Блог им. OM77

Страховка от безумия в USDRUB

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Страховка от безумия в USDRUB
Страховка от безумия в USDRUB
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Страховка от безумия в USDRUB 
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
478 | ★8
25 комментариев
+1
у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?
avatar
qaz trey
+2
dr_petruny, А если у бабушки был хер, как бы она называлась. ))

avatar
orbit
orbit, лол, мне надо примерно знать потенциал опционов, я в этом не шарю вот и интересуюсь, какова доха на практике
avatar
qaz trey
dr_petruny, option.ru
avatar
Gypsy
orbit, бабушка с хером :)
avatar
Marcello
+1
dr_petruny, скажите дату и волу на которой это было и скажу ответ
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+2
dr_petruny, если брать дату 21/07/15, и волу 25, 70 колл стоил 70 пунктов. но купить его по 70 не вышло бы. допустим по 100. Итого 10000 опционов. Сейчас он стоит 1200. Т.е 12 млн руб
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
dr_petruny, нисколько, все бы потерял
avatar
Шакиров Альберт
+1
dr_petruny, Открой крик, посмотри график, сколько стоил 70 колл в июне, и будет тебе счастье
avatar
Анатолий Борисов
Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, да и там уже нужно смотреть и думаю крыть и путами вниз
avatar
Шакиров Альберт
отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка
avatar
vodka0404
+1
vodka0404, СА, США и Иран с радостью займут Ваше место. А чьё займёте Вы? (-;

P.S. Не отвечайте — вопрос риторический.
avatar
Александр Смольский
Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?
avatar
Pit Becker
+1
Открытые позы с купленными колами крыть будут?
avatar
Pit Becker
Pit Becker, возможно. но если купить не более чем составляет премия — не закроют. например премия 1000 руб. на счету 100 000 руб. купить 100 коллов. их не закрою при любом ГО фьючерса, т.г. ГО опциона буде приближаться к премии опциона снизу. Следовательно ГО не может вырасти быстрее счета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, когда надо закрывать такую позицию? Или можно спросить иначе, до каких пор сидеть в этой позиции?
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, в прибыль когда а) либо пронесут на 75+ б) либо взорвется вола на 30+ (можно не закрывать а тупо равнять дельту кстати), в) в убыток когда будет рост курса без роста волы либо стояние на месте
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ну не знаю, если ждать выше 75+ и повышение волатильности, проще купить коллов и все.
avatar
Желторотый инвестор
+2
Спасибо. Прошлогодние внутридневные движения на 10-12 руб меня беспокоят, если честно.
avatar
Pit Becker
+1
лучше брать не 72 страйк, а 69 или 70.
А вообще пока вола не вырастит до 25 лучше подождать в кустах(профит лучше брать наверняка)
avatar
Rotor78
+1
по прошлому опыту бакс нужно будет продавать тогда, когда вола станет большой
avatar
дохтор
психоневролог, насколько большой?
avatar
Rucobor
Маркет мейкинг уже не приносит прибыль? зачем дельта направленые позиции?
avatar
SL
+1
Утроился на опционах. К январю еще утроиться-упятериться хочу.
avatar
Pit Becker

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Т-Технологии 3 кв. 2026 г. - ROE снова 30%. Зачем Т нужен Циан?
Компания Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 3 квартал 2026 года. Операционная чистая прибыль за квартал составила 63,6 млрд...
Фото
Анатолий Полубояринов
08:52
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)
💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71 % , дюрация 2,14 года до погашения) размещен...
Фото
Андрей Хохрин
09:44
Фото
Фикс Прайс: лучший квартал за долгое время
В третьем квартале 2026 года сопоставимые продажи Фикс Прайса росли максимальными темпами с 2022 года, а чистая прибыль упала на 15% —...
Фото
Т-Инвестиции
14:41
Фото
Энергосбыты. Слабый III квартал, но дивиденды удивляют!
Большинство сбытовых компаний отчитались по РСБУ, и я решил вновь сделать сводную таблицу по ним, а не писать посты по каждой компании....
Фото
Валентин Погорелый
09 ноября 2026, 12:37

полезные записи за 24 часа

★14 10 Парадокс Пельцмана (почему оптимисты на рынке быстро мрут)
★9 8 Как заставить себя начать хоть что-то делать.
★6 21 Утильсбор 3 400 ₽ или 990 000 ₽: цена одной лошадиной силы с 1 января
★5 26 InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
★5 15 Koмy выгoдeн пepeвoд нaкoпитeльныx пeнcий в ПДC
★4 8 🚀 10 облигаций AA с ежемесячными выплатами и доходностью до 17% годовых
★4 0 Текущая ситуация на бирже
★4 5 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.
★3 0 HENDERSON: недооценённая история или фундаментальная деградация?
★3 14 Сколько кв.метров можно купить в Москве за 100 млн. руб. по районам.
+110 10 Парадокс Пельцмана (почему оптимисты на рынке быстро мрут)
+96 7 Очередные продуктивные переговоры. Акции и инвестиции
+85 28 Езжу в Питер на плацкарте. Почему мне так удобнее?
+83 2 Ситуация на текущий момент
+77 27 ЦБ что, собирается менять закон ради процентов на цифровые рубли?
+68 5 Объём ФНБ в октябре 2026 г. увеличился из-за роста фондового рынка, но большую часть "съело" снижение стоимости золота и укрепление рубля.
+66 26 InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
+61 33 Девальвация штоли?
+56 25 Азия. Среда.
+56 8 Как заставить себя начать хоть что-то делать.

самые обсуждаемые сегодня

26к InstaForex официально ответил на претензию по списанию $25 927: «Ручная торговля тоже может быть недобросовестной»
25к Азия. Среда.
13к Настало время безумных идей...Время когда можно сделать 10-Х по счету.....
14к Индекс МБ сегодня
10к Трезвее — значит сильнее: почему закрытие алкозаводов — это про будущее наших семей
9к Что делать с облигациями Самолета?
6к ПДС: государство залезет в ваши пенсионные накопления? Давайте разбираться!
6к По каким адресам отправить кремы и вазелин для Мозговиков, банкстеров и брокерни??? Переговоры в Абу-Даби приведут к более жесткому зимнему раунду войны
5к Володин. Про здоровье нации.
4к Предлагаю СВАДЬБУ и точка! ГОРЬКО!

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн