Блог им. mariodo

Формула Келли

Добрый день!


Хочу посчитать полу-Келли для своей стратегии, имеются следующие параметры:

/>/>
Средний убыток по сделке $ (AL) 16,46
Средняя прибыль по сделке $ (AP) 94,72
Вероятность получить прибыль (PP) 0,38
Вероятность получить убыток (LP) 0,62
Мат.ожидание (AR) 25,7884

Cчитаю через формулу. описанную в книге «Механизм трейдинга»
Формула Келли
Но, из-за того, что в моей системе вероятность получения убытка 62%, а прибыли — 38% — я получаю отрицательное значение & потому не понимаю, как мне «правильно» посчитать долю капитала на сделку по Келли.

P.s стратегия имеет хороший результат (для меня) даже при таких вероятностях получения прибыли / убытка.


Формула Келли



★4
У Вас AP не равно AL

F*=(PP*AP-LP*AL)/(AP*AL)=25.7884/(16.46*94.72)=0.01654=1.654%

А вообще завязывайте применять формулу Келли в трейдинге — она хорошо подходит только для игр с двумя исходами. Ну, или точнее, применяется только к результатам, имеющим распределение Бернулли.

С уважением
Мальчик Buybuy, подскажите, каким образом, по вашему мнению, лучше всего рассчитывать размер рабочего капитала? 
avatar

mariodo

Посчитайте какой % капитала в среднем использовался для получения вашего результата — его и закладывайте в будущие сделки.
От добра добра не ищут ©
avatar

VladMih

VladMih, я использовал 100% капитала на каждую позицию, хочется улучшить результаты стратегии, за счет рмск-менеджмента, хотя бы попытаться
avatar

mariodo

mariodo, занесите половину в ОФЗ и торгуйте на половину капитала систему. Через год оцените качество системы уже по факту, с учетом исполнения, тогда и нарастите объем, если все сложится очень удачно для Вас. 
Или попробуйте промоделировать риск/дох по Монте-карло, желательно с запасом на транзакционные издержки.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, Благодарю за совет!
avatar

mariodo

Вообще критерий Келли имеет обощение для неограниченного количества исходов

А чтобы посчитать долю по критерию Келли, в ваших данных не хватает одного числа — на какую сумму рассчитаны прибыль и убыток, то есть размер ставки. Предположим это 100р. Тогда:
b=94.72/100
a=16.46/100
p=0.38
q=0.62
доля = p/a — q/b = 38/16.46-62/94.72 = 1.65 то есть играть нужно «на всю котлету» :)

теги блога mariodo

....все тэги



2010-2020
UPDONW