Торговля фьючерсами по правилам: Как завершает первый год стратегия автоследования Дэйтона ИИС

Ровно год назад на платформе БКС Финтаргет была запущенастратегия автоследования Дэйтона ИИС. Сегодня можно подвести итоги и показать, как она прошла свой первый год.

Динамика за год: рост портфеля на 12.4% и как достигнут

За первый год стратегия показала результат, сопоставимый с динамикой базовых активов. Доходность составила 12,4 %. Финансовый результат по ключевым компонентам стратегии за последние 12 месяцев: 

-Индекс Nasdaq вырос на 23%, при весе в портфеле до 60 % вклад в прост портфеля стратегии составил +13,8 %

-Доллар/рубль снизился на 11 %, при весе до 60 % результат составил –6,6 %

-Индекс государственных облигаций прибавил 15 %, при весе 40 % вклад в доходности портфеля составил +6 %

-Стоимость золота за рубли выроста на 29% при весе в портфеле 10% участие в доходности составило +3%

Таким образом динамика базовых активов с учетом и целевых весов за период и доходностям предполагает рост модельного портфеля на 16.2%  

📊 Итоговый результат портфеля: +12,4 % за год против +16.2% — доходность по данным изменения стоимости базовых активов за год.

Расхождение в доходности обусловлено комиссией за управление по итогам года и затратами на перенос позиций во фьючерсах.

🧩 Структура портфеля

Стратегия диверсифицирована и построена на базе фьючерсов Московской биржи:

до 60 % портфеля — фьючерсы на Nasdaq

до 40 % — фьючерсы на RGBI (индекс гособлигаций)

до 60% — валютные фьючерсы

до 10 % — фьючерсы на золото

свободные от ГО средства инвестируются в фонды денежного рынка

Такое распределение делает портфель сбалансированным: участие в росте мировых рынков сочетается с защитными инструментами.

⚙️ Правила управления стратегией

Нет фиксированной комиссии за управление. Взимается только комиссия за успех (success fee) 15 % от прибыли.

Комиссия за управление возникает только тогда, когда стратегия реально приносит доход.

✅ Первый год подтвердил, что Дэйтона ИИС работает так, как задумывалось. Стратегия сочетает активное управление фьючерсами с налоговыми преимуществами ИИС, показывает результат, близкий к динамике базовых активов, и при этом остаётся устойчивой благодаря диверсификации.