опционы

… в продолжение этой темы http://smart-lab.ru/blog/186279.php ...

Скачал и залил весь курс (37 видеозаписей) на файлообменник одним файлом, чтоб всем было удобно.  
Качать можно по этой ссылке >> http://yadi.sk/d/TFT0iUxURn7Xb

Если яндекс пишет что превышен лимит, можно скачать отсюда >> http://dropmefiles.com/BlcHj

В благодарность можете плюсануть меня и пост. Пусть будет на главной — больше людей повысят уровень своего фин. образования...

у кого там не качается, можно смотреть онлайн или скачать файлы гамузом отсюда http://www.ex.ua/78509972

26 мая писал про поход к 1915 — цель отработана. Пока выше 1930 ничего нового не появилось. Поэтому можем только коснуться ее.
От 1870 до 1915 прошли 45п на одном дыхании. Линии как магнит ))) (большая картинка)

Купил свой первый опцион CALL SBRF 6.14 со страйком 8500 за 160 рублей.
 

На данный момент  точка наименьших выплат по июньским опционам находиться около 117500.Тогда более 100 тыс. коллов останется вне денег.Хотя конечно в последнее время, это вроде влияния не оказывало.Отросли хорошо, можем ещё, тем более дивидентные истории и т.д.От 133000 похоже на простую коррекцию к сильному отскоку.Но тогда зачем выходить было днём 27 мая, переседели бы 2-3 тыс, для крупных денег не проблема.Перед закрытием опять набрали позиций.Интересно получается, вышли -зашли скальпинг.Возможно набрали уже шортов, для хеджа проданых путов, планируют стаскать как минимум на 117500, а при негативных новостях и ниже.Сам в шорте от 131700 http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/185454.php.

( Читать дальше )

Блумберг пишет, что на днях какой-то крупный игрок сделал вертикальный спред на VIX, купил сентябрьские коллы страйк 19 и продал сентябрьские коллы страйк 28, цена спреда 0.85, объем 150.000 контрактов.



Сумма сделки $12.750.000 + комиссии. Точка безубытка = 19.85 по VIX, максимальный размер прибыли при значении VIX на 17 сентября > 28 = $122.250.000.

( Читать дальше )

 Вчера  состоялась  первая, и очень хотелось бы надеяться, не последняя  встреча вновь организованного опционного клуба, игриво названного организаторами «Опционные плюшки».
Программа здесь http://nok6.timepad.ru/event/123693/
Хочется сказать огромное спасибо организаторам, встреча  была, на мой взгляд, весьма интересной.  И не смотря на свободный доступ, на удивление откровенных сумасшедших  на ней не замечено, чем обычно грешат подобные  бесплатные мероприятия. Был, правда, один чудак, который сказал, что его многие знают, поэтому

( Читать дальше )

Сегодня интересный день, трендовый — вниз!
Свечи на дневном и недельном таймфрейме за дальнейший поход на юга,
во время снижения сегодня сократили позиции, похоже подошли к цели(первой, промежуточной или конечной),
не покидает чувство загона в шорт,
пробили 128,5, затем тест и на обновление лоев,
котировка в течении дня показала слабость и отскока более 700 пунктов не последовало.
Возможно это разворот вниз, но больше склоняюсь к коррекции к росту.
Принято решение и произведена загрузка 130 колов(июнь) на вечерке на 14% от депо.
Цели по данной позиции- первая обновление хаев-133 700, вторая -135-136 000
При снижении до уровня 125-126 000 буду добрибать позицию в колах 127,5 до 30 % от депо.
Средняя цена 1735 пунктов
Всем профитов!

Спасибо организаторам и всем присутствовавшим на нём! Большое спасибо всем выступившим и задававшим вопросы! 
Большое спасибо Алине Ананьевой за смешные вопросы и трейдерам за шутки " сойдемся как бид и оффер". Очень понравилось фан пати с конфетами и чаем. Надеюсь это направление будет и дальше развиваться!
smart-lab.ru/blog/185466.php

Есть мысль усовершенствовать стратегию рычно-нейтрального портфеля обыкновенных акций: недооцененные акции покупаются, переоцененные — продаются вкороткую. 

Усовершенствовать вот как. Вместо акций покупать соответствующие опционы, чем ограничиваем убытки, и высвобождаем почти весь капитал. Освободившийся капитал вкладываем в корпоративные облигации класса ААА, купонный доход от которых покрывает нам расходы на покупку опционов. 

Если мы со всеми акциями попали пальцем в небо — мы практически в нуле. Купонный доход компенсирует нам затраты на покупку опционов. Но если кое-где мы оказались правы — прибыль будет хорошей. Если оказались правы везде — прибыль будет замечательной.

Ищу здравые мысли «против». Сам я таких аргументов не нашел.