фьючерс

Господа! Торгую на ММВБ среднесрочно.Вот решил попробовать паралельно начать торговать фьючерсом на часть депозита.Я так понимаю здесь многие торгуют на РТС.
Подскажите плз, в чём основные особенности, и главное какие подводные камни ожидают меня?
Торгую в основном Газпромом, хочу торговать также фьючерсом на ГП.
Особенно не понятно как влияет на торговлю момент экспирации, т.е. я должен закрывать позицию? А как торговать фьючерсом среднесрочно?

Заранее благодарю тех кто откликнется.

Приветствую всех читателей Smart-lab!

Хочу поделиться личным опытом с другими трейдерами.

Те, кто помнит выступление Романа Беседовского на последней встрече смартлабовцев наверняка вспомнит, что кроме его собственного эксперимента по фьючерсу на индекс РТС параллельно ведётся эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD. Так вот, его веду я.

До начала торговли я ни разу не видела график данного инструмента и вообще не представляла что из себя представляет валютная пара, так что это был для меня, так сказать, прыжок в неизвестность.


В самом начале график доходности ушёл в минус, что было в общем то ожидаемо. Затем волна успеха была поймана и доходность дошла до 12,7%, после чего началась череда неудач.

На встрече смарта был продемонстрирован график по состоянию на 15 апреля и выглядел он следующим образом:





После 6ти стопов было принято в корне  неверное решение увеличить риск на сделку до 1,5%.


( Читать дальше )

 
судя по всему, фьюч сбер слегка опустят… примерные цели 9400-9300 на мой взгляд. как думаете?
График часовой.

На сегодняшний день, отскок реализован, фьючерс на индекс РТС RIM1 подошел к сопротивлению. Дальнейшее движение вверх, может базироваться только на позитивных новостях.

Быки в данный момент, пытаются штурмовать сопротивление на уровне 193 000 пунктов, и в начале дня, смогли пробиться выше, за счет хороших новостей из Европы. К примеру Италия и Германия, смогли вполне успешно разместить свои облигации.

Но считаю, что быки в итоге не смогут закрепиться выше сопротивления и вернутся ниже 193 000 пунктов. Вопрос Греции и Португалии, еще не решен окончательно и ситуация меняется каждый день, что будет в итоге еще не до конца ясно. Поэтому, считаю, что пока что позитив не достаточен для пробоя и закрепления выше сопротивления.

Вероятнее всего, в ближайшие дни, рынок будет консолидироваться ниже сопротивления, до выхода более значимых новостей. Европейская тема, сейчас становиться просто поводом для спекуляций, то всплывая, то затухая. Более важна, тема американских долгов. Который, висит над рынком как дамоклов меч. Большинство участников рынка уверенно, в том, что американцы поднимут лимит долга в итоге. И пока что, в котировки не заложены риски негативного сценария. Поэтому, если ситуация не разрешится вовремя, или разрешиться вкупе с каким нибуть новым негативом (какие либо уступки со стороны демократов), котировки на этом могут снова уйти вниз.

( Читать дальше )

Снижение РТС, за последние несколько дней почти на 200 пунктов, создало локальную перепроданность рынка. С одной стороны, стопы быков сорваны, нервные лонги закрыты, с другой, накопилось достаточно много коротких позиций. И глубина провала, создает соблазн, закрыть шорт и зафиксировать прибыль. А следом за выкупом шортов, потянутся и покупатели.

Нельзя вечно расти и вечно падать. Сегодня, наиболее вероятно то, что быки смогут осуществить отскок. Котировки подошли к поддержке, которую, медведи, скорее всего не в состоянии пробить сходу.

В частности, по фьючерсу на индекс РТС RIM1, похоже формируется локальный тренд снижения. И в данный момент, необходим отскок от поддержки, даже при сохранении медвежьего рынка.

RIM1 (4 часа)


Нефть, так же находиться возле поддержки, в районе 109 долларов за баррель. Пролом, поддержки вниз, будет означать возврат к старому тренду 2010 года. Но фундаментально, пока еще нет оснований возвращаться в тренд, где не было войны в Ливии и в арабском мире все было спокойно.

( Читать дальше )

Надежды рынка на отскок сегодня и возврат выше уровня поддержки, тают с каждым новым часом. На рынке, вновь продажи, конца которым, пока не видно.

На графике фьючерса РТС, цены похоже закрепились ниже старой поддержки и по видимому, формируется новый понижательный локальный тренд. Еще вчера, была надежда на то, что пробой поддержки был ложный и возможен возврат, но сегодня целью снижения вырисовывается уровень в 182 000 по RIM1.

Фьючерс на РТС (4 часа)


Основная причина падения на рынке, это его очень сильная среднесрочная перекупленость. Не забывайте, с дна в 2008 года, рост продолжается уже 2,5 года. Последняя волна роста, продолжалась с июля 2010 года. За это время, на рынке накопилось огромное количество длинных позиций, и естественно, что просто так, за пару дней, весь этот объем не пройдет через рынок.


Ярким индикатором перекуплености рынка, являются котировки серебра. Стоило объявить о том, что на бирже Nymex, будет увеличено гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро в 2 раза, как котировки начали падать, будто бы, на землю упал серебряный метеорит и теперь этот метал, будет в достатке. Падение на 22% за три торговых дня.

( Читать дальше )

После объявления Бараком Обамой о уничтожении БеН Ладена фьючерс на S&P взмыл вверх на 12 пунктов до 1373.На американском рынке вероятно продолжение ралли, что буде у нас?  Может правы те, кто ушел на праздники в лонгах?

Не советую подбирать бумаги на отскок сейчас.
S&P500 фьючь вероятнее всего будет формировать фигуру флаг.
1275 — вероятная цель. Сейчас проторгуем серединку и опять взавал либо перед закрытием америки либо с азией с утра.

А вот от туда можно уже пытаться реализовать отскок. Но это будет именно отскок. Далее опять вниз.

Всем привет!
Рынки так же быстро разворачиваются как и падают. Еще вчера мы валились на 3%, а сегодня уже утоптали почву для отскока. Не исключаю что к концу недели сползем ниже, но всем кто торгует интрадей это должно быть по барабану — сегодня первая половина дня должна пройти под эгидой роста.

Из фишек — сбер ао и сбер преф, сегодня у сбера выходит отчет за квартал. Газпром — слабеет, вчера был хуже рынка. 

В общем действуем по обстоятельствам и помним что по теории стремления рынка к минимуму выплат по опционам — это точка 195 000 по РИ. Так что есть все шансы отскочив сегодня, успешно отпадать завтра и в пятницу.
Всем удачи! )) 

 ______________________________________________________
Правило по указанию ваших входов:

краткосрочно (КР) — в течение максимум часа.
среднесрочно (СР) — внутри дня.
долгосрочно — (ДО) — от дня и больше. 
Еще добавляем при этом А или Ф (акция или фьючерс) чтобы не было путаницы с ценой

Пример: Газпром Ф 216.5  шорт КР