Август

Снова слился… Как мне имхуется, это самый популярный заголовок на смартлабе. Но в этот раз я не стал злоупотреблять, хотя, увы, имею полное право...
Эх, август-август, как же ты меня вые… вымотал… В смысле, намотал мои чресла на свои биржевые гусеницы. Давненько меня так никто не потрошил, как ты, жуткий злодей, август-потрошитель, года 2019-го… Достаточно взглянуть на график индекса Мосбиржи, чтобы ужаснуться. 

Август 2019, паттерн «Кракозябра»

Подурачившись в первый торговый день (маленькая такая стрекозка на графике перед гэпом), индекс затем мощно обрушился вниз, в два красных прыжка пробив июльский минимум. Я был спокоен, ибо по правилам теханализа должен был последовать отскок. И он воспоследовал. Как говорится, отскок дохлой кошки от асфальта (трейдеры шутники ещё те). После чего рынок сокрушительной второй волной вниз подарил мне второе дно. Логично же, вторая волна — второе дно, так и должно быть по теханализу. Всё так, вот только нахрена я усилил свои лонги в момент этого клятого дохлого кошачьего отскока! Оживился, блин, поверил в мечту и взял плечи, на радостях забыв поставить стопы. В общем, классика биржевого жанра — я был разорван в клочья и превратился в долгосрочного инвестора. Дрожащей рукой я открыл свою Эквити, и дёргающимся глазом взглянул на неё. Лучше бы я этого не делал… На экране монитора я увидел улыбающегося Деда Мороза, намётанным трейдерским глазом сразу увидев, что он без своего мешка, а значит, с подарками дело обстоит худо. Так и есть. Подарков не было...

Эх, прокачу!

( Читать дальше )

С одной стороны, август по статистике — действительно не самый лучший месяц для рубля. По итогам этого месяца за последние 30 лет российская валюта укреплялась всего пять раз. Но, если посмотреть по обвалам...
Единственный август, когда рубль именно обвалился, — это 1998 год, который все и вспоминают. Если посмотреть все остальные значимые ослабления рубля за последние 25 лет, на август они больше не приходились.

«Черный вторник» 1994 года — 11 октября
2009 год — низы рубля достигнуты в марте (максимальное падение — январь)
2014 год — низы рубля достигнуты в декабре
2016 год — низы рубля достигнуты в январе

Это легко объяснимо. Статистически значимые низы по нефти и индексу S&P чаще всего показываются в первом и четвёртом квартале. А российский рынок следует за ними в частности и за аппетитом к риску в целом.

ФОРТС
www.moex.com/ru/derivatives/members-rating.aspx?rid=10

Август 2018 г.

Позиция  в рейтинге Наименование расчетной фирмы Количество 1 АО «ФИНАМ»; АО «Инвестиционная компания „ФИНАМ“ 15 731 2 Группа Банка „ФК Открытие“ 10 670 3 ООО „Компания БКС“ 6 791 4 Сбербанк 4 270 5 Группа ВТБ 3 144 6 АО „АЛЬФА-БАНК“ 2 146 7 ПАО „Промсвязьбанк“ 1 295 8 КИТ Финанс (АО) 1 173 9 АО „ИК “Ай Ти Инвест» 1 138 10 АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» 1 061

( Читать дальше )

Дурная репутация августа в нашей стране вполне заслуженна: на протяжении новейшей истории в этот месяц происходила масса негативных событий в различных сферах — дефолты, попытки переворота, теракты, техногенные аварии и природные катаклизмы.

Какие-то происшествия сильно отразились на благополучии россиян, какие-то — нет. Никаких мистических выводов и надуманных обобщений мы делать не стали. А просто собрали важные события последних 20 лет и посмотрели на них в привязке к индексу ММВБ как одному из индикаторов состояния финансового рынка в РФ.

1998 г. — Индекс ММВБ в июле, перед дефолтом, снизился на 29%. В августе вырос на 16%, но уже в сентябре упал на 17%, до минимального месячного значения 33,91 пункта.

1999 г. — В июле и августе индекс ММВБ снизился на 21% и 7% соответственно.

( Читать дальше )

и членовредительство крупного рогатого скота намечается, похоже и этот август будет горячим

 Федеральное казначейство проведет аукцион по размещению временно  свободных
средств бюджета в банковские депозиты с плавающей ставкой, привязанной к  ставке
RUONIA. Средства размещаются на 35 дней, лимит аукциона — 70 млрд рублей.
     Банк России проведет аукционы по размещению купонных облигаций Банка России
(КОБР) серии 4-09-22BR1-8 объемом 60 млрд 324,8 млн рублей и серии  4-10-22BR1-8
объемом 631 млрд 754,13 млн рублей. Дата погашения облигаций — 15 августа  и  12
сентября соответственно.

Август 1998 это низкие цены на нефть 15-20 долларов, это низкая цена  нефтебочки в рублях курс 6*15=100 рублей, кризис в Таиланде  девальвация бата начавшаяся 2 июля 1997г  негативно влияла на переходный переход рубля с плановой экономики СССР к капиталистической по образу рынка биржи  США. 

17 августа 1998г был объявлен технический дефолт по основным инструментам гос долговых обязательств. Первой мерой правительства РФ — валютный коридор рубля был отпущен, в результате девальвация рубля. 

Цены на нефть, цена нефтяной бочки  4800р, повышение инвестиционного рейтинга РФ в феврале, ФА 2018 ничего общего не имеет с ФА 1998. 

Вчера 16 мая смотрел передачу РБК Тренд валют Елены Хруповой, где экономист-аналитик с высшим финансовым образованием наверное, на вопрос что делать,  ставить на обвал или на рост, он точно не знает в сложившейся ситуации с рублем, то я тем более не знаю как работает ФА, потому что у меня нет финансового образования например финансы и кредит и нет финансовой грамотности соответственно, есть шаманизм южной Сибири, шаманизм юга Сибири, Америки, Мексики индейцев Майя основан на астрологии.

( Читать дальше )

За июль получилось +3%.
За август получилось +8%.
В портфеле было три компоненты:
1. Фьючерсы
2. Акции
3. Опционы
«Было» — потому что по опционам я торговлю пока приостанавливаю. Напишу на днях об этом эксперименте. За полгода продажи опционов я немного опционного опыта набрался. Дальше надо подтянуть теорию, усилить расчеты, еще раз пересмотреть эту стратегию по опционам и принять решение, торговать ли эту компоненту в портфеле долгосрочно.

В июле фьючерсы сгенерировали минус. Опционы — маленький плюс. Акции — основу плюса.
В августе фьючерсы нагенерили небольшой плюс. Опционы — что-то около нуля. Акции — большую часть прибыли.
Опционы это продажа центральных стрэддлов + статистический хэдж трендовой системой на БА.

С точки зрения своей эквити я подошел к истхаю, который был в январе этого года.
Буду надеяться на осень, чтобы подзаработать денюжек. Мои цели это +20% за год. Всё что выше — приятный бонус:)
Основное достижение этого года это в разы меньшая просадка в сравнении с прошедшими годами. Весь год укладываюсь в 10% просадку.

Дальше буду улучшать портфель, добавляя в него элементы ребалансировки, эта операция у меня пока почти отсутствует.

00 – 12.30 Криптовалюты, ICO, правовое поле и мошенники!

17.30 – 22.40  Кто держит рубль и зачем? Прогноз по рублю до конца года.

22.40 – 25.00  Рынок нефти.

30.25 – 32.50  Управляю ли я и консультирую в частном порядке?

32.50 – 36.20  Про евро  и про ставки на доллар.

36.15 – 40.50 Про главный драйвер для коррекции американского рынка акций.

45.00 – 54.50 – Про российские акции и ответы на вопросы.

( Читать дальше )