Блог им. Gertsog

Календарный спред на коллах по соевым бобам

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А если волатильность вырастет, возрастет и прибыль.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
96
4 комментария
Это опционы на разные фьючерсы, которые могут разойтись и без штанов останетесь
avatar
Нет, это один и тот же фьючерс — ноябрьский. На него есть опционы, которые истекают в октябре, а есть те, которые истекают в ноябре.
Даже, если разные месяцы были (по фьючерсам) все равно они так сильно не расходятся, только если экспирация скоро. Но я до экспирация обычно не тяну.
Виктор Неустроев, ZSV15C950? Ошибка?
Нет, это не ошибка. Октябрьского фьючерса на соевые бобы нет, но опцион, который истекает в октябре, есть. Записывается он так. Когда происходит экспирация, ориентироваться на цену фьючерса ZSX15.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Ребалансинг в алго №2: RebalancerClassicDividend — акции и золото по расписанию
Продолжаем цикл «Ребалансинг в алго». Сегодня первая практическая статья — разбираем робота RebalancerClassicDividend. Это еженедельный...
Представляем отделы Займера: служба урегулирования задолженности
Каждый раз, когда при разговоре о взыскании люди вспоминают коллекторов из 90-х, в Займере грустит один специалист урегулирования задолженности 😔....
Фото
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за июль и 7 месяцев 2026 года.
✈️ В июле перевезено 5,7 млн пассажиров – на уровне прошлого года, на показатель продолжили влиять действовавшие временные ограничения. ✈️ На...
Фото
Промомед - самая быстрорастущая компания на рынке по цене IPO
Промомед — фармацевтическая компания с одним из самых высоких темпов роста выручки в 2025 году, и, возможно, в этом году тоже.  Компания...

теги блога Виктор Неустроев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн