Как играет Алгебра и обыгрывает рынок со счётом 35 - 0

Динамика портфеля«Алгебра» и индекса ММВБ полной доходности

На графике ниже показано сравнение динамики капитала двух стратегий при старте со 100 пунктов в июле 2024 года:

🔵 Алгебра к сентябрю 2025 портфель вырос до 135.4, что соответствует доходности +35.4%.

🟠 Индекс МосБиржи полной доходности завершил период на уровне 99.2, что соответствует снижению на –0.8%.

Таким образом, «Алгебра» уверенно обошла индекс как по абсолютной доходности, так и по качественным характеристикам.

Для оценки результатов были рассчитаны базовые показатели риск-менеджмента:

CAGR (годовая доходность):
Алгебра: +28.3%
Индекс: –0.66%

Максимальная просадка:
Алгебра: –21.9%
Индекс: –21.4%

Годовая волатильность:
Алгебра: 16.8%
Индекс: 25.2%

Sharpe Ratio:
Алгебра: 1.47
Индекс: 0.10

По результатам анализа можно сделать несколько важных выводов:

Портфель Алгебра показал уверенный рост и обогнал индекс более чем на 35 п.п. за период. При этом волатильность стратегии оказалась ниже рыночной, а просадка сопоставимой с индексом полной доходности ММВБ.

Ключевые коэффициенты Sharpe и Sortino указывают на высокое качество доходности риск был оправдан результатами.

Таким образом, «Алгебра» демонстрирует пример стратегии, которая не только показывает положительную динамику, но и превосходит рынок по всем ключевым параметрам эффективности. Обыгрывая его всухую.

В качестве игроков в осеннем сезоне 2025 г. используются следующие инструменты:

$NGZ5 $NAU5 $NAZ5 $SiZ5

Доступ к профилю стратегии