«Робот Канал цены для опционов». Провал.

   Предыдущие посты тестирования стратегии.
«Робот Канал цены для опционов». День 1.
«Робот Канал цены для опционов». День 2.
   Подтвердились мои опасения относительно недостаточной ликвидности и гэпов на опционах фьючерса RI.
Для примера, выкладываю картинку с сегодняшнего открытия. Почти 300пт. потеряно в результате гэпа. Такая картина будет происходить как минимум еженедельно. Как следствие, прибыльная торговля по системе «Робот Канал цены для опционов» с текущими параметрами невозможна.










Выкладываю недельную историю.

 
Недельный итог = -618р.

Средний трейд = 57р.

Средняя комиссия на трейд = 18р.

Влияние издержек на трейд = 31.5% (это очень много для системной торговли)

Торгуя фьючерс RI, можно было бы схватить трейд в 2500пт. или 1500р. без особых заморочек и комиссионных затрат.


   В общем, систему в топку. Очевидно, что система могла бы жить, только в случае чёткого исполнения сигналов. А потерянные 300пт. сегодня, придётся отбивать теттой всю неделю.
  
   Теперь рассматриваю идею входа только в пределах 100пт. от центрального страйка.
Выбор продажи кола или пута определяется направлением рынка.
Если к страйку пришли снизу вверх, продаём пут.
Если к страйку пришли сверху вниз, продаём колл.
Выход при приближению к следующему страйку. Ещё можно хеджировать фьючём.
 
Я не эксперт в опционах. Пока проверяю, что и как работает.
Уважаемые трейдеры, подскажите в каком направлении двигаться?