«Робот Канал цены для опционов». Провал.

30 января 2013, 14:23
|
Михаил Понамаренко

Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.

Для примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.

Выкладываю недельную историю.

Недельный итог = -618р.

Средний трейд = 57р.

Средняя комиссия на трейд = 18р.

Влияние издержек на трейд = 31.5% (это очень много для системной торговли)

Торгуя фьючерс RI, можно было бы схватить трейд в 2500пт. или 1500р. без особых заморочек и комиссионных затрат.

   В общем, систему в топку. Очевидно, что система могла бы жить, только в случае чёткого исполнения сигналов. А потерянные 300пт. сегодня, придётся отбивать теттой всю неделю.

   Теперь рассматриваю идею входа только в пределах 100пт. от центрального страйка.
Выбор продажи кола или пута определяется направлением рынка.
Если к страйку пришли снизу вверх, продаём пут.
Если к страйку пришли сверху вниз, продаём колл.
Выход при приближению к следующему страйку. Ещё можно хеджировать фьючём.

Я не эксперт в опционах. Пока проверяю, что и как работает.
Уважаемые трейдеры, подскажите в каком направлении двигаться?

Ключевые слова:
опционы,
торговые роботы

214 | ★3

8 комментариев

Я тоже не эксперт, но думаю, что главное «хэджировать фьючем».

Mr_Noname

30 января 2013, 14:32
Ответить

а зачем вы продаете колы и путы не проще их просто покупать во всяком случае доходность от покупок выше чем от продаж опционов ?)

Алексей

30 января 2013, 14:33
Ответить

можно по тихоньку 160 путы подбирать на днях корекция будет )

Алексей

30 января 2013, 14:37
Ответить

AlexeiVaganov, а ещё лучше будет фьючерс RI подбирать, ставя стопы и не терять на временном распаде. :)

Михаил Понамаренко

30 января 2013, 14:46
Ответить

можно конечно хеджироваться и фьючерсом но лучше брать по немногу и если идет в твою сторону бюыстренько наращивать позицию так и меньше сделок (комиссия) и маленький убыток если вдруг не пошло )))

Алексей