Блог им. Gertsog

Календарный спред на коллах по соевым бобам

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

А если волатильность вырастет, возрастет и прибыль.
Календарный спред на коллах по соевым бобам

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
83
4 комментария
Это опционы на разные фьючерсы, которые могут разойтись и без штанов останетесь
avatar
Нет, это один и тот же фьючерс — ноябрьский. На него есть опционы, которые истекают в октябре, а есть те, которые истекают в ноябре.
Даже, если разные месяцы были (по фьючерсам) все равно они так сильно не расходятся, только если экспирация скоро. Но я до экспирация обычно не тяну.
Виктор Неустроев, ZSV15C950? Ошибка?
Нет, это не ошибка. Октябрьского фьючерса на соевые бобы нет, но опцион, который истекает в октябре, есть. Записывается он так. Когда происходит экспирация, ориентироваться на цену фьючерса ZSX15.

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Банк Санкт-Петербург: ухудшение прогноза на текущий год, пришло ли время покупать акции?
Банк «Санкт-Петербург» представил финансовые результаты за июнь и 1П 2026 года по РСБУ. • Чистый процентный доход: 34,6 млрд руб....
Фото
USD/JPY: интрига усиливается
Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на...
Фото
С праздником!
Сегодня сотрудники «Норникеля» отмечают День металлурга и День компании . 💙 За каждым килограммом металла стоят знания, точность, ответственность...

теги блога Виктор Неустроев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн