Информация
Новости тг-канал
Купить Mozgovikопционы
По мотивам топика Михаила Понамаренко «Арбитраж волатильности».
- 22 августа 2015, 13:47
- |
Вот сам исходный топик http://smart-lab.ru/blog/273554.php
И вот что получается в результате моделирования в Option-Lab.
Дабы не моделировать еще и изменение волатильности предполагается, что позиции держатся до экспирации.
Продается стреддл на Ri
Покупается (здесь есть некое отличие от первоначального топика) стренгл на Si (пут и кол около денег), в количестве лотов в 2 раза больше, чем Ri.
( Читать дальше )
- комментировать
- ★16
- Комментарии ( 16 )
Дно. Волатильность. Размышления.
- 22 августа 2015, 09:26
- |
дно рядом? При этом западные площадки на прошлой неделе только начали свое движение вниз. А что же тогда будет делать российский рынок? Расти?
Арбитраж волатильности
- 22 августа 2015, 08:20
- |
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.
Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл, K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.
Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.
( Читать дальше )
На что стоит обращать внимание, при покупке путов, если ждешь постепенного падения БА. Купил путы с дальним страйком, БА упал за 10 дней на 7-8%, но путы к сожалению не дорожали,а наоборот дешевели.
- 21 августа 2015, 23:26
- |
Ежедневный обзор товарных рынков от WildBearCapital 21.08.2015
- 21 августа 2015, 12:20
- |
Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на [email protected]
SI
- 21 августа 2015, 01:00
- |
Календарный спред на коллах по соевым бобам
- 20 августа 2015, 15:49
- |
Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:
А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.
( Читать дальше )
Илья Коровин: BCAA - важный элемент опционной торговли
- 20 августа 2015, 15:37
- |
Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV youtrade.tv 20 августа 2015 г.
Ежедневный обзор товарных рынков от WildBearCapital 20.08.2015
- 20 августа 2015, 14:12
- |
Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на [email protected]
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- коронавирус
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- экономика
- юмор
- яндекс