Блог им. Eugeny8

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Недавно вернулся из Абхазии, поэтому выкладываю результаты торговли с небольшим запозданием. За июнь портфель торговых роботов заработал +4,9%. А итоговая доходность за последние 31 месяц составила +172%. Несмотря на положительную динамику счета в июне, российский рынок в целом остается в фазе низкой волатильности. С июля запускается парочка новых опционных стратегий в портфеле, которые призваны не столько зарабатывать на боковом рынке, сколько хотя бы минимизировать (хеджировать) потери трендовых систем, когда рынок тухлый. Таким образом, в портфеле мы будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов (торговых идей). Кроме того, продолжается тестирование краткосрочных скальперских стратегий на ликвидных фьючерсах.

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

Источник: http://www.comon.ru/user/Eugeny2010/strategy/detail/?id=2599

P.S. Фотки с поездки разобрать еще не успел, пока поделюсь одной. Всем мощных трендов! :)

Публичная торговля. Итоги 31 месяца

★5
22 комментария
Евгений Гуревич, что И… ставь давай плюсики… что не понял ещё?)))
avatar
Хороший результат!
kbrobot.ru, ужасный результат!
Евгений Ворончихин, прошу озвучить 12 торговых идей)
avatar
kvazar, трендовые стратегии, контр-трендовые и паттерновые:)
Евгений Ворончихин, ай, шайтан, все объяснил)
avatar
Евгений Ворончихин, согласен, но не совсем печальный результат, если разобраться.) Получше будет чем у большинства обучалок- «Гуру», у которых вообще нету результата.
avatar
Евгений Ворончихин, на брексите не побило уже хорошо!
avatar
Результаты хорошие!
Но разве 
будем иметь 30 стратегий и 12 различных алгоритмов 
это оправдано? Неужели двух-трех недостаточно для получения данной эквити?
avatar
Sergey Pavlov, Оправдано, хотя качество диверсификации оставляет желать лучшего. На 3 стратегиях такую эквити не показать.
С одной стороны — 175% за 2.5 года, с другой стороны — 40% просадка… Но по-любому неплохо.
avatar
ZMX, Просадка максимальная была 20%! Когда уже научатся ее правильно считать?
Евгений Ворончихин, 20% получается от суммы начального капитала + прибыль. Но если бы вы стартовали работу в конце января/начале февраля 2015 года — просадка была бы именно 40%. Так что я верно написал.
avatar
ZMX, Вы не правильно считаете! 20% — это как раз просадка от максимума счета.
(60+100)/(100+100)-1 = -20%
Евгений Ворончихин, ваша формула мне непонятна. Но вот смотрите ваш график, я на нем обозначил две точки.


Допустим, вы стартовали работу в точке (1). Кстати, удачно, что в ней у вас по графику 100% прибыли. Будем считать, что эти 100% — это ваш стартовый капитал, полный на момент старта. По достижении точки (2) у вас от капитала осталось бы 60% — это просто видно на вашем графике. И формулы тут ни при чем. Глядя на график доходности, не важно, какой уровень прибыли был на момент просадки от старта. Важно, на какой уровень припал график от локального максимума — ведь никогда не знаешь, в какой момент пойдет просадка. Если я вас не убедил — ну тогда не знаю, что сказать более…
avatar
ZMX, 100% — это не капитал, а доходность. Чтобы считать от капитала надо доходность прибавить к капиталу, т.е. 100% + 100
ZMX, учи мат.часть, либо спроси у А.Г. ))
Евгений Ворончихин, в точке ноль у вас, скажем, 1 млн на счету. В точке 1 у вас 2 млн ибо 100%. В точке 2 у вас 1.6 млн, ибо 60%. Итого просадка 400 тысяч это 40% от вашего стартового капитала. Если считать просадку от максимальных 2 млн в точке 1, то просадка составляет 20%, только это ни о чем не говорит. Просадку нужно приводить к торгуемой сумме. Ибо, если бы вы начали торговлю 1 млн в точке, то в точке 2 имели бы 600 тысяч и 40% просадку.
avatar
Sergey Pavlov, все верно, если мы от максимума счета считаем просадку, то и капитал нужно брать на максимумах, т.е. 2 ляма на данном примере, поэтому и просадка от них 20%
Евгений Ворончихин, собственно, могу вам то же самое сказать. Свою логику я изложил и иллюстрировал, и логика эта имеет место не только у меня.
avatar

теги блога Евгений Ворончихин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн