Алгоритмическая торговля

Текущее экспериментальное направление рисеча в алго – графические паттерны. Формализовал и алгоритмизировал выявление нескольких паттернов. Они в таком сыром виде работают, но не космос. Чтобы было космосее формализовал и алгоритмизировал выделение фичей (они же параметры, они же метрики, свойства – как хотите) паттерна. Ну т.е. паттерн-то он паттерн, но конкретные матчи (кейсы) они же все разные, а чем они разные? – Вот в частности значениями этих фичей. По сути, я ушел на следующий уровень абстракции (сам паттерн – первый уровень, его характеристики – второй). Ну и чтобы работать со свойствами паттерна было удобней традиционно поверх небольшим слоем размазал ML.

Текущие сложности в этом направлении:

— В моей формализации долго (относительно) ищутся паттерны на окне (зависит от размера окна), поэтому, в частности, насобирать большую выборку для ML долго, а на небольшой, например, много фичей паттерна сразу не оценишь на профпригодность. Для торговли скорости приемлемые если не слишком малые ТФ и не слишком много тикеров одновременно.

Начнем с традиционной таблицы

 

Без 22-25 февраля все не так печально, но тоже «не айс»

Начнем с традиционной таблицы

Неудачником июня оказался Si, который из-за фильтров продолжил неудачную торговлю «только лонг».  Надо сказать, что июнь был неполным месяцем моей торговли. 20 июня  утром я включил роботов в режиме только закрытие позиций, а с 17 до 18 часов закрыл все оставшиеся позиции и удвоил «синтетическую облигацию» в Сбербанке. В Газпроме, несмотря на чуть большую доходность с учетом ожидаемых дивидендов по решению Совета директоров, позицию увеличивать не стал по причине того, что считал вероятным снижение дивидендов общим собранием акционеров до 10-12%% годовых. Увы, полную отмену дивидендов я не ожидал.

Результат по счету на 20.06 был -3.6% с начала месяца и я спокойно уехал в отпуск: счет мог измениться от -0.7% при вероятном снижении дивидендов Газпрома до +0.2%, если б дивиденды сохранили. Но реальность оказалась хуже самого пессимистичного прогноза: дивиденды отменили вообще и результат с 20 по 30 июня составил -1.65%, из которых -1.78% пришлось на 30 июня.

Месяц отторговал на сишке роботом, успешно прошедшим жесткий WFT (писал об этом - здесь). Это единственный алгоритм из сотен протестированных, которому я смог доверить свои бабки. Итог за месяц: 17% от среднего ГО за месяц. Кто торгует фьючи, тот поймет.

Результат радует. Шел к нему несколько лет. Занимался тестами почти каждый день. Буду торговать дальше. На подходе еще один алгоритм, показывающий приемлемый результат в WFT. С ним еще много работы.

Совет начинающим краткосрочным спекулянтам:

Друзья, не торгуйте по чуйке, теханальным индюкам и чужим идеям. Торгуйте своей головой. Смотрите на график, на стакан, на поток сделок. Ловите кайф от этой музыки цифр. Составляйте торговые алгоритмы и тестируйте их жесткими методами. Соберите свой тестовый стенд, в котором можно легко модифицировать или полностью менять логическое ядро. Каждый день занимайтесь этим интересным и полезным делом!

Модель «Обвал рынка МБ»

   Данный алгоритм предсказания обвала на рынке МБ был мною разработан в январе 2022 года после резких колебаний РТС.
   Идея заключалась в следующем: создать показатель, который бы сигнализировал о наступлении на рынке МБ резкого, обвального снижения цены фьючерса РТС. Естественно, не на новостном фоне, а на основании поведения цен некоторых основных фьючерсов.
   Для этого был выбран дневной интервал, т.е. показатель сигнализирует о наступлении события в общем случае по итогам дневных торгов, хотя в принципе можно рассчитывать этот показатель и в ходе торгов в реальном времени. Суть алгоритма достаточно проста. Для критерия наступления обвала на рынке МБ выбрано условие одновременного существенного изменения цен на фьючерсы СБРФ, ГазПром, РТС (снижение) и доллар/рубль (рост). Расчет критерия делается каждый день по итогам торгов последних дней на дневном интервале. В результате определяется признак «обвала рынка» (в таблице столбец «обвал» = 1 – будет обвал, = 0 – все «ОК»).

Всем привет!

Собственно, вопрос по сабджу. Подскажите дешевые/бесплатные способы получения данных об опционах из московской биржи (можно с задержкой) через API. Изучаю алготрейдинг на опционах, кажется, самый «дешевый» способ начать — это опционы на мосбирже

Из того что нашел, это сайт финама, но краулерить весь сайт — кажется оверкилл, и думается, что есть ресурсы наподобие yfinance, только по росс рынку 

Если робот и коннектор к бирже на разных платформах, укажите язык на котором написана торговая логика.
Опрос в телеграме t.me/algofox/37