s&p500

По тому как отторговался понедельник, создаются большие предпосылки трендового движения на завтра по СП500 вверх минимум до 1963-1965 уровней. 
   На скрине отмечена объемная активность покупателей которая и толкнет рынок завтра вверх. 
Кружками отмечен набор позиций в покупку. Понедельник закрылся однозначными покупками на уровнях 1950-1952 на завтра это лакомый диапазон для покупок.

 

На неделе, мировая макростатистика выходила скорее негативная. Из положительных данных отмечу индекс деловой активности в производственном секторе Китая, который оказался значительно лучше прогнозов 50,8 (ожидали 49,7) и данные по продажам новых домов в США. Во Франции вышла удручающая макростатистика, индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг оказались значительно хуже ожиданий 47.8 и  48.2 (ожидали  49.6 и  49.5) соответственно. По Германии и Еврозоне в целом, индексы деловой активности оказались также немного хуже ожиданий. Если раньше центр экономической слабости ЕС был в Испании, то сейчас он перемещается во Францию (вторую экономику еврозоны), что, на мой взгляд, будет иметь гораздо более тяжелые последствия для экономики Европы.
 
Отдельно хотел бы обратить внимание на данные 1-го квартала ВВП США. 
 


( Читать дальше )

“The key to successful investing is not predicting the future, but looking at the present with clarity”, Dr. David Kelly
   403 дня, 403 дня,… именно столько индекс S&P 500 уже держится выше 200 дневной скользящей средней. Это технический момент, но он отчетливо характеризует все безумство пустых денег от различных программ стимулирования, низких процентных ставок и безальтернативности их инвестирования.
   С октября 2011 года по июль месяц этого года не было ни одного периода, который бы дал коррекцию больше 10%.

Как правило, когда не бывало здоровых коррекций более 10%, то это приводило к резким спадам в последствии, и входило в историю под каким-нибудь умным названием. Нет смысла вдаваться в разъяснения тех или иных периодов, но представить наглядность того, что может быть в разрезе истории, будет не лишним.



( Читать дальше )

            На следующей неделе, в США празднуют День Независимости, а 3-го июля выйдут данные Nonfar payrolls. И это если сосредоточится только лишь на них, потому как каждый день следующей недели будет насыщен важной макроэкономической статистикой из США, Германии и Китая.


            Что же будет происходить на рынке США?


            1. Мы знаем, что обычно (не означает что это правило) рынок США, старается находиться в рамках предыдущей тенденции, то есть не портит настроение игрокам.


            2. Мы знаем, что в этом году на данных по Nonfarm payrolls рынок снижался (в некоторых случаях сильно) и лишь в один раз, в прошлом месяце эти данные способствовали продолжению начатой тенденции за рамками отметки 1900 пунктов.


            3. Из вышесказанного можно сделать вывод, что начинающаяся неделя может окончится на положительной территории.




( Читать дальше )

 



The Motley Fool, by Morgan Housel

Область трейдинга, доступная непрофессиональному инвестору, съеживается с каждым часом. Инсайдерская торговля процветает. Высокочастотные трейдеры видят ваши сделки еще до их исполнения. Согласно недавнему сообщению CNBC агентство Thompson Reuters продает некоторым профессиональным трейдерам результаты исследований потребительского доверия всего за полсекунды до публикации. Этого достаточно, чтобы получить решающее преимущество. 
 
На прошлой неделе один из читателей написал мне: «Не понимаю, почему я на это еще не плюнул». 


( Читать дальше )

большая картинка по американскому фондовому индексу S&P 500. Есть три варианта разметки. Первый — с дном предыдущего 54 месячного цикла в ноябре 2012 и дном первого 18 месячного цикла в феврале 2014. И тогда дно всех циклов вплоть до 9 летнего ожидается в середине 2016 года. За этот сценарий выступает то что очевидно — растущая фаза индекса затухает, и вот вот он развернется в нисходящую фазу. То что он попадет в нисходящую фазу 18 мес. 54 мес. и 9 летнего цикла будет достаточно сильно давить на индекс. Примерно также как сейчас давление на евро оказывает нахождение в снижении 54 месячного цикла. А тут еще и 9 летний цикл. В пользу этой картины указывает также и разметка по эллиотту, конечная диагональ, выход из которой будет сигналом к снижению. Разметка волновая не по S&P500 а по DJIA но это не играет особой роли, они аналогичны




( Читать дальше )

В общем суть следующая, выкладывать в паблик не хочу, анализ долгий, каждый инструмент и период требует времени, просто сейчас заканчиваю статью, в которой есть анализ S&P500 с 2008, когда пошёл тренд по текущий момент. Там описано почему идут покупки и не было практически шорта, один стоящий был отработан ещё в 2011. Могу выслать в личку, кому нужно, и действительно интересно. Это не теханализ в класическом виде. Подробности описывать не буду. Общие вещи, чтобы поняли анализ.

Если обращений будет много, напишу пост на выходные, ввиду интереса.

Понравился чарт, который ZР повзаимствовал у Голдмана:



Какие выводы можно тут сделать?

• Волатильность американского рынка может быть и пониже, чем текущая
• С 2007 по 2011й на американском рынке был период повышенной волатильности  
• Период 1998-2003 также можно называть золотым периодом трейдинга
• Последний низковолатильный период длился 3 года: 2004,2005,2006
• До этого 5 лет: 1992-1996
• Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)