RTS

Недавно, были дебаты Опционного математика и Опционного не математика по поводу: 
«Нужна ли математика в опционной торговле» каждый наверное сделал свой вывод.
Я приведу пример, как использовать элементарную математику в прогнозировании стоимости РТС, не глядя даже на его график.

Нам нужен график доллар/рубль и график ММВБ

Давайте назовем функцией Y(t) — график USD/RUB, а график ММВБ — X(t)

Таким образом,  всегда будет выполнятся равенство Y(t) = A*X(t) + B

Наша задача найти B — это и есть ошибка(отклонение) двух функций.

Для начала находим А:

Возьмем ограниченный период 5-ти ближайших торговых дней.

Имеем y(t)1 и y(t)5, x(t)1 и x(t)5

Используя знания о геометрическом свойстве Интеграла:

Проинтегрируем функцию Y(t) от y(t)1 до y(t)5

Проинтегрируем функцию X(t) от x(t)1 до x(t)5

A = Интеграл Y(t) от y(t)1 до y(t)5 / Интеграл X(t) от

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:


Структура проторгованного объема Опционы:

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:


Структура проторгованного объема Опционы:

Цена по РТС продолжает развитие среднесрочного треугольника, вид которого может принять рассматриваемая коррекция. Если предположение о треугольнике продолжит получать поддержку то, скорее всего индекс еще некоторое время будет оставаться в формирующемся боковом диапазоне.

Рекомендация:  на текущий момент по-прежнему отсутствуют уверенные точки входа, поэтому рекомендуется воздержаться от входа, и просто продолжать наблюдать за развитием структуры. 

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:

Структура проторгованного объема Опционы:

Цена по РТС выполнила отскок вверх, и хотя коррекционное снижение может продолжить свое развитие, все же можно рассмотреть вариант, согласно которому уже завершено формирование первой волны, и началось развитие очередной волны среднесрочного треугольника. Если предположение о треугольнике продолжит получать поддержку то, скорее всего индекс еще некоторое время будет оставаться в формирующемся боковом диапазоне.

Рекомендация:  на текущий момент по-прежнему отсутствуют уверенные точки входа, поэтому рекомендуется воздержаться от входа, и просто продолжать наблюдать за развитием структуры. 

источник - http://constantcapital.ru

Структура Открытых позиций Опционы:


Структура проторгованного объема Опционы:

Цена по РТС продолжает оставаться на достигнутых уровнях, не проявляя, какой либо динамики, что в свою очередь свидетельствует о том, что скоро индекс продолжит движение вниз. По-прежнему, на текущий момент, присутствует два, наиболее вероятных сценария, и на локальных степенях пока нет признаков, которые бы позволили уверенно выбрать тот или, и ной вариант.

Рекомендация:  в отсутствии уверенных точек входа рекомендуется воздержаться от входа, продолжая просто наблюдать за развитием структуры.