Алготрейдинг

Сегодня дописал и покрыл тестами последний блок программки по управлению портфелем, а тут такой денек — волатильность подросла, и куча хороших акций продается со скидками. Последний раз система давала сигнал о необходимости торговли перед Новым годом, после чего 4 месяца ничего не менял. Но сегодня система видит большой потенциал для оптимизации портфеля — 11 СКО давненько не бывало. Завтра день будет занят, но если будет возможность продам MRSB и куплю SNGSP.



В плане дальнейшей работы над программой стоит оптимизация: изначально один расчёт  занимал около 100 секунд, и достаточно просто его удалось сократить до 10 секунд. Цель снизить время исполнения до 1 секунды.

Хотя для инвестиционной торговли это не принципиально, но для дальнейшей поддержки и развития программы лучше причесать и оптимизировать код.

Всем привет).

В процессе углубления знаний языка C# пришла такая мысль, хочется получить обратную связь на предмет незамеченных подводных камней и аналогичного — буду благодарен.

Собственно: богатый арсенал языков программирования, а в частности C# — в т.ч. наследование и прочее, позволяют реализовать торгующий модуль какой угодно архитектуры, структуры, с нужными названиями классов, полей и методов. Посему, предположительно, можно написать такой проторговщик, который будет принимать код стратегий из Wealth-Lab как родной, без необходимости его менять, подгонять, править, дебажить, искать ошибки переноса и прочее. Все что я написал после слов «без необходимости» — как бы известные плюсы использования одного кода для тестов и торговли (наверняка, не все плюсы даже перечислил). Т.е. тут один раз качественно убеждаемся, что код интерпретируется полностью аналогично и всё — дальше Ctrl + C, Ctrl + V.

Или если можешь написать такой проторговщик, то проще и Велс свой написать и не иметь мозг?))

Что думаете? :)

UPD.: как это часто бывает, комментарии достаточно волатильно отходят от непосредственно затрагиваемого вопроса)), но все равно есть интересные мысли.

Продолжаю потихоньку писать программу по управлению портфелем и недавно закончил блок про оптимизации дивидендов.

Стоимостное инвестирование широко известный подход. Почему он вкратце работает. Нобелевский лауреат Шиллер открыл так называемую excess volatility puzzle, которая грубо говоря сводится к наблюдению, что цены акции гуляют существенно сильнее, чем фундаментальные показатели компаний. Соответственно, регулярно должны появляться шансы купить акции дешево относительно цены. На примере моего портфеля, годовое ско дивидендов порядка 0,7% от стоимости портфеля, а годовое ско стоимости портфеля около 10% от стоимости портфеля — различие более, чем на порядок.

После того, как купил за дешево, как долго приходится ждать возвращения цены к разумному с точки зрения фундамента уровню. Дивиденды объясняют около 15% доходности за следующий год, то есть быстрого результата ждать не стоит, но на горизонте 5 лет они  объясняют более 60% доходности (выдержки из главы 20 Expected returns in the Time Series and Cross Section книжки Asset pricing) и являются одним из самых серьезных факторов, объясняющих долгосрочную доходность акций.