опционы

Фьючерсу РТС остаётся 2 дня до того, чтобы установить рекорд самого низковолатильного опционного месяца (15е по 15е) за последние 6 лет. По статистике вероятность появления такого месяца является практически нулевой, но рынок на то и рынок, чтобы иногда радовать новыми рекордами. В 2008 и 2011 это были рекорды по полетам волатильности вверх, в 2012 рекорды в обратную сторону. На текущий момент подразумеваемая волатильность составляет меньше 19% в истекающих январских опционах со страйками 155 000 и 160 000.


За сегодня наторговали чуть меньше, чем за вчера. Общий объём торгов оказался чуть меньше 6 млрд. руб. Пут/колл ратио снова на стороне путов и составляет 1.26. Также я решил добавлять в свои обзоры пут/колл ратио по опционам на акции. Пут/колл ратио в акциях на сегодня составил 0.58, обороты по опционам на акции на порядок ниже — 250 млн. руб. (взяты опционы на сбер, газпром, лукойл, норникель, ВТБ). Кстати, стоит обратить внимание, что единогласия нет, в акциях коллы сегодня вызывали значительно бОльший интерес, чем путы, чтобы лучше понимать о чём речь небольшое пояснение.

( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые смартлабовцы!



В рамках продолжения программы «самоорганизации при работе на дому» ( оказывается такая штука очень необходима, когда сверху некому пинать :)  ), а также в рамках самообразования по опционам и началам финансового инжиниринга, решил ввести свою ежедневную рубрику на смартлабе, в которой буду писать мысли по тому, что происходит на рынке опционов на фьючерс РТС. Надо потихоньку привыкать к цифрам, которых на этом рынке очень много.



Подразумеваемая волатильность продолжает держаться на крайне низких уровнях, и у этого опционного (с 15 по 15) месяца есть все шансы оказаться рекордным за последние 6 лет.Для тех, кто не в курсе, за последние 6 лет не было ни разу, чтобы за опционный месяц рынок прошел бы меньше 2х страйков от минимума до максимума, а месяцев с амплитудой меньше 3х страйков всего 8.5% от общего числа. 155 и 160 опционы января можно на текущий момент купить по волатильности ниже 20 за штуку.

По итогам сегодняшнего дня пут/колл ратио по опционам на фьючерс РТС составил 1.67, что означает, что оборот по опционам пут превысил оборот по опционам колл в 1.67 раза. Общий оборот за день, соответственно чуть больше 7ми миллиардов рублей. 

( Читать дальше )

Открыл календарный спред. Особых идей по рынку нет, а вкеше уже сижу с декабырьской экспирации, даже раньше. 
Не долго думая, так как долго, после всех этих празников,  не получается соорудил конструкцию. Она без особых приимуществ, и на убывающей луне, так что особо профита не жду. Так, скажем, мозги разминаю, шоб софсем не отрафировались. 


 Я совершенно не жду полетов вверх или вниз на 5к -15к пп. Отнюдь, хотя было бы совсем не плохо :)
Что побудило открыть спред, который имеет отрицательную тету, и отрицательную вегу? И это при том что викс РТС на исторических минимумах? Да, я тоже долго думал. Ведь профит будет какраз при резком движе базы, или падении волатильность (а ей уже падать то особо некуда).
А позволило мне аткрыть такой авантюрный спред, так это спред по воле, который видно на  следующем скрине.

( Читать дальше )

На вчерашнем открытии при воле в потолок, не смог удержаться и продал немного февральской серии. По 20 стредлов на 155 и 160 страйки. Поскольку сидеть у монитора времени нет, выставил стопы на фьюч.
Т.е. в случае, движения за 155000 или 160000, опционы, заходящие в деньги буду фиксировать фьючами по б/у.
Если же до понедельника ничего не произойдет, буду постепенно наращивать позу.

Продолжаю осваивать опционы. После Long Call очередь за Long Strangle. То, что получилось, выглядит немного странно. Идея: рынок, наконец, определится с направлением (скорее вверх, чем вниз) и сильно переместится за текущие, какие бы они ни были, уровни сопротивления и поддержки. Проще говоря, сбер жду или больше 106 или меньше 91.

 



( Читать дальше )

В развитие темы поднятой тут, предложу свое видение возможного варианта.

Мне было бы интересно периодически(0.5 — 2 раза в месяц) встречаться для совместного обсуждения:
— методик/идей в областях, связанных с торговлей (выбор инструментов, ММ, РМ и т.д.)
— общей оценкой рынка на текущий период


Это, имхо, должно быть именно обсуждение (не лекция, семинар и т.д.), т.е.:
— в обсуждении(на встрече) должно участвовать не более 10-15 человек (имхо, норма 5-10)
— каждый из присутствующих должен уже обладать неким начальным уровнем опционных знаний, т.е. как минимум при фразе «Дельта = 15%» пауза в дискуссии должна отсутствовать.
— цель участия каждого в обсуждении должна быть примерно следующей «дать частичку своего знания, чтобы совместно создать новое знание»
— обсуждения должны быть подготовлены (как минимум тема известна всем заранее) и модерируемы

( Читать дальше )

  Ну вот наконец прошли алкогольные выходные, и я возвращаюсь в строй.
  Первый же день начался с проблем с финамом. После подключения к новому серверу, транзак начал нещадно тормозить. После открытия стакана, выставления заявки, да и любого действия, он зависал секунд на 5-7. Пока торги не набрали обороты это еще не так страшно, но ежели такие проблемы появятся во время активного трейдинга это будет.опа, ну а пока мне остается только надеяться, что финам решит эту проблему.
План
       План на ближайшее время у меня прост до безобразия: продажа 170 и 175 февральских колов и продажа 145 и 150 февральских путов. Если пробиваем сопротивление на 163-165 или тренд на 153 хеджируюсь фьючерсом, а дальше буду работать по обстановке.
  P.S. Всех с началом нового торгового года!

офигенно начат год с косяков в расчете викса:)
сейчас 

( Читать дальше )

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, с чего начать, чтобы торговать на бирже и получать прибыль.  Какого брокера лучше выбрать. Опционы, фьючерсы? Где мне можно поучиться правильной стратегии?
Я слышала, что американские брокеры самые надежные.  Какой депозит надо иметь для торговли?

Как известно по 15 числам происходит экспир нашего главного месячного опциона и каждую 3-ю пт. месяца — американских месячных.
Появилась идейка после экспира как-то встречаться, подводить итоги месяца, делиться планами на будущее, сравнивать брокеров, обсуждать стратегии и т.д. и т.п.
можно также играть в боулинг например продавцы vs покупатели или типа того...
Лично мне иногда не хватает общения с коллегами, форумы его к сожалению не заменяют.
Кому интересно предлагайте свои варианты встреч, мож прям 19-го чего и замутим )
Пока за базовый вариант предлагаю боулинг
www.cosmik.ru/epicenters/kosmik-kaleydoskop

19 января сб часов с 19 вечера
Отмечайтесь кто планирует, я забронирую дорожку(или 2) в зависимости от кол-ва народа, расходу поделим пропорционально.
вопросы общие обсуждаем в топе, частные можно в личку.