SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mariodo
Формула Келли
- 10 июля 2019, 11:26
- |
Добрый день!
Хочу посчитать полу-Келли для своей стратегии, имеются следующие параметры:
| Средний убыток по сделке $ (AL) | 16,46 |
| Средняя прибыль по сделке $ (AP) | 94,72 |
| Вероятность получить прибыль (PP) | 0,38 |
| Вероятность получить убыток (LP) | 0,62 |
| Мат.ожидание (AR) | 25,7884 |
Cчитаю через формулу. описанную в книге «Механизм трейдинга»
Но, из-за того, что в моей системе вероятность получения убытка 62%, а прибыли — 38% — я получаю отрицательное значение & потому не понимаю, как мне «правильно» посчитать долю капитала на сделку по Келли.
P.s стратегия имеет хороший результат (для меня) даже при таких вероятностях получения прибыли / убытка.
F*=(PP*AP-LP*AL)/(AP*AL)=25.7884/(16.46*94.72)=0.01654=1.654%
А вообще завязывайте применять формулу Келли в трейдинге — она хорошо подходит только для игр с двумя исходами. Ну, или точнее, применяется только к результатам, имеющим распределение Бернулли.
С уважением
От добра добра не ищут ©
Или попробуйте промоделировать риск/дох по Монте-карло, желательно с запасом на транзакционные издержки.
А чтобы посчитать долю по критерию Келли, в ваших данных не хватает одного числа — на какую сумму рассчитаны прибыль и убыток, то есть размер ставки. Предположим это 100р. Тогда:
b=94.72/100
a=16.46/100
p=0.38
q=0.62
доля = p/a — q/b = 38/16.46-62/94.72 = 1.65 то есть играть нужно «на всю котлету» :)