статистика

Налоговая отчиталась о количестве ИП и Юр. лиц за ноябрь.

Юр. лица: -0.7% (4148555 против 4178727 в октябре):

ИП: +0.3% (4014176 против 4000824):

Тестирование модели медвежье поглощение

Введение

                    Рис. 1.

Эта модель возникает тогда, когда выполнены следующие три условия:

• На рынке есть ярко выраженная восходящая тенденция.
• Тело первой свечи белое (цена открытия меньше цены закрытия), а второй свечи черное (цена открытия больше цены закрытия).
• Тело второй свечи поглощает тело первой.

         Модель медвежье поглощение считается разворотной моделью, т.е. после того, как на восходящей тенденции встретилась эта модель, то, в соответствии с канонами свечного анализа, стоит ожидать снижение.

Росстат опубликовал данные за ноябрь:

небольшая выжимка (% к соответств. периоду 2017):

ввп: +1.6%
пром. производство: +2.9%
добыча ископаемых: +3.8%
обрабатывающие пр-ва: +2.9%
пр-во пищ. продуктов: +4.9%
пр-во текстильных изд.: +3.6%
пр-во одежды: +4.8%
пр-во бумаги: +13.1%
полиграфия: +12.8%
пр-во хим. прод.: +2.4%
лекарства и медикаменты: +7.5%
пр-во металлург.: +2.8%
пр-во резины и пластмассы: +3.6%
пр-во электрич. оборуд.: +2.6%
транспорт: +13.8%
пр-во мебели: +5.5%
обработка древесины: +10.2%
пр-во энергии: +1.2%
грузооборот: +2.7%
оборот розницы: +2.6%
реальные доходы: +0.4%
строительство: +0.5%

стагнация:
пр-во компьютеры и электроника: -3.6%
пр-во машины и оборуд.: -0.1%
сельское хоз-во: -0.8%
пр-во изд. из кожи: -3.7%
жил. строительство: -3.7%

кросспост rffx.ru

На ZeroHedge выложили интересную статистику, характеризующую феномен Рождественского ралли в цифрах.  Данные представлены  Michael Lebowitz и основаны на анализе динамики американского фондового рынка в период с 1990 по 2017 годы.

Является ли декабрь месяцем в котором акции действительно демонстрируют выдающуюся тенденцию к росту? Ответом будет однозначное «Да». Средний месячный возврат для каждого декабря, начиная с 1990 года и по настоящее время, составляет впечатляющие 1,70%. Остальные месяцы за этот же период продемонстрировали посредственное значение в 0,62%.

Следующий график демонстрирует среднюю величину возврата (отмечена зелеными точками — прим. перевод.) и величины максимального-минимального значения этого показателя (соответствуют процентному приращению фондового индекса на High-Low значениях за декабрь — прим. перевод.) для всех 28 декабрей за указанный временной интервал: