опционы

Маркетмейкер вообще на наших опционах кроме как на Ри есть или нет?… Поменяли шаг цены на Ри, каких-то фьючей экзотических напихали, а на опциках как на кладбище. 
Я не удевлюсь если в скором будущем объемы Si превысят объемы Ri (фьючерс хорошо расторгован), но почему-то опцики на Si ужасный неликвид. 
 
WAKE UP MARKET MAKER, son-of-a-bitch!!!… МФЦ как никак бля!

Предыдущая поза.
с 15 августа по 14 сентября держал позу «Пропорциональный пут спрэд»


             Как мы видим из иллюстрации поза сама по себе шортовая и начинает приносить хорошую прибыль ниже 9000 strike и аж до 8000 strike. По идее Когда открывал позицию ситуация на рынке была не самая выгодная (волатильность низкая), но я открыл её символическим сайзом  с ГО  в 10% от портфеля. В итоге получилось, что рынок весь месяц пилил в узком диапазоне и только под самую экспирацию определился с направлением  и стал рости.
             С ростом рынка нужно уменьшить максимальный убыток в правой части нашей позы все что выше 9000 strike. Для этого я продал еще путов 8500 strike и поза приняла следующий вид


( Читать дальше )

Сегодня в 18.30 мск. или чуть позже, я намерена купить AAPL Sep12 Put 700. Стоп на цене акции 700.50.



Сейчас опцион стоит 9.50 А акция открылась так:

( Читать дальше )

Сегодня рынок открылся посредине между 2 ближайшими страйками — идеально для тех, кто хочет с умеренным риском насладиться максимальной скоростью временного распада. Запас до денег в обе стороны составлял почти по 2%, а времени до истечения около 6 ч.

За первые 10 мин мне удалось продать стрэнгл за 600 с небольшим пунктов Сейчас в 14-30 его можно уже откупить за 50. Правда ликвидности не хватило для продажи запланированного сайза.

Сегодня деньги от продажи экспирации зарабатывались без нервов. Рынок вяло болтался в узком корридоре, а АТМ опционы быстро таяли в цене. Уверен, что с октябрьской серией все будет сложнее.

Начало темы здесь: http://smart-lab.ru/blog/75153.php

Сабж. Спасибо.

Собственно в группе на Facebook уже обсудили.
В пятницу всем российским клиентам TD Ameritrade пришло письмо с извещением о ликвидации аккаунтов с 30 октября 2012.

Изменение связано с изменением бизнес политик компании. Как много всего можно засунуть под такое размытое определение.
«After careful consideration, we have made the business decision to no longer offer brokerage services to clients located in certain foreign countries. Our records indicate that you reside in one of these identified foreign countries. „
Как я понял счета закроют всем не US клиентам.

Новые позиции открывать нельзя. Можно ликвидировать только старые позиции.

Самое интересное, оставят ли доступ к платформе?
После вывода денег поменяю реквизиты профиля на американский адрес.
Но скорее всего захотят SSN или ITIN для идентификации.

Придется мигрировать в Interactive Brockers.

копипаст из http://option2012.livejournal.com/55378.html

Интересное наблюдение
Пятница, 14 сентября.
Судя по объемам на декабрьских опционах по SPX прошла гигантская сделка
— куплено 40000(!!) стрэддлов по 1460 и еще немного на 1450- примерно 10к
Сумма сделки 357 млн !, тэта -1.82 млн в день!, вега 24 млн!
Можно себе представить что покупатель ожидает от понедельника.
Кто подскажет или еще лучше покажет- хронологию трейдов на страйке 1460 кол и пут, а заодно подскажет как можно захеджировать такую сделку. Основной риск-бешеная временная стоимость, основной профиит от веги
Кто не закрыл проданные опционы ждите сюрприз ))
Судя по хронологии закупок на графике из TWS покупали весь день с маниакальным упорством.
Надеюсь, противоположную сделку могли провести на внебиржевом рынке- продать стреддлы.

( Читать дальше )

По прошлой позе — слишком частил. в итоге чистый убыток -500 руб. 
http://smart-lab.ru/blog/70293.php

Формирую новую позицию.
Суть жду повышения волы.

По этому куплены на страйке 155 1 колл и 1 пут октябрьские. Проданы на этом же страйке 1 колл и 1 пут сентябрьские. При цене БА —  155. Планировал взять тетту.
Рынок продолжил движение — выйдя на планку — пришлось выкупать проданные края на сентябрьских опционах. были куплен 150 пут 1 шт и 160 колл 1 шт. также на планке — был куплен 1 шт 160 колл октябрьского опциона. 
К текущему времени — был продан 106 колл 1 шт. 
Планирую забрать тетту за выходные, за счет построенного календаря. 
ссылка на позицию. 
www.option.ru/analysis/option?shportf=ff50667a003fedebcf96b10d40c45396#position

 


Впервые работаю с календарем, на какие риски данной позы стоит обратить внимание?
Также планирую вести онлайн сделки.  

Таки я был не прав что покупатели не увидят света :) Покупатели коллов есессно. Ликуй Каленкович :) Поздравляю с тем что не надо теперь на гастроли ездить, семинарить и заниматься прочим околорыночным г… ном :) 
Любителям ТМВ привет ну и деблоидным говноаналитикам утверждавшим ахинею что КУЕ от уровня СнП зависит тож. Особо, мне понравилась ахинея про угол наклона падения СнП при котором обЪявляют КУЮ это из того что тут читал и на что ответить не мог ( по причине того что как выяснилось при попытке прокомментировать сей идиотизм автор ахинеи меня поместил в ЧС :))))

Сразу поясню, я вряд ли попаду на НОК 29 сентября, так как буду на Кубке России по картингу, который проходит в эти же даты, но мне очень хотелось бы пообщаться с опционщиками.

Подумал вот о чем: пожет быть организовать некую опционную встречу, например с такой вот программой:

Евгений Головин (программа его семинара какого-то года)

1. Ценовые движения
   Моделирование ценовых движений
   1. Понятие исторической волатильности
   2. Понятие справедливой стоимости опциона и основные подходы к оценке
   3. Метод Монте-Карло
2. Формула Блэка – Шоулза
   1. Историческое распределение цены БА
   2. Логнормальное распределение
   3. Суть понятия IV в модели Блэка-Шоулза
   4. Откуда берется IV, как и зачем его можно оценивать
   5. Форма и смысл улыбки волатильности
3. Денежные потоки опциона на основе модели Блека-Шоулза
   1. Оценка денежного потока
   2. Вероятностный характер денежного потока
   3. Учет сдвига кривой волатильности и оценка влияния этого фактора на реальный денежный поток
   4. Аналитическое значение денежного потока и дельта позиции
   5. Оговорка о работоспособности формулы БШ перед истечением опционов,
      почему формула не правильно работает и чем это грозит?
   6. Выбор шага рехеджирования

( Читать дальше )