Блог им. Mihalich81

«Робот Канал цены для опционов». Провал.

   Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
   Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.
Гэп на опционахДля примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.










Выкладываю недельную историю.

История позиций для опционов 
Недельный итог = -618р.

Средний трейд = 57р.

Средняя комиссия на трейд = 18р.

Влияние издержек на трейд = 31.5% (это очень много для системной торговли)

Торгуя фьючерс RI, можно было бы схватить трейд в 2500пт. или 1500р. без особых заморочек и комиссионных затрат.
Позиции по RI

   В общем, систему в топку. Очевидно, что система могла бы жить, только в случае чёткого исполнения сигналов. А потерянные 300пт. сегодня, придётся отбивать теттой всю неделю.
  
   Теперь рассматриваю идею входа только в пределах 100пт. от центрального страйка.
Выбор продажи кола или пута определяется направлением рынка.
Если к страйку пришли снизу вверх, продаём пут.
Если к страйку пришли сверху вниз, продаём колл.
Выход при приближению к следующему страйку. Ещё можно хеджировать фьючём.
 
Я не эксперт в опционах. Пока проверяю, что и как работает.
Уважаемые трейдеры, подскажите в каком направлении двигаться?
 
★2
8 комментариев
+1
Я тоже не эксперт, но думаю, что главное «хэджировать фьючем».
avatar
Mr_Noname
а зачем вы продаете колы и путы не проще их просто покупать во всяком случае доходность от покупок выше чем от продаж опционов ?)
avatar
Алексей
можно по тихоньку 160 путы подбирать на днях корекция будет )
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, а ещё лучше будет фьючерс RI подбирать, ставя стопы и не терять на временном распаде. :)
avatar
Михаил Понамаренко
можно конечно хеджироваться и фьючерсом но лучше брать по немногу и если идет в твою сторону бюыстренько наращивать позицию так и меньше сделок (комиссия) и маленький убыток если вдруг не пошло )))
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, Вы имеете ввиду покупать пирамидингом фьючи по тренду?
avatar
Михаил Понамаренко
Михаил Понамаренко, нет просто увеличивая позицию в колах или путах )
avatar
Алексей
AlexeiVaganov, неправильно спросил, но правильно понял, пирамидингом путы или коллы.
avatar
Михаил Понамаренко

полезные записи за 24 часа

★15 90 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
★10 35 💤 Замещающие Облигации: почему при падающем рубле все о них забыли? Причины и Перспективы
★9 9 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★8 2 В избранное. Топ накопительных счетов на ежедневный и минимальный остаток.
★8 30 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
★7 228 Ситуация на текущий момент
★6 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 24-й.
★6 24 Налоговая теряет терпение из-за кредитной карусели
★5 0 Итоги недели 07.11.2024. Трамп победил. Что дальше? Курс доллара и нефть
★4 2 Золотая лиха: Топ стран по добыче золота
+266 228 Ситуация на текущий момент
+137 172 Азия. Четверг.
+128 90 Как выжить на 30 тысяч рублей в месяц: лайфхаки и возможности
+106 12 Рынок неожиданно начал расти🔥Акции и инвестиции
+100 48 Великий праздник!
+84 30 ИИС 3 : вывод купонов и дивидендов.
+83 160 Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
+78 32 Ну вот мы и узнали причину падения акций Позитива.
+76 44 Если бы Биржа вообще не открылась, всем бы было жить легче👍❤️
+74 9 Открыли разливайку, когда потеряли работу в ковид. Думаем закрывать

самые обсуждаемые сегодня

25к Лежу в постели и вот какая мысль не дает мне покоя...
11к Основные заявления ВВ на Валдае
10к Где ИКСЫ НЕИЗБЕЖНЫ!)
4к Трамп начал снова грозить Китаю. Достанется и России по полной!
2к Большинство россиян против нового налога.
2к Пирамида СНП500 обновила хаи
2к Ночной чат
1к ❗️❗️❗️Госдеп: США поддержат Зеленского, если тот решит начать мирные переговоры с Россией

теги блога Михаил Понамаренко

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн