опционы

Всем доброго времени суток. Продолжаем цикл видео под названием «Торгуем Календарь+Стрэддл»
www.youtube.com/channel/UCL9YlzPOTSdEdSnbpZ4HaUQ

Торговый робот PILGRIM-это отличный помощник, который соберет и разберет любую конструкцию с нужным шагом по набору и без перекосов конструкции по объему и Дельте. Вы можете создать до 999 стратегий, например:
Набор по воле лонгов-можно собирать группы на снижении волы(лесенкой) 
1. Вертикальный спред
2. Горизонтальный спред
3. Диагональный спред, любой, двойной, тройной и тд
4. Любую бабочку
5.Кондор Железный, пластмассовый и тд.
6.Опционную змею (кто умеет)
7.Стрэддл
8.Стрэнгл
и все что в голову придет.
Интерфейс робота с трансляцией всей информации по опциону, объему, цене и грекам.


Есть две стратегии автоматические календарь+Стрэддл(хорошо работают друг с другом, по грекам, открытый риск по веге +, гамма — на повадке, Тета+, Дельта по БА(работает по гамма +) Недельки выжимает (есть настройка по умолчанию 90%-потом переход в новую серию! Позу держим под шапкой-бот следит за этим!

( Читать дальше )

Закончила перевод еще двух серий статьи Марка Джеймисона «Как дельтахеджировать опционы»

Часть 2 (у автора часть 4): Погрешность хеджирования и частота рехеджей

Часть 3 (у автора часть 5): По какой волатильности считать дельту для рехеджа (по мотивам статьи П.Вилмотта про «Бесплатный обед», ссылка на мой перевод которой есть у меня в блоге) 

В конце последней части обещана еще одна, где постоянная волатильность будет заменена на стохастическую, но эта часть пока не публиковалась.

Марк Джеймисон в оригинале на Medium

Рада всех приветствовать в этот субботний день. Вернулась к торговле, но как-то скучно и пустовато стало в опционных стаканах. И вот — так совпало © — встретился мне прекрасный вдумчивый автор со статьями на тему дельта-хеджирования, и решила я перевести его статью и зашить в блокнотик Jupyter, чем и делюсь с сообществом. Статья состоит из пяти частей. Первые две части я в силу очевидности изложенного в них опустила. Начала перевод с части 3. Так что будут еще два блокнота по части 4 (про ошибку репликации и частоту хеджа) и 5 (про последствия хеджирования по «неправильной» дельте). Не переключайте канал

Марк Джеймисон «Как дельтахеджировать опционы» Блокнот № 1

Может быть лучик просвещения даст сомневающимся последний ключик для начала торговли!

Чтобы утащить блокнот себе, жмите Файл — Сохранить копию на Диске — и сохраняйте у себя на диске. Сохраненная копия будет редактируемой.

Всем добра и профитов

( Читать дальше )

Когда-то я это уже делал, в Интерактив Брокерс.

Но тогда хромали астропрогнозы на SP500.

Сейчас другая ситуация. Прогнозы работают, как часы.



И я заново вернулся к ОПЦИОНАМ.

( Читать дальше )

Вчера,  11 июля 2022 года, Московская биржа запустила торговлю опционами на акции.  Пока что только на акции Газпрома (GAZP), опционы премиальные, немаржируемые,  европейского стиля, без поставки акций. Вчера уже даже сделка прошла.  Но лично я пока не смогла вывести их в своей доске опционов,  техподдержка моего брокера, БКС,  была вчера в счастливом неведении по поводу этого инструмента. Может быть, я что-то делаю не так,  но пока эти опционы у меня не обозначаются. 
Возможно, когда-нибудь мы получим поставочные опционы на акции, что будет интересно многим из нас. 

Краткое наименование контракта
GAZPP200722CE190
Краткий код
GZ190CG2C

Ссылки на официальный сайт Мосбиржи с описанием инструмента: www.moex.com/ru/contract.aspx?code=GZ190CG2C  

Всем доброго времени суток. Понравился шторм сообщений от коллег (https://smart-lab.ru/blog/818869.php) , понятно, они в тени.
Про стратегию рассказал в прошлом топике, ссылочка выше. smart-lab.ru/blog/818869.php
Как я смотрю на рынок… скажу так, довольно широко.
Пример моей позицией(маленькая, объем смешной и тд, суть не в этом хотя в ликвидность упираемся, набор позы это тоже искусство, но про это позже)





Что на скрине… Диапазон цен от 10.000 до 100.000- это по фьючерсу SIU2, видим что при тек. воле, если фьючерс будет стоить 10.000п то наш профит составит +271.814 а при 100.000 +73.752, что с рисками… макс риск — 50.000 на 60 страйке


( Читать дальше )

( Читать дальше )