай.
avatar
Turbo Pascal, это уже в прошлом
avatar
как разбогатеешь… яхту не покупай...
покупай остров с туземцами… станешь королем... 

хотя… не шаришь ты в островах... 
но если надумаешь зови меня управленцем…
avatar
ves2010, подумаю, только нахрен мне, я же не михалков
avatar
$1000 за 90 дней должны превратиться в $441.000
На бинансе вроде бы ограничение для резидентов РФ в $10K, так что через пару месяцев с такими темпами заблочат операции и на выход.
Дмитрий Овчинников, Дима уже давно его сняли. Плюс у меня счета от граждан других государств. Так что этой проблемы в принципе нет, даже если снова введут ограничения. Но мне про дугой риск рассказали — китаец может ограничить вывод в кеш. И тогда у меня будут биткоины на бинансе, но не будет реальных денег на счетах. Но это тоже обходится через P2P.

Но вот всю эту методику портировать ещё на МосБиржу займёт месяцев 9, наверное. Это тоже про диверсификацию — считаю, что нужно на разных рынках и в разных странах торговать.
avatar
bascomo, 
И тогда у меня будут биткоины на бинансе, но не будет реальных денег на счетах.
это вообще не проблема, верно. а что значит ограничить вывод в кэш? если у вас счета от «правильных» государств, значит у вас есть VISA от бинанс. как в таком случае ограничивать?

Но вот всю эту методику портировать ещё на МосБиржу займёт месяцев 9, наверное
Вы уже второй год вроде портируете. Помню пол-года назад у Лехивана в чате хвастались, что все готово.
Дмитрий Овчинников, мне один человек, который меня в алгофонд звал техническую часть возглавить, сказал, что при больших суммах выводов бинанс может их заблокировать и ничего ты не сделаешь, нет ни суда, ни юрисдикции, куда подавать иск можно. Торговать можешь, выводить не можешь. Ну и примеров масса, когда криптобиржи просто ограничивали права пользователей.

Полгода назад всё было готово и протестировано на истории, идея заработала, а в конце мая-начале июня полетело на реальном рынке.
Я долго запрягаю, но еду быстро. Я могу за 2-3 недели сделать полугодовой объём работы, а потом 5 месяцев курить бамбук. Я так устроен.

Ну и потом, я работаю. Я зарплату потратить не могу. Так что у меня нет мотивации торопиться.
avatar
bascomo, 
что при больших суммах выводов бинанс
у меня, при стандартном уровне верификации, лимит вывода 2MUSD в день, а ведь есть еще расширенная верификация.


«большие» у этого вашего приятеля это какие?
Дмитрий Овчинников, больше +100к
я пока не пробовал и не собираюсь.
Планирую достигать порога в 50-70, и выводить по 5-10-20, в зависимости от волатильности. Не отсвечивать, короче.
avatar
bascomo, 5000 сделок в неделю?
а что считается сделкой? покупка 1 фьючерса или покупка 1000 фьючерсов?
avatar
Ho_Chu, вход или выход, количество не имеет значения.
То есть было где-то 2500 позиций
avatar
Вроде комиссия на фьючерсах 0,04% для рыночных заявок и 0,02% для лимиток.
avatar
GT-Trader, верно, я чуть округлил
avatar
Каждый раз когда вижу такие посты думаю ...
Какого х… а сюда постить как из10000$ сделать 4 410 000$ за 90 дней....
СДЕЛАЙ И КАЙФУЙ ВСЮ ЖИЗНЬ !!
ЗАЧЕМ СЮДА ПОСТИТЬ ....?
А ЕСЛИ ИЗ 1 000 000$ ЗА 90 ДНЕЙ СКОЛЬКО ВЫДЕТ ???
ОТКРЫЛ ГРААЛЬ? — НЕ ПРОДАВАЙ !!
передай по наследству!!!
Гоша Фомич,

а что постить то? Как опять инвесторов кинули!? Ну так и это уже скучно читать, это уже норма.

avatar
Гоша Фомич, нравится общаться с умными людьми
avatar
>Принял допущение, что подавляющая масса трейдеров, торгующих по индикаторам, просто набрасывает их на график, не подстраивая параметры, со стандартными значениями. Оказалось, что это отлично работает. Там, где толпа просаживает, я зарабатываю.

То есть вы торгуете против «классических индикаторных стратегий»? Типа «продавай стохастик выше 80, покупай ниже 20»?
avatar
Xaba3abr, я не анализировать, против или по. Факт в том, что я использую индикаторы, со стандартными настройками. Комбинирую сигналы разных индикаторов между собой и таким образом принимаю решения на вход и выход. Только у меня свой взгляд на сигналы индикаторов, он не соответствует вот этим стандартным правилам про перекупленность или перепроданность.
Например, если говорить о стохастике, то он даёт 10+ сигналов на каждой свече
avatar
bascomo, тогда должны быть какие-то критерии для формирования этих правил. Например, эмпирический: строим таблицу приращений цен на следующем баре после разных значений индюка и считаем статистику. Или то же самое + машинное обучение.
avatar
Xaba3abr, критерии есть, но опосредованные.
Подход такой.
Рандомно набираем сигналы из разных индикаторов.
Рандомно присваиваем каждому сигналу тип — buy или sell.
Торгуем по этим сигналам.
Оцениваем эквити.
По логу сделок рассчитываем:
1) MAPE,
2) RSquare (это квадрат отклонений)
3) Угол и смещение прямой по методу наименьших квадратов
4) Эталонную идеальную эквити для этого варианта
5) Число касаний реальной эквити эталонной
6) Отклонение реальной эквити от эталонной
7) Просадки абсолютные, относительные, нереализованные

Повторяем много раз, но в качестве исходных сигналов используем лучшее из того, что получилось, но меняем парочку-другую, тоже рандомно.

На выходе получаем кучу готовых торговых алгоритмов.
avatar
bascomo, интересный подход. Напомнило генетический алгоритм, только не для поиска параметров стратегии, а для поиска стратегий. Такое можно реализовать в МТ5 через советника-конструктор, параметры которого определяют правила входа и выхода.
avatar
Xaba3abr, Напомнило генетический алгоритм
да, это он и есть.
Всего сигналов 300+, а 300! значений перебирать можно до того момента, пока человечество само себя не убьёт, да и то не успеть :)
Не знаю, как это параметризовать в МТ5, да ещё чтобы он параллельно, многопоточно и по куче инструментов и на разных машинах всё это обсчитывал.
avatar
bascomo, распараллеливание там по умолчанию в тестере.

Другая машина подключается как сервер с агентами тестирования.

Прогон по всем инструментам подключается через библиотеку MultiTester fxsaber'a: www.mql5.com/ru/code/26132
avatar
Xaba3abr, Он медленный, у меня быстрее
avatar


и тут я со своими 53% в неделю. Ха-ха-ха.
avatar

теги блога bascomo

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн