Неуютно себя чувствуешь, когда сидишь по тренду, а он движется медленно и без коррекции – того и гляди, что в любой момент может резко провалиться. Именно этого и ждут резвяковцы, они ждут «ударного дня», чтобы за день-два заработать себе на год жизни. Но таких дней очень мало и терпение надо иметь железное, чтобы выжидать такие дни. Наверно один Резвяков и может выждать такой день. А в тренде очень неуютно, но надо именно в нём научиться сидеть и не рыпаться. Да ещё и добавляться и жертвовать заработанной прибылью по резвяковски, здесь он прав. Только знания и опыт облегчают сидение по тренду. И не пропустить ударный день, ведь все тренды когда-то кончаются и надо вовремя соскочить))
Добрый день!
Хочу посчитать полу-Келли для своей стратегии, имеются следующие параметры:
Средний убыток по сделке $ (AL) | 16,46 |
Средняя прибыль по сделке $ (AP) | 94,72 |
Вероятность получить прибыль (PP) | 0,38 |
Вероятность получить убыток (LP) | 0,62 |
Мат.ожидание (AR) | 25,7884 |
Любопытная идея простого алгоритма была описана на сайте Цезаря Альвареса. Как нам известно, 200-дневная скользящая средняя позволяет сократить просадки, но ценой будет пропуск моментов восстановления рынка.
А вот разделение капитала 50/50 между стратегиями «Купи и держи» и «200-дневной средней» позволило получить доходность рядом с «Купи и держи» и при этом существенно сократить просадку с -55% до -36%.
Я говорил со своим приятелем по торговле о раздражающей части стратегий следования за трендом. Они могут вывести вас из основной распродажи, но тогда вы пропустите часть доходности. Использование 200-дневной скользящей средней для SPY вывело бы вас в конце 2018 года. Это было бы в пределах 10% от вершины, и у вас не было бы боли дополнительного 10% -го падения в декабре. Но никто не вернулся бы до конца февраля, пропустив большую часть доходности.
Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).
И поэтому очередной вишенкой ( ОПЕК... ) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за понедельник, когда