Блог им. OM77

Страховка от безумия в USDRUB

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Страховка от безумия в USDRUB
Страховка от безумия в USDRUB
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Страховка от безумия в USDRUB 
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком. 
★8
25 комментариев
+1
у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?
avatar
qaz trey
+2
dr_petruny, А если у бабушки был хер, как бы она называлась. ))

avatar
orbit
orbit, лол, мне надо примерно знать потенциал опционов, я в этом не шарю вот и интересуюсь, какова доха на практике
avatar
qaz trey
dr_petruny, option.ru
avatar
Gypsy
orbit, бабушка с хером :)
avatar
Marcello
+1
dr_petruny, скажите дату и волу на которой это было и скажу ответ
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+2
dr_petruny, если брать дату 21/07/15, и волу 25, 70 колл стоил 70 пунктов. но купить его по 70 не вышло бы. допустим по 100. Итого 10000 опционов. Сейчас он стоит 1200. Т.е 12 млн руб
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
dr_petruny, нисколько, все бы потерял
avatar
Шакиров Альберт
+1
dr_petruny, Открой крик, посмотри график, сколько стоил 70 колл в июне, и будет тебе счастье
avatar
Анатолий Борисов
Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, да и там уже нужно смотреть и думаю крыть и путами вниз
avatar
Шакиров Альберт
отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка
avatar
vodka0404
+1
vodka0404, СА, США и Иран с радостью займут Ваше место. А чьё займёте Вы? (-;

P.S. Не отвечайте — вопрос риторический.
avatar
Александр Смольский
Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?
avatar
Pit Becker
+1
Открытые позы с купленными колами крыть будут?
avatar
Pit Becker
Pit Becker, возможно. но если купить не более чем составляет премия — не закроют. например премия 1000 руб. на счету 100 000 руб. купить 100 коллов. их не закрою при любом ГО фьючерса, т.г. ГО опциона буде приближаться к премии опциона снизу. Следовательно ГО не может вырасти быстрее счета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, когда надо закрывать такую позицию? Или можно спросить иначе, до каких пор сидеть в этой позиции?
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, в прибыль когда а) либо пронесут на 75+ б) либо взорвется вола на 30+ (можно не закрывать а тупо равнять дельту кстати), в) в убыток когда будет рост курса без роста волы либо стояние на месте
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ну не знаю, если ждать выше 75+ и повышение волатильности, проще купить коллов и все.
avatar
Желторотый инвестор
+2
Спасибо. Прошлогодние внутридневные движения на 10-12 руб меня беспокоят, если честно.
avatar
Pit Becker
+1
лучше брать не 72 страйк, а 69 или 70.
А вообще пока вола не вырастит до 25 лучше подождать в кустах(профит лучше брать наверняка)
avatar
Rotor78
+1
по прошлому опыту бакс нужно будет продавать тогда, когда вола станет большой
avatar
дохтор
психоневролог, насколько большой?
avatar
Rucobor
Маркет мейкинг уже не приносит прибыль? зачем дельта направленые позиции?
avatar
SL
+1
Утроился на опционах. К январю еще утроиться-упятериться хочу.
avatar
Pit Becker

полезные записи за 24 часа

★10 13 В Новый год с дешёвыми активами: золотое время для инвесторов?
★9 1 Криптобиржи для торговли из России: где можно купить и продать криптовалюту
★7 34 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
★6 11 Разрешено выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета. Как это можно использовать?
★6 2 Кто и какие дивиденды объявит в 1 полугодии 2025г.: ожидания рынка
★4 47 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
★4 138 Ситуация на текущий момент
★3 4 Энергетика в минус: дивиденды отправляют на реанимацию генерации
★3 8 📈Инфляция ускорилась😮 Какое повышение ставки ожидать?
★3 8 Лучшие бад для инвестора
+223 138 Ситуация на текущий момент
+150 14 ЦБ занимается вредительством - Сергей Миронов🔥Акции и инвестиции
+130 105 Азия. Среда.
+107 78 Индекс МБ сегодня
+105 34 Почему еще не дно
+103 34 Haдeждa вepyющиx в pocт aкций
+88 211 Эй, госпожа Набиуллина, вы адекватная? Что за бред вы несёте?
+85 201 Метод Геллы. ФРС - занавес 2024 (GOLD)
+84 47 Налетела грусть... Ну что ж пойду пройдусь... (С)
+78 120 Эля, где мой топор?

самые обсуждаемые сегодня

9к Китай стал монстром-автогигантом
1к ВВП стран G20 в 2024 году по паритету покупательной способности (ППС) в долларах от МВФ.
1к Ставку ФРС снизили на 0,25%

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн