Блог им. OM77

Страховка от безумия в USDRUB

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Страховка от безумия в USDRUB
Страховка от безумия в USDRUB
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Страховка от безумия в USDRUB 
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
465 | ★8
25 комментариев
+1
у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?
avatar
qaz trey
+2
dr_petruny, А если у бабушки был хер, как бы она называлась. ))

avatar
orbit
orbit, лол, мне надо примерно знать потенциал опционов, я в этом не шарю вот и интересуюсь, какова доха на практике
avatar
qaz trey
dr_petruny, option.ru
avatar
Gypsy
orbit, бабушка с хером :)
avatar
Marcello
+1
dr_petruny, скажите дату и волу на которой это было и скажу ответ
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+2
dr_petruny, если брать дату 21/07/15, и волу 25, 70 колл стоил 70 пунктов. но купить его по 70 не вышло бы. допустим по 100. Итого 10000 опционов. Сейчас он стоит 1200. Т.е 12 млн руб
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
dr_petruny, нисколько, все бы потерял
avatar
Шакиров Альберт
+1
dr_petruny, Открой крик, посмотри график, сколько стоил 70 колл в июне, и будет тебе счастье
avatar
Анатолий Борисов
Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, да и там уже нужно смотреть и думаю крыть и путами вниз
avatar
Шакиров Альберт
отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка
avatar
vodka0404
+1
vodka0404, СА, США и Иран с радостью займут Ваше место. А чьё займёте Вы? (-;

P.S. Не отвечайте — вопрос риторический.
avatar
Александр Смольский
Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?
avatar
Pit Becker
+1
Открытые позы с купленными колами крыть будут?
avatar
Pit Becker
Pit Becker, возможно. но если купить не более чем составляет премия — не закроют. например премия 1000 руб. на счету 100 000 руб. купить 100 коллов. их не закрою при любом ГО фьючерса, т.г. ГО опциона буде приближаться к премии опциона снизу. Следовательно ГО не может вырасти быстрее счета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, когда надо закрывать такую позицию? Или можно спросить иначе, до каких пор сидеть в этой позиции?
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, в прибыль когда а) либо пронесут на 75+ б) либо взорвется вола на 30+ (можно не закрывать а тупо равнять дельту кстати), в) в убыток когда будет рост курса без роста волы либо стояние на месте
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ну не знаю, если ждать выше 75+ и повышение волатильности, проще купить коллов и все.
avatar
Желторотый инвестор
+2
Спасибо. Прошлогодние внутридневные движения на 10-12 руб меня беспокоят, если честно.
avatar
Pit Becker
+1
лучше брать не 72 страйк, а 69 или 70.
А вообще пока вола не вырастит до 25 лучше подождать в кустах(профит лучше брать наверняка)
avatar
Rotor78
+1
по прошлому опыту бакс нужно будет продавать тогда, когда вола станет большой
avatar
дохтор
психоневролог, насколько большой?
avatar
Rucobor
Маркет мейкинг уже не приносит прибыль? зачем дельта направленые позиции?
avatar
SL
+1
Утроился на опционах. К январю еще утроиться-упятериться хочу.
avatar
Pit Becker

Читайте на SMART-LAB:
Фото
5 корпоративных облигаций, чтобы спать спокойно
Игорь Галактионов 2025 год и I полугодие 2026 года наглядно показали, что зарабатывать активным трейдингом в период высокой неопределённости...
Фото
Альфа-Инвестиции
18:24
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПРОГРЕСС YTM 26,83% | Л-Старт YTM 32,53% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,22%)
🔸   «Вернём»  ( B|ru| , 150 млн., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года) размещен на 99% (будет увеличен 13.07.). Интервью с...
Фото
Андрей Хохрин
09:35
Фото
«Полюс» без дивидендов. Как это понимать?
Менеджмент золотодобывающей компании «Полюс» намерен представить совету директоров рекомендацию приостановить дивидендные выплаты до 2030...
Фото
Финам Брокер
15:58
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Анатолий Полубояринов
14:21

полезные записи за 24 часа

★9 84 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
★5 2 Итоги недели 09.07.2026. Исламская миграция и фильм «Гражданин-мститель». Курс доллара и нефть
★5 3 ВОТ ЧТО НУЖНО КУПИТЬ ПОД ПАССИВНЫЙ ДОХОД! Показываю план покупок на июль
★4 0 5 корпоративных облигаций, чтобы спать спокойно
★4 1 Сбербанк отчитался за июнь 2026 г. — прибыль увеличивается, и это при повышенном налоге/росте резервов. Скоро капитал лишится 850 млрд рублей.
★4 16 Одна из самых больших опасностей для инвесторов - плечо
★4 293 В какую страну уезжать?
★4 19 Иранский кризис глазами Сталина: хаос как товар
★3 9 Федбюджет доходы растут, расходы нормализуются
★3 0 Делимобиль - облигации с бонусами
+143 84 Полюс упал на 26%. Считаем, что акционер потерял на самом деле
+132 293 В какую страну уезжать?
+125 49 На бирже появилась стабильность: индекс вновь падает на 1,8%
+111 47 Азия. Пятница.
+67 29 Малый бизнес всё, часть 3
+66 23 Бонни Тайлер. Вечного Ожидания Героя! Вечного Полёта Песни! Вечная Память!
+64 11 В Москве средняя зарплата уже 220 тысяч ₽. Тогда почему большинство таких денег не видит?
+63 26 И этот туда же))) Я ржу)
+63 2 НоваБев операционные результаты 1 полугодие 2026 г. - котировки упали сильнее
+62 10 Слишком стратегическое, чтобы быть эффективным

самые обсуждаемые сегодня

84к Миллиардер Мельниченко процитировал четыре сценария развития России после СВО
47к Азия. Пятница.
44к Индекс МБ сегодня
26к И этот туда же))) Я ржу)
24к Право стрелять по дрону без звонка в Москву
21к Поступление в десятый класс — для избранных. Стоимость одной пересдачи — от 2 до 3,5 тысяч рублей.
19к История в лицах: Глория Вандербильт.....
13к Российскому самолёту запретили летать в дождь, жару и холод
13к Рейтерсу не верим!!!
11к Почему дешевет бензин? (Ai95-8. 26)

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн