Автоследование

новая передача на канале Финама

Принял участие в пилоте новой программы на канале Финама. Идея мне очень нравится, так как за стол приглашаются люди, которые реально занимаются инвестициями и управлением деньгами клиентов. В ней нет просто болтовни, и спикеры подтверждают свои слова конкретными делами валидированными на сервисе автоследования COMON.

В программе разбирают:

✅ Как работают стратегии авторов, как они управляют рисками и какую доходность приносят клиентам.

✅ Какие книги стоит читать, чтобы действительно разбираться в экономике, трейдинге и инвестициях?

✅ Как эффективно работать с фондовыми инструментами? 

Ценные инсайты, практические советы и опыт профессионалов — ждут вас в новом цикле программ.

https://vkvideo.ru/playlist/-17555738_-12/video-17555738_456245210

     В моём портфеле на платформе Comon представлен комплекс стратегий с различными подходами и уровнями риска — каждый сможет подобрать для себя подходящий вариант.

Динамика портфеля«Алгебра» и индекса ММВБ полной доходности

На графике ниже показано сравнение динамики капитала двух стратегий при старте со 100 пунктов в июле 2024 года:

🔵 Алгебра к сентябрю 2025 портфель вырос до 135.4, что соответствует доходности +35.4%.

🟠 Индекс МосБиржи полной доходности завершил период на уровне 99.2, что соответствует снижению на –0.8%.

Таким образом, «Алгебра» уверенно обошла индекс как по абсолютной доходности, так и по качественным характеристикам.

Для оценки результатов были рассчитаны базовые показатели риск-менеджмента:

CAGR (годовая доходность):
Алгебра: +28.3%
Индекс: –0.66%

Максимальная просадка:
Алгебра: –21.9%
Индекс: –21.4%

Годовая волатильность:
Алгебра: 16.8%
Индекс: 25.2%

Sharpe Ratio:
Алгебра: 1.47
Индекс: 0.10

По результатам анализа можно сделать несколько важных выводов:

Портфель Алгебра показал уверенный рост и обогнал индекс более чем на 35 п.п. за период. При этом волатильность стратегии оказалась ниже рыночной, а просадка сопоставимой с индексом полной доходности ММВБ.

Ровно год назад на платформе БКС Финтаргет была запущенастратегия автоследования Дэйтона ИИС. Сегодня можно подвести итоги и показать, как она прошла свой первый год.

Динамика за год: рост портфеля на 12.4% и как достигнут

За первый год стратегия показала результат, сопоставимый с динамикой базовых активов. Доходность составила 12,4 %. Финансовый результат по ключевым компонентам стратегии за последние 12 месяцев: 

-Индекс Nasdaq вырос на 23%, при весе в портфеле до 60 % вклад в прост портфеля стратегии составил +13,8 %

-Доллар/рубль снизился на 11 %, при весе до 60 % результат составил –6,6 %

-Индекс государственных облигаций прибавил 15 %, при весе 40 % вклад в доходности портфеля составил +6 %

-Стоимость золота за рубли выроста на 29% при весе в портфеле 10% участие в доходности составило +3%

Таким образом динамика базовых активов с учетом и целевых весов за период и доходностям предполагает рост модельного портфеля на 16.2%  

📊 Итоговый результат портфеля: +12,4 % за год против +16.2% — доходность по данным изменения стоимости базовых активов за год.

Эта инструкция создана для вас, дорогие, которые хотят инвестировать умно: делегировать принятие решений и при этом оставаться в безопасности.

Цель инструкции:

1. Объяснить, что такое автоследование и как оно работает.

2. Предостеречь от типичных ошибок.

3. Показать, когда подключиться к стратегиям и как не потерять деньги, а заработать.

Ваши вложения, которое точно окупится.

Что такое автоследование?

Автоследование — это как «инвестиционный автопилот».

Вы выбираете опытного трейдера (мастера), а система автоматически копирует его сделки на вашем брокерском счёте.

📈 Ваш счёт = Зеркало стратегии мастера.

Плюсы и минусы автоследования.

✅ Преимущества:

1. Экономия времени и денег — никаких графиков, новостей и терминалов.
2. Не нужно получать высшее образование в сфере экономики.
3. Следить за рынками
4. Набивать ошибки собственным кошельком — сделки копируются автоматически со счета автора на ваш.
5. Доступ к опыту профессионала — вы покупаете не конкретный актив, а стратегию.

     Рубрика «вопрос — ответ». Повтор темы о том, как правильно за мной автоследовать, переходящий в то, что алгоритмы можно вообще купить...

     «Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный и максимальный размер счета для ваших стратегий на Комоне? Минимальный видела, а есть какие-то рекомендации по оптимальному размеру и есть ли рекомендованный максимум?»

     Почему-то вопрос часто задают, наверное уже десятки раз, но я не вполне его понимаю. Хочется ответить всем сразу и заранее. Что значит — оптимальный размер? Система точно так же технически торгует на 100 т.р., как и на 10 млн. У нее нет каких-то любимых чисел и личных вкусов. Нельзя сказать, что ей не нравится, скажем, число 66 контрактов, и она вам будет делать просадку из вредности, а вот 99 очень хорошее число, за него дают бонус.

     Ей вообще все равно, сколько там денег, но… до определенного предела, конечно. Вот здесь вопрос обретает смысл.

     Запись прежде всего для клиентов моего автоследования. Или тех, кто присматривается… Но может будет интересно и всем, кто торгует фьючи на валюту. Юань, Сишку, вот эти вечные наши ценности. 

     Большая часть моих валютных стратегий на момент пятницы 12 сентября — вышла из весенне-летней просадки. Есть одна, которая бесстрашно пребывает в лютом убытке (и этим, наверное, оправдывает свое название «Самурай»). Есть еще одна, которая играется не на 200, а на 400% капитала, она отыграла большую часть просадки, но не всю. Отсюда некоторая мораль, что «Двойной размер» (так она называется) это не обязательно двойная прибыль, но всегда двойной риск. Все остальные стратегии молодцы. Переписали хаи эквити. Любоваться хаями и эквитями можно, где обычно, на Комоне https://www.comon.ru/users/voldemort/ Есть еще одинокая стратежка в Т-банке «Старая добрая трендовушка» www.tbank.ru/invest/social/profile/Algozavr/ , но там совсем волшебно, из летней просадки оно не выходило, ибо там и просадки толком не было.

Позади довольно интересный квартал на нашем рынке. Мы успели увидеть яркие движения на рынке акций, облигаций и даже в валюте. В связи с этим, раскрываем итоговые цифры по нашему автоследованию. 

Дата открытия: 09.06.2025

Доходность на 09.09.2025: 39,5% (или 9,9% за 3 месяца)

Цель по доходности: 20-25% годовых ежегодно. В этом году за счет высоких ставок это сделать проще, но мы стараемся удерживать подобную доходность на долгосроке.

Основные сделки:

💥Фонд $TLCB@: +10%

Ставка на ослабление рубля до сих пор актуальна в нашем портфеле. Данный фонд — хороший способ диверсификации. 

💥Фонд $TGLD@ +14%

Несколько месяцев делали акцент на рублевое золото на своих стримах и в постах. А всему виной большое количество макроэкономических факторов. 

💥Корпоративные облигации

(Евротранс $RU000A10BB75 Самолет $RU000A10BW96 Селигдар $RU000A10B1X2 и так далее). Как только ЦБ предпринял первые шаги по снижению ставки, идея в корпоративных фикс облигациях была более чем актуальна. Сейчас же просто имеем стабильный купон и более спокойный рост тела.