Блог им. Gertsog

Календарный спред на коллах по соевым бобам

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А если волатильность вырастет, возрастет и прибыль.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
71
4 комментария
Это опционы на разные фьючерсы, которые могут разойтись и без штанов останетесь
avatar
Нет, это один и тот же фьючерс — ноябрьский. На него есть опционы, которые истекают в октябре, а есть те, которые истекают в ноябре.
Даже, если разные месяцы были (по фьючерсам) все равно они так сильно не расходятся, только если экспирация скоро. Но я до экспирация обычно не тяну.
Виктор Неустроев, ZSV15C950? Ошибка?
Нет, это не ошибка. Октябрьского фьючерса на соевые бобы нет, но опцион, который истекает в октябре, есть. Записывается он так. Когда происходит экспирация, ориентироваться на цену фьючерса ZSX15.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
EUR/USD: Атака на доллар отбита. Продавцы евро берут реванш?
На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная...
Фото
Где из камня получают металл?
Конечно, на Талнахской обогатительной фабрике. Именно здесь специалисты выделяют из руды ценные минералы и производят концентрат, который затем...
Фото
📢 29 июня состоится годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «МГКЛ»
29 июня 2026 года пройдет годовое Общее собрание акционеров ПАО «МГКЛ», в рамках которого акционерам предстоит принять решения по...

теги блога Виктор Неустроев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн