Блог им. Gertsog

Календарный спред на коллах по соевым бобам

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А если волатильность вырастет, возрастет и прибыль.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

45
4 комментария
Это опционы на разные фьючерсы, которые могут разойтись и без штанов останетесь
avatar
Нет, это один и тот же фьючерс — ноябрьский. На него есть опционы, которые истекают в октябре, а есть те, которые истекают в ноябре.
Даже, если разные месяцы были (по фьючерсам) все равно они так сильно не расходятся, только если экспирация скоро. Но я до экспирация обычно не тяну.
Виктор Неустроев, ZSV15C950? Ошибка?
Нет, это не ошибка. Октябрьского фьючерса на соевые бобы нет, но опцион, который истекает в октябре, есть. Записывается он так. Когда происходит экспирация, ориентироваться на цену фьючерса ZSX15.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Астра купила долю в компании у своего контролирующего акционера😢
В среду 4 февраля на сайте раскрытия вышли сущфакты от Астры о совершении сделки с заинтересованностью. Ссылки на сущфакты: ➡️ сделка с...
Фото
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 6 февраля 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате:  Telegram ,  Youtube ,  RuTube,   Smart-lab ,  ВКонтакте ,  Сайт
🏦 ЦБ: все говорит в пользу сохранения
На следующей неделе, 13 февраля ЦБ примет решение по ключевой ставке. Аналитики Market Power прогнозируют, как поступит регулятор.     ❗️...
Фото
Рублевые корпоративные облигации: подбираем оптимальные выпуски
С начала текущего года ситуация в рублевых корпоративных облигациях в целом довольно спокойная – пока не наблюдается какая-либо выраженная...

теги блога Виктор Неустроев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн