Блог им. OM77

Страховка от безумия в USDRUB

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Страховка от безумия в USDRUB
Страховка от безумия в USDRUB
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Страховка от безумия в USDRUB 
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком. 
★8
25 комментариев
+1
у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?
avatar
Ol Dcfvghnj
+2
dr_petruny, А если у бабушки был хер, как бы она называлась. ))

avatar
orbit
orbit, лол, мне надо примерно знать потенциал опционов, я в этом не шарю вот и интересуюсь, какова доха на практике
avatar
Ol Dcfvghnj
dr_petruny, option.ru
avatar
Gypsy
orbit, бабушка с хером :)
avatar
Marcello
+1
dr_petruny, скажите дату и волу на которой это было и скажу ответ
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+2
dr_petruny, если брать дату 21/07/15, и волу 25, 70 колл стоил 70 пунктов. но купить его по 70 не вышло бы. допустим по 100. Итого 10000 опционов. Сейчас он стоит 1200. Т.е 12 млн руб
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
dr_petruny, нисколько, все бы потерял
avatar
Шакиров Альберт
+1
dr_petruny, Открой крик, посмотри график, сколько стоил 70 колл в июне, и будет тебе счастье
avatar
Анатолий Борисов
Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, да и там уже нужно смотреть и думаю крыть и путами вниз
avatar
Шакиров Альберт
отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка
avatar
vodka0404
+1
vodka0404, СА, США и Иран с радостью займут Ваше место. А чьё займёте Вы? (-;

P.S. Не отвечайте — вопрос риторический.
avatar
Александр Смольский
Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?
avatar
Pit Becker
+1
Открытые позы с купленными колами крыть будут?
avatar
Pit Becker
Pit Becker, возможно. но если купить не более чем составляет премия — не закроют. например премия 1000 руб. на счету 100 000 руб. купить 100 коллов. их не закрою при любом ГО фьючерса, т.г. ГО опциона буде приближаться к премии опциона снизу. Следовательно ГО не может вырасти быстрее счета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, когда надо закрывать такую позицию? Или можно спросить иначе, до каких пор сидеть в этой позиции?
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, в прибыль когда а) либо пронесут на 75+ б) либо взорвется вола на 30+ (можно не закрывать а тупо равнять дельту кстати), в) в убыток когда будет рост курса без роста волы либо стояние на месте
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ну не знаю, если ждать выше 75+ и повышение волатильности, проще купить коллов и все.
avatar
Желторотый инвестор
+2
Спасибо. Прошлогодние внутридневные движения на 10-12 руб меня беспокоят, если честно.
avatar
Pit Becker
+1
лучше брать не 72 страйк, а 69 или 70.
А вообще пока вола не вырастит до 25 лучше подождать в кустах(профит лучше брать наверняка)
avatar
Rotor78
+1
по прошлому опыту бакс нужно будет продавать тогда, когда вола станет большой
avatar
дохтор
психоневролог, насколько большой?
avatar
Rucobor
Маркет мейкинг уже не приносит прибыль? зачем дельта направленые позиции?
avatar
SL
+1
Утроился на опционах. К январю еще утроиться-упятериться хочу.
avatar
Pit Becker

полезные записи за 24 часа

★11 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
★9 41 8 миллиардов рублей за 10 лет
★5 2 Инвестиции в будущее. Портфель акций роста
★4 6 Бесплатный вебинар "ИИС-3. Новые вычеты"
★4 29 Ситуация на текущий момент
★3 12 ДВМП стало управляться Росатомом. Так ли эффективно они это делают?
★3 0 Норникель - производство, Лондон и Китай
★3 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★3 2 Стандартный сервер общения с Telegram через ЛОГ и из Роботов для Os Engine.
★3 25 Структура автопарка легкового авто в РФ.
+212 29 Ситуация на текущий момент
+130 41 8 миллиардов рублей за 10 лет
+127 63 Индекс МБ сегодня
+112 45 Азия. Четверг.
+107 1 Рекомендации дивидендов заполонили рынок🔥Акции и инвестиции
+92 22 Карпов продолжает отжигать
+79 34 Как защитить 100% капитала/депозита при инвестировании: создаем структурную ноту
+72 40 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+64 44 Большие, зеленые жлобокрохоборы или как обогатить банк и потерять статус премиального клиента
+64 1 Размещение ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

71к О Карпове и Медсестре............
63к Индекс МБ сегодня
45к Азия. Четверг.
40к "Цель она есть". На дне (S&P500)
32к Арбитраж Si и не только - просто и доходно
31к Россия и Украина. Переговоры в Катаре.
29к Ситуация на текущий момент
25к 🦈Любую профессию можно освоить за 1 год - а трейдинг?
23к 300 миллиардов
22к Уже и Байден подписал

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн