cme

Всех приветствую

S&P500 под конец прошлой недели показал всем что такое волатильность на максимумах. Сегодня думаю они продолжат щупать нижнюю границу предстоящего боковика и уже на весь декабрь замыкаться в нем.

1. RTS

РТС доделал все свои цели по движению к нижней границе боковика, можно сказать, что он их даже перевыполнил. Пока что лидер FORTS находится на целях, я бы подождал развития событий. Если он вернется в боковик, то искать точки входа в лонг, но только после закрепления. Если же движение вниз продолжится, то просто искать точки присоединения на младшем ТФ.

2. EUR/USD:

CME определилась с датой старта торгов фьючерсом на биткоин.

Согласно опубликованным данным торги начнутся 18 декабря 2017 года.

На мой взгляд дата — так себе. Во-первых это сокращенная неделя из-за празднования католического Рождества.

Потом предновогодняя неделя и следующие выходные — длинные выходные с учетом отдыха 1го января.

Но что есть, то есть.

Обращаю внимание, что брокеры предоставлять доступ к торговле фьючерсом на биткоин розничным клиентам начнут не сразу, поэтому у желающих торговать биткоин на нормальной бирже есть время подготовиться: заранее открыть счет, оформить его, внести деньги.

Длинный сегодня заголовок.

Но важный. Да, предполагается, что сегодня Конгресс США будет голосовать по налоговой реформе США.  Это событие очень важное для фондового рынка США, а значит и для мирового рынка.

Считается, что данная реформа — крупнейшая за последние 30 лет и весьма благоприятна для бизнеса.  И она была одним из лейтмотивом предвыборной гонки Трампа.

Посмотрите на график ниже. Это дневной график E-mini S&P 500. Убрал всё лишнее — только чистый рыночный дзен.

В день объявления результатов (10 ноября 2016 года) фьючерс ночью резко пошел вниз, но уже в основную американскую сессию был полностью выкуплен и началось Трампо-ралли:

За год — более 600 пунктов. Этот год — год обновления максимумов. Месяц за месяц.

Основное объяснение очередному покорению вершины — ОЖИДАНИЕ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ.

То есть в цену вкладывали будущие выгоды от реализации изменений в налоговой политике США.

Самой горячей новостью последних месяцев стал вероятный запуск фьючерсов на биткоин. И вот, наконец, крупнейшая биржа мира, Чикагская товарная биржа — CME, анонсировала, что дериватив появится 18 декабря 2017 года.

В 2012 году мы запустили биткоин-фонд, благодаря которому наши клиенты могут просто и легально инвестировать в криптовалюты. К 2017 году количество крипто-фондов EXANTE уже достигло 10. Теперь наши клиенты одними из первых в мире смогут проводить операции с фьючерсом на биткоин. Инструмент появится в платформе EXANTE с первого дня торговли. Вы найдете его среди других инструментов в разделе «Фьючерсы».

CME в разделе «Фьючерсы» торговой платформы EXANTE

Новость о скором запуске первого в мире контракта на криптовалюту совпала с другим не менее важным событием. В конце ноября стоимость биткоина впервые в истории превысила 10 тысяч долларов! Вызывает восхищение также динамика роста монеты — за год цена увеличилась более чем в 10 раз. На текущий момент рыночная капитализация биткоина превышает 166 миллиардов долларов при цене 10 тысяч, а его доля в секторе криптовалют составляет более 65%. Появление фьючерса на столь востребованный актив прогнозируемо увеличит объем инвестиций.

Биржа CME установит маржу на фьючерс на биткоин в размере 30% от стоимости контракта.

Пока что это не ориентировочная информация.

При этом, согласно спецификации контракта, лимит изменения цен в день — 20%.

в  ответ на пост  https://smart-lab.ru/blog/436280.php

Фьючерсы — это бесплатные шорты и плечи. Покупать серьезные дяди по такой цене вряд ли будут(фьючи в долгосрок:) ), а вот вшортить — почему бы и нет? Появление фьючерса прежде всего снизит волатильность битка, придут нормальные HFT и маркетмейкеры, хедж фонды. Комиссия снизится в разы. Суммарная ликвидность вырастет в разы. А там где есть ликвидность — там ниже волатильность. Цену уже не получится толкнуть на несколько процентов простым информационным вбросом и парой лямов баксов. Плюс нет ограничений по флоуту. Покупатель + продавец = новый контракт. 

Не факт, что будет дальше  рост или дикий слив. Просто биток уйдет из дикого состояние — в более цивилизованное. Будет регуляция, защита капитала, адекватные комиссии. Вряд ли он по волатильность приблизится к евро или другим валютам. Сейчас биткоин — это товар, как CME его и классифицирует. Волатильность скорее всего будет примерно в 1,5-2 раза выше нефти. 

Появление фьючерса на CME — убъет многие криптобиржи. Они и так не лучше многих форекс кухонь (а зачастую и менее надежны). Через год-полтора на криптобиржах останутся только клиенты с небольшим депо и те, кому реально нужна крипта в кошельке (а много ли таких???). 

А теперь представьте что такой рост произойдет, когда будет уже торговаться фьючерс на биткоин на CME.

В одном контракте 5 биткоинов. То есть рост на 1406 приведет к прибыли или УБЫТКУ В 1406* 5 = 7030 долларов на один контракт.

Круто, чё.

А теперь усугубим и представим, что такой рост произойдет В ВЫХОДНЫЕ. В то время, когда биржа не работает.

И в понедельник открываемся гэпом по фьючу на биток.

Сколько будет маржинов? Сколько будет уходов счетов клиентов ниже нуля?

Может быть босс Интерактивброкерс не так уж и не прав, требуя от сме создания обособленной инфраструктуры для торговли фьючем на биткоин от всей остальной фьючерсной машины?

Ведь реально биткоин может развалить индустрию фьючерсов с такой волатильностью.

на фото 5минутный график сегодняшних торгов.

Всех приветствую

S&P500 пока что делает промежуточный боковик. Баланс по-прежнему лонговый, что не дает возможность взять хороший шорт, хотя вероятность отката к 2580 очень велика. Я жду провокацию к ближайшей поддержке, затем уже буду искать точки входа для открытия лонга.

1. RTS

РТС сделал минорное обновление максимума, но думаю этого недостаточно. Сегодня жду пробитие нижних визуальных уровней, затем еще одного витка роста. Смогут ли они полноценно выйти из боковика вверх сказать трудно, но еще одного обновления максимумов я бы подождал.

2. EUR/USD: