Постов с тегом " cme": 1958

cme


ДУ - мультистратегия

заработок для инвесторов, имеющих свободные денежные средства
Сумма: от 50 тыс. долларов США
Срок инвестирования: от 3-6 месяцев
Доходность: от 50% годовых (учет индивидуальных требований)
Риски: 15%
Распределение прибыли: 30/70 (инвестору) до 15/85 при инвестировании от 500 тыс. долларов США
Рынки: ФОРТС/ММВБ/CME/NYSE/NASDAQ
Контакты: +7 (985) 151-0257
эл.почта: info@banca.ru
 
 

Разворот по евре состоялся

Классический разворот с предварительным разводом и выносом стопов у народа состоялся. Можно закладывать машины/квартиры, брать кредиты или продавать почки и шортить евро.
Разворот по евре состоялся
Разворот по евре состоялся

( Читать дальше )

Сложность работы с фьючами (спот)

    • 02 мая 2014, 04:37
    • |
    • dagh
  • Еще
   В чем сложность работы с валютными фьючами (и на форексе разумеется) в отличие от стаков? Во всяком случае основные мажоры — /6E, /6B (евро и фунт)...
Сложность в наличии разводок.

Т.е. глядя на график, тяжело оставить мысль, что ценой манипулирует какой-то крупный кит, называть его могут как угодно — кукл, маркетмейкер (на фьючах его нет, если не ошибаюсь, но он есть на споте, а фьючи ходят за спотом, спот жирнее в разы...)
Другими словами — если принять это допущение, то все становится на свои места.

Взять, к примеру, часовик /6E.
Чаще всего он ходит от флета до флета. Между флетами резкое движение, чаще на новостях.
Представим что мы — крупняк и что еще хуже для остальных участников, мы — маркетмейкер. Нам известно у кого где стоп, кто где и в какую сторону зашел. Почему бы этим не воспользоваться?
Флет нам нужен чтоб набрать большую позицию, вот там мы и будем всех разводить принимая во внимание страх (короткие стопы, быстрый перевод в бу) и жадность (как бы цена без меня не улетела — надо входить, стоп за экстремум!)

( Читать дальше )

Чем вызван провал GRU на Санкт-Петербургской бирже vs. фьючерсов CME?

 

В апреле 2014 года исполнился год с тех пор, как Санкт-Петербургская биржа ввела в оборот фьючерсные контракты, у которых базовый актив пшеница и кукуруза. Что изменилось?

Новые инструменты дублируют фьючерсы чикагской товарно-сырьевой биржи (CME). Когда их вводили, обещали высокую доходность операций на срочном рынке. При минимальном обеспечении по позициям (10-15%) это выглядело лёгкой альтернативой форексу. 

Конечно, высокая маржа – большая доходность. При благоприятном развитии событий можно зарабатывать в несколько раз больше, чем при торговле на физических объёмах. При этом для входа в рынок достаточно 30 тысяч рублей, а для переключения с FORTS на Санкт-Петербургскую биржу не требуются дополнительные издержки. Однако клиенты отдают предпочтение чикагской товарно-сырьевой бирже. Почему?

Фьючерсы CME и Санкт-Петербургской биржи
Мой коллега Александр Чапар попросил объяснить разницу между фьючерсами на пшеницу. Главное отличие заключается в объёме торгов. Ликвидность на Санкт-Петербургской бирже пока небольшая, поэтому чикагская площадка выглядит предпочтительнее.

( Читать дальше )

Пшеница нынче не в цене

Цены на пшеницу застыли у максимумов и не спешат их обновлять, похоже страх от заморозков, засух и ситуации с поставками с Украины сошел на нет. Трейдеры фиксируют прибыль и переворачиваются. 
Пшеница нынче не в цене

( Читать дальше )

Расчет волатильности у нас и за рубежом

    • 22 апреля 2014, 22:06
    • |
    • volokno
  • Еще
Добрый вечер!

Разбираюсь потихоньку с торговлей на СМЕ и, разумеется, возникают вопросы. Сегодня озадачился следующей проблемой: на ФОРТСе торгую опционы роботом, оценивая цену в стакане относительно расчетной цены по текущей цене фьюча и транслируемой IV. Понимаю, что транслируемая IV неидеально описывает рынок, но для нее есть довольно четко описанный алгоритм расчета: fs.moex.com/files/4721/, от которого можно отталкиваться и ловить неэффективности. Но вот на CME я не смог найти никакого материала по расчетам волы, а также места, где можно посмотреть IV по страйкам онлайн, пусть и с задержкой в 15 мин. Может кто-то подскажет как можно рассчитать там волу для последующего прайсинга?

Понимаю, что 99% посетителей смарта никогда и не станут задумываться над подобными вопросами, но все же вдруг кто-то может помочь информацией? Заранее благодарю всех, кто отпишется по сути вопроса!

Вопрос корифеям биржевого рынка о спредах

    • 18 апреля 2014, 13:04
    • |
    • irriss
  • Еще
Здравствуйте все,

Биржи, например CME, предлагают торговать спреды. Насколько я понимаю, эти спреды торгоются независимо от базовых активов и никак с ними не связаны.

Например, спред GE FTS +H5,-H6 не «раскрывается» биржей в покупку-продажу соответствующих фьючерсов. Т.е. сделки на спреде не оказывают давления на фьючерсы.

В связи с этим,  есть вопрос. Как происходит ценнообразование этих спредов? Ведь чтобы цена биржевого спреда точно соответствовала цене «настоящего спреда» полученного через покупку-продажу фьючерсов, должна быть возможность арбитража.

Например, пусть цена биржевого спреда сильно отклонилась от цена «настоящего спреда» из фьючерсов, что вернет ее назад? Просто получается что биржевой спред полностью самостоятельный инструмент никак не связаный с ценой фьючерсов входящих него?

Заранее спасибо за ответы и ссылки на релевантные материалы по теме.

PS Пожалуйста, помогите плюсами, чтобы получить хороший ответ. Впечатление, пока что унылое.


Паттерн Змеюка на EUR/USD(6E)

Пока любимый трейдер смарт-лаба погружен в философские размышления о маржинальности рынка, я продолжу его доброе дело и дарю смарт-лабу новый запетентованный паттерн «Змеюка». Змеюка обычно движется либо вверх либо вниз вслед за мышкой, но со змеюкой надо быть осторожным, это существо подлое, опасное и своенравное. Ниже иллюстрация этого паттерна на текущем графике и на истории.
Паттерн Змеюка на EUR/USD(6E) 
Змеюка в истории:
Паттерн Змеюка на EUR/USD(6E)
Змеюка может ползти как вверх, так и вниз. Но у змеюки всегда есть хвост с гремучкой, а в конце движения змеюка, перестает ползти и растягивается, это сигнал того что змеюка съела мышку и теперь отдыхает.

( Читать дальше )

SWIFT переводы из Украины.

Вопрос к трейдерам из торгуещим на NYSE и СME. Каким банком вы пользуетесь для SWIFT переводов на ваш торговый счет и вывода с него. Говорят что бы вывести деньги от брокера нужен или договор или развернутое назначение платежа с которого будет ясно причины перевода денег.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн