статистика

Всем привет.

Для тех кто следил за моим дневником на сайте dfund.ru
В данный момент пришлось приостановить проект, продать все активы и по определенным причинам вывести деньги.
Дневник вел с января по сегодняшний день.
Заработок составил практически 18% за это время.
Очень возможно, что свою более краткосрочную торговлю, которую освещаю на Смарт-Лабе, перекину на этот же сайт.

Всем спасибо! 

В рамках темы структурных продуктов уже пора переходить к опционам, но в формате заметок в блог это сделать не совсем просто. Пытался скомпоновать материал по-разному, и никак хорошо не получается. Поэтому заметку про волатильность вынесу отдельно, а уже потом начнем знакомиться с опционами. Вещи тут будут известные большинству, но написать это надо — для тех, кто все-таки не знает.



При торговле или инвестировании в рыночные инструменты нас интересует не абсолютная доходность, а относительная. Если акция ценой 100 рублей вырастет на 1 рубль и акция ценой 300 рублей вырастет на 1 рубль — мы получим «разный» рубль. В первом случае доход будет 1%, а во втором 0.33%.

Построим ряд доходностей финансового инструмента, скажем по ценам закрытия дня, недели, года. Например, для индекса РТС:… 1,99%, 0,97%, 0,84%, -0,41%… Если у нас есть ряд доходностей за какой-то, то можно вычислить и среднюю доходность за этот период. Но есть нюанс. :)

( Читать дальше )

Минтруд поспешил отрапортовать, что кризис с зарплатами в России заканчивается, что предприятия и организации находят средства для материального стимулирования работников. Ох, не надо было так говорить…

Это, знаете, как в жизни бывает: порою едешь на авто по Москве и вдруг обращаешь внимание, что замечательно так едешь, никаких пробок. И вот, не успел порадоваться своему быстрому «беспробочному» передвижению, как тут же попадаешь в какую-нибудь жуткую пробку. Поэтому я в подобных ситуациях стараюсь не спешить радоваться.

Но высокопоставленным чиновникам, похоже, чужды подобные предрассудки. Соскучились они, похоже, по позитиву. Вот и спешат не только сами порадоваться, но и нас порадовать.

 

Кстати, тот же Минтруд, похоже, этим даже выделяется на фоне остальных. Ещё несколько лет назад мы слышали от его руководства, что проблема бедности российских пенсионеров решена.

( Читать дальше )

Добрый день!
На выходных создал вот такой опрос http://smart-lab.ru/blog/339364.php (предлагаю ответить и на него). Из которого родился следующий вопрос, который я и решил задать сосайтовцам. Какой месячный доход вы получаете от трейдинга? Так же прошу отвечать только честно без фантазий и преувеличений!

Уважаемые коллеги, хотел обратиться за помощью. Нужна следующая информация: статистика по индексу РТС, когда и насколько менялось значение индекса. Чтобы можно было задать поиск как по датам, дням, месяцам или годам (например за июнь 2016 индекс вырос на столько то процентов и настолько то пунктов) или задать другой тип фильтра, что индекс на столько то пунктов или процентов изменился за такой то период. Буду очень благодарен, если кто укажет данный статистический ресурс.

Недавно Олеся  smart-lab.ru/profile/shik555/      публиковала свои наблюдения (спасибо ей большое)о движении цен на нефть до и после открытия американской сессии. Вчера просмотрела часовик Брент от начала года. Что получилось:
1.Свеча до открытия вверх, свеча от открытия вниз, всего 63 (100%): да — 42( 66,7%); нет 21 (33,3%), из них можно контртренд 13(61,9%)
2.Свеча до открытия вниз, свеча от открытия вверх, всего 61 (100%): да — 38( 62,3%); нет 23 (37,7%), из них можно контртренд 15(65,2%)

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.



Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

У американцев.